مؤشر المتوسط المتحرك: دليلك الشامل لتداول احترافي

إذا كنت تبحث عن وسيلة فعالة لفهم اتجاه السوق وتقليل تأثير التقلبات السعرية اليومية على قراراتك، فإن مؤشر المتوسط المتحرك هو الأداة التي لا غنى عنها لأي متداول جاد. المتوسط المتحرك هو ناتج جمع نقاط يتم الحصول عليها من خلال قسمة أسعار الإغلاق لسهم معيّن خلال فترات زمنية محددة على إجمالي عدد تلك الفترات. ومن خلال ربط هذه النقاط معًا، يتكوّن خط المتوسط المتحرك. عند مقارنة هذا الخط مع الرسم البياني للسعر الحالي، يمكن التنبؤ باتجاه السهم في المستقبل. في هذا المقال، ستجد كل ما تحتاج معرفته عن المتوسطات المتحركة، بدءًا من المفهوم الأساسي للمؤشر وأنواعه المختلفة، مرورًا بطريقة استخدامه وتفسير إشاراته، وصولًا إلى استراتيجيات التداول المبنية عليه. سنقدّم لك أمثلة عملية، جداول توضيحية، ونصائح احترافية لتطبيق المؤشر بدقة ضمن استراتيجيتك. سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا خبيراً، هذا المقال مصمم ليكون مرجعك العملي والمبسّط. تابع القراءة لتكتشف قوة هذا المؤشر وكيف يمكن أن يُغيّر أداء تداولاتك.

ما هو مؤشر المتوسط المتحرك؟

يُعدّ مؤشر المتوسط المتحرك (MA) من الأدوات الكلاسيكية في التحليل الفني التي تستند إلى مبدأ بسيط وفعّال و هو احتساب متوسط السعر خلال فترة زمنية محددة لخلق منحنى يساعد في تتبّع الحركة العامة للسوق. عند النظر إلى هذا المنحنى، يستطيع المتداول أن يميّز بسهولة إن كان السوق يسير في اتجاه صاعد، هابط أو جانبي، دون أن يتشتت بسبب الضوضاء السعرية اليومية الناتجة عن تقلبات مؤقتة لا تعكس الاتجاه الحقيقي.

الجدير بالذكر أن هذا المؤشر يُصنّف ضمن ما يُعرف بـ “المؤشرات المتأخرة”(Lagging Indicators) لأنه يعتمد على البيانات الماضية، لا على التوقعات المستقبلية، لكنه بالرغم من ذلك يُستخدم بكثرة لتأكيد الاتجاهات وليس للتنبؤ بها. ومن خلال دمجه مع مؤشرات أخرى أو نماذج تحليلية، يمكن أن يتحوّل إلى أداة قوية تدعم قراراتك الفنية. كما يُستخدم أيضاً لتحديد مناطق الدعم والمقاومة الديناميكية، حيث يتفاعل السعر مع خط المتوسط بطريقة يمكن قراءتها كإشارات دخول أو خروج من الصفقة. تتنوع أنواع المتوسطات المتحركة بحسب طريقة الحساب، مثل المتوسط البسيط (SMA) والمتوسط الأسي (EMA)، وسنستعرض في الأقسام التالية الفرق بينهما وكيفية اختيار الأنسب وفقًا لاستراتيجيتك.

لمعرفة للمزيد، يمكنك الرجوع إلى مقالنا السابق لفهم الأساسيات: المؤشرات في الفوركس

صيغة مؤشر المتوسط المتحرك

يعرض المتوسط المتحرك القيمة المتوسطة لبيانات الأسعار خلال فترة زمنية محددة. فعلى سبيل المثال، يُظهر المتوسط المتحرك لخمسة أيام متوسط سعر الأصل خلال الأيام الخمسة الماضية، بينما يُظهر المتوسط المتحرك لعشرين يومًا متوسط السعر خلال العشرين يومًا الأخيرة، وهكذا.

لحساب المتوسط المتحرك  (Moving Average) نستخدم الصيغة التالية:

MA = (P₁ + P₂ + … + Pn) / N

حيث تشير كلP  إلى سعر الأصل في يوم تداول معيّن وN  هي عدد الأيام التي يتم احتساب المتوسط لها، وهي قيمة يحددها المتداول نفسه. تعتمد قيمة المتوسط المتحرك بشكل أساسي على عاملين:

1. السعر الذي يُحسب على أساسه المتوسط (مثل سعر الإغلاق أو الافتتاح).
2. الإطار الزمني المستخدم في حساب المتوسط المتحرك.

على سبيل المثال، إذا أردت احتساب المتوسط المتحرك البسيط لثلاثة أيام لسهم معيّن، وكانت أسعار الإغلاق خلال تلك الأيام الثلاثة هي 19، 20 و21، فإن المتوسط يكون كما يلي:

(19 + 20 + 21) ÷ 3 = 20

أنواع مؤشر المتوسط المتحرك

توجد أنواع متعددة من المتوسطات المتحركة، وقد صُمّمت لتناسب استراتيجيات وأهداف تداول معيّنة. فيما يلي نُعرّفك على الأنواع الثلاثة الرئيسية لمؤشر المتوسط المتحرك :

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

يُحسب المتوسط المتحرك البسيط أو (Simple Moving Average) من خلال احتساب متوسط أسعار أصل مالي خلال عدد محدد من الفترات الزمنية. يتم إعطاء وزن متساوٍ لكل نقطة بيانات، مما يجعل هذا النوع من المتوسطات أداة بسيطة وموثوقة في تحليل الاتجاهات طويلة المدى.
ومع ذلك، في الأوقات التي تشهد تغيرات سعرية سريعة، قد يتأخر مؤشر SMA  عن السعر الفعلي بسبب وزنه المتساوي لجميع البيانات السابقة.

لمعرفة المزيد اقرأ أيضاً: ما هو المتوسط المتحرك البسيط

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

المتوسط المتحرك الأسي هو نوع من المتوسطات المتحركة التي تعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة مقارنة بالأسعار الأقدم، مما يجعله أكثر حساسية وسرعة في استجابة تغيرات السوق الحالية. يستخدم المتداولون الذين يفضلون التداول على المدى القصير مؤشرEMA بشكل واسع لأنه يساعدهم على اتخاذ قرارات سريعة بناءً على تحركات الأسعار الجديدة. على عكس المتوسط المتحرك البسيط، فإنEMA  يركز أكثر على البيانات الأخيرة، مما يجعله أداة فعالة لرصد الاتجاهات السريعة والتغيرات الحادة في الأسعار. مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن مؤشر EMA  قد ينتج إشارات مضللة في الأسواق التي لا تتسم باتجاه واضح أو تكون عرضية، بسبب رد فعله السريع والمفرط تجاه تقلبات السعر الصغيرة. لذلك، يفضل استخدامه بحذر ودمجه مع مؤشرات أخرى لتقليل الأخطاء وزيادة دقة التحليل.

لمعرفة المزيد اقرأ أيضاً: ما هو المتوسط المتحرك الأسي

المتوسط المتحرك الوزني الخطي (LWMA)

يقوم المتوسط المتحرك الوزني الخطي بتوزيع أوزان متزايدة تدريجيًا على البيانات الأحدث، ولكن بطريقة خطية، بخلاف EMA  الذي يعتمد على منحنى أُسّي. ويُعدLWMA  بمثابة توازن بين SMA  و EMA فهو يجمع بين الاستقرار والاستجابة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لاستراتيجيات التداول متوسطة المدى.

كيفية إضافة المؤشر إلى الرسم البياني في منصة ميتاتريدر

لإضافة مؤشر المتوسط المتحرك إلى الرسم البياني في منصة ميتاتريدر، يمكنك اتباع الخطوات الموضحة أدناه. من القائمة الرئيسية في ميتاتريدر، اختر “إدراج”(Insert) ثم انتقل إلى “المؤشرات” (Indicators) بعد ذلك اختر “الاتجاه” (Trend) وأخيرًا اضغط على “المتوسط المتحرك”.( Moving Average)
يمكنك اختيار نوع المتوسط المتحرك الذي ترغب به، سواء كان المتوسط المتحرك البسيطSimple  أو المتوسط المتحرك الأسي Exponential أو غيرها من الأنواع المتاحة حسب استراتيجيتك في التداول.

استراتيجيات التداول باستخدام المؤشر

فيما يلي أهم استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك التي تساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة وفعالية.

استراتيجية أنواع التقاطع أو الـ Crossover

استرتيجية التقاطع (Crossover) هي أول وأهم استراتيجية عند استخدام مؤشرات المتوسطات المتحركة. النوع الأول من هذه الاستراتيجية يُعرف بتقاطع السعر، فعندما يعبر السعر فوق أو تحت خط المتوسط المتحرك، يصدر إشارة تدل على تغير محتمل في الاتجاه.

استراتيجية أخرى شائعة هي استخدام متوسطين متحركين على الرسم البياني، أحدهما قصير المدى والآخر طويل المدى. عندما يعبر المتوسط المتحرك القصير (MA  القصير) فوق المتوسط المتحرك الطويل (MA  الطويل)، يُصدر إشارة شراء تُعرف باسم “التقاطع الذهبي” أو الـ(Golden Cross). و يحدث العكس، عندما يعبر المتوسط المتحرك القصير تحت المتوسط المتحرك الطويل، تُصدر إشارة بيع تُسمى “تقاطع الموت” أو الـ(Death Cross).

في الصورة، السهم على اليمين يشير إلى التقاطع الذهبي، والسهم على اليسار يشير إلى تقاطع الموت.

نطاق المتوسط المتحرك (Moving Average Envelope)

استراتيجية نطاق المتوسط المتحرك هي نطاق نسبي يُرسم أعلى وأسفل متوسط متحرك محدد. لا يهم نوع المتوسط المتحرك الذي تختاره كأساس لهذا النطاق، يمكنك استخدام المتوسط المتحرك البسيط أو الوزني أو الأسي لهذه الاستراتيجية. لتحديد أفضل أداء للنطاقات، يجب تجربة النسب الزمنية المختلفة والفترات الزمنية وأزواج العملات المتنوعة. عادةً ما تكون النطاقات بين 10 إلى 100 يوم، مع استخدام نطاقات تبعد من 1% إلى 10% عن المتوسط المتحرك في الرسوم البيانية اليومية.

إذا كانت استراتيجيتك التداولية تعتمد على التداول اليومي (Day Trading)، يجب أن تكون النطاقات أقل بكثير من 1%. في الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة أدناه، طول المتوسط المتحرك هو 20 ونطاق النطاق 0.05%. قد تحتاج إلى تعديل هذه الإعدادات، خصوصًا النسبة المختارة، حسب تقلبات السوق اليومية.

في الحالة المثالية، يجب أن تقوم بالتداول فقط عندما يكون هناك اتجاه واضح لحركة السعر. إذا كان الاتجاه صعوديًا، اشترِ العملة الرقمية عند وصول السعر إلى النطاق الأوسط (وهو المتوسط المتحرك نفسه). أما في الاتجاه الهبوطي القوي، فقم بالبيع عند وصول السعر إلى النطاق الأوسط.

شريط المتوسط المتحرك (Moving Average Ribbon)

يمكن استخدام نهج شريط المتوسط المتحرك لإنشاء استراتيجية أساسية تعتمد على التغيرات التدريجية في الاتجاه. هذه الطريقة فعالة لكل من الاتجاهات الصاعدة والهابطة. يستند تكوين شريط المتوسط المتحرك إلى فكرة أن وجود عدة متوسطات متحركة على نفس الرسم البياني يقدم أداءً أفضل. يتكون هذا الشريط من تسلسل بين 8 إلى 15 متوسطًا متحركًا أسيًا، يشمل المتوسطات الطويلة والقصيرة الأمد، وجميعها تُرسم على نفس الرسم البياني. يحدد الشريط الناتج كل من مسار الاتجاه وقوته؛ فكلما كان ميل هذه المتوسطات المتحركة أكثر حدة (وكانت الفواصل بينها أوسع)، اتسع الشريط مما يدل على وجود اتجاه قوي.

تشبه إشارات الشراء والبيع التقليدية المستمدة من استراتيجية شريط المتوسط المتحرك إشارات التقاطع المستخدمة في استراتيجيات المتوسط المتحرك الأخرى. وفي هذه الحالة، توجد عدة تقاطعات، مما يجعل القرار بخصوص جودة الإشارة الناتجة متروكًا لك بناءً على عدد هذه التقاطعات.

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك المعروف أيضًا باسم MACD  هو مؤشر يتضمن هيستوجرام يعرض الفرق بين متوسطين متحركين أسيين بفترات 26 و12. يُطلق على هذا الفرق اسم خط MACD.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد متوسط متحرك أسي بفترة 9 يُسمى خط الإشارة (Signal Line). بناءً على خط الصفر أو الخط الأساسي (Base Line)، يُعتبر تقاطع هذه الخطوط إشارة إيجابية أو سلبية. يُستخدم مؤشرMACD ، بالإضافة إلى قياس الزخم، لتحديد اتجاه السوق واتجاه الاتجاهات بشكل فعال.

مزايا وعيوب مؤشر المتوسط المتحرك

فيما يلي نعرض لكم أهم المزايا والعيوب لمؤشر المتوسط المتحرك في قالب جدول بسيط وواضح ليساعدكم على فهم دوره بشكل أفضل وتقييم مدى ملاءمته لاستراتيجيات التداول الخاصة بكم.

المزايا	العيوب
يخفف الضوضاء السعرية ويكشف الاتجاه الحقيقي	لأنه متأخر، قد يفوّت ظهور انعكاسات مبكّرة
يساعد في تحديد الدعم والمقاومة بسهولة	إشاراته قد تكون متأخرة في الأسواق السريعة
سهل الاستخدام، مناسب لجميع المستويات	يولّد أحيانًا إشارات مضللة في سوق جانبي

خدمات “أوبوفاينانس” للمتداولين العرب

توفر “أوبوفاينانس” باقة متميزة للمتداولين العرب بالسعودية والخليج:

• تحليل يومي بالفيديو والشارت
• توصيات فورية بناءً على تقاطعات متوسطين
• دعم فني مباشر لتفعيل المؤشرات وتوصيلها بنظامك
• ورش تعليمية عن المؤشرات ودمجها في الاستراتيجيات

الخاتمة

في الختام، يُعتبر مؤشر المتوسط المتحرك من أهم الأدوات التي تساعد المتداولين على فهم اتجاه السوق بشكل أوضح وتقليل تأثير الضوضاء السعرية الناتجة عن تقلبات الأسعار اليومية. ومع ذلك، لكي يكون استخدام هذا المؤشر فعالاً، يجب أن يتم دمجه ضمن استراتيجية تداول مدروسة، مثل استخدام تقنيات التقاطعات (Crossover) أو الجمع بينه وبين مؤشرات أخرى قوية مثل EMA  و SMA  لتعزيز دقة التوقعات. في السوق السعودي، توفر خدمات “أوبوفاينانس” قيمة إضافية للمتداولين عبر تقديم توصيات وتحليل مباشر يساعد في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا وسرعة. لذلك، ينصح بأن تعتمد على مؤشر المتوسط المتحرك كأساس لتحليلك الفني، مع توسيع استخدامك لأدوات تحليلية إضافية مناسبة تساهم في تحسين جودة صفقاتك. بهذا الشكل، يمكنك تحقيق أفضل النتائج الممكنة في بيئة التداول الديناميكية. استثمارك في التعلم والتطوير المستمر هو مفتاح النجاح المستدام.

المصادر: + + +