الاختبار الرجعي: ما هو الاختبار الرجعي وأهميته للتداول الاحترافي

الاختبار الرجعي أو ما يُعرف بـ (Backtesting)هو عملية تحليل لأداء استراتيجية تداول ما، باستخدام بيانات الأسعار التاريخية، لمعرفة مدى نجاح هذه الاستراتيجية قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. تُعتبر هذه العملية خطوة ضرورية لكل متداول يسعى لتحقيق نتائج ثابتة وتقليل الأخطاء المحتملة. في هذا المقال، سنتناول شرحًا مفصلًا عن ما هو الاختبار الرجعي والعناصر الأساسية التي يجب تحديدها قبل إجراء احتبار رجعي مثل نقطة الدخول، أمر وقف الخسارة وأمر جني الأرباح.

كما سنتعرف على كيفية إجراء الاختبار الرجعي في منصات التداول الشهيرة مثل ميتاتريدر4/5، تريدينغ فيو وسي تريدر مع شروحات تطبيقية عملية. وسنعرض لك جدولًا مقارنًا لتوضيح الفروقات بين هذه الطرق، ثم نختم المقال بخدمات أوبوفاينانس التي تدعم المتداولين العرب بشكل احترافي. تابع القراءة لتكتشف كيف يمكنك إجراء اختبار رجعي بذكاء لتعزيز قراراتك وتحقيق نتائج تداول أكثر دقة واستقرارًا.

ما هو الاختبار الرجعي؟

الاختبار الرجعي أو كما يُعرف بالإنجليزية بـ Backtesting  هو عملية استخدام البيانات التاريخية للأسعار لاختبار استراتيجية تداول معينة. يهدف هذا النوع من التحليل إلى تقييم مدى كفاءة ونجاح استراتيجية ما قبل اعتمادها في التداول الفعلي في الأسواق المالية. من خلال هذه العملية، يمكن للمتداول أن يتعرّف على نقاط القوة والضعف في أسلوبه ويُجري التعديلات اللازمة قبل أن يخاطر بأمواله.

تعتمد فكرة الاختبار الرجعي على مبدأ بسيط: “إذا نجحت الاستراتيجية في الماضي، فربما تنجح في المستقبل”. ومع أن هذا لا يضمن النتائج المستقبلية، إلا أنه يساعد على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. فمثلاً، إذا قمت بتطبيق استراتيجية شراء عند كسر مقاومة معيّنة، يمكنك عبر الاختبار الرجعي معرفة عدد المرات التي نجحت فيها تلك الفرضية تاريخيًا وما هو معدل الأرباح والخسائر الناتجة عنها. الاختبار الرجعي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو خطوة أساسية في بناء استراتيجية تداول احترافية مبنية على بيانات فعلية بدلاً من الحدس أو العشوائية.

ما هي أهم المعايير في الاختبار الرجعي؟

لكي يكون الاختبار الرجعي فعالًا وموثوقًا، لا يكفي فقط تطبيق الاستراتيجية على البيانات القديمة، بل يجب مراعاة عدد من المعايير الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على دقة النتائج وجودة التحليل. إليك أهم هذه المعايير التي لا بد من تحديدها وتسجيلها بدقة:

• نقطة الدخول (Entry Point): هي اللحظة التي يبدأ فيها تنفيذ الصفقة عند تحقق شروط محددة مسبقًا في الاستراتيجية مثل تقاطع المتوسطات أو اختراق المقاومة.
• أمر جني الأرباح (Take Profit): يُستخدم لتحديد نقطة الخروج من الصفقة عند تحقيق ربح مناسب، بناءً على نسب ثابتة أو مستويات فنية قوية.
• أمر وقف الخسارة (Stop Loss): أمر وقف الخسارة هو أداة أساسية في إدارة المخاطر يتم تحديدها مسبقًا خلال الاختبار الرجعي لحماية رأس المال عند تحرك السوق عكس التوقعات.
• نسبة العائد إلى المخاطرة (Risk/Reward Ratio): نسبة العائد إلى المخاطرة تُستخدم لتقييم جودة الصفقات، وكلما تجاوزت 1:1، زادت قوة وفعالية الاستراتيجية في تحقيق أرباح مستدامة.
• عدد الصفقات المنفذة: يُنصح بتجربة الاستراتيجية على عدد كبير من الصفقات (يفضل أكثر من 100) لضمان نتائج دقيقة وقابلة للتكرار.
• تسجيل البيانات وتحليل النتائج: من الضروري توثيق كل صفقة خلال الاختبار الرجعي وتحليل النتائج باستخدام مؤشرات مثل متوسط الربح و الخسارة لتطوير الأداء.

الالتزام بهذه المعايير أثناء الاختبار الرجعي يجعل نتائج التحليل أكثر دقة واحترافية، ويمنح المتداول رؤية واضحة عن فاعلية استراتيجيته قبل تطبيقها في السوق الحقيقي.

كيفية إجراء الاختبار الرجعي للإكسبيرت في ميتاتريدر4و5

لإجراء اختبار رجعي على روبوتات التداول (الإكسبيرتات) في منصة ميتاتريدر 4و5، استخدم أداة Strategy Tester المتوفرة في قائمة”View“. بعد فتح الأداة، تظهر نافذة تحتوي على إعدادات مختلفة لاختبار الاستراتيجية، تشمل:

• Expert: تحديد الإكسبيرت المطلوب اختباره
• Symbol: اختيار زوج العملات أو الأداة المالية مثل(EURUSD)
• Period: تحديد الإطار الزمني (H1، M15 )
• Date: اختيار فترة زمنية للاختبار (مثلاً: من يناير حتى يوليو)
• Deposit / Leverage: تحديد رأس المال التجريبي والرافعة المالية
• Model: اختيار نموذج الاختبار

بعد ضبط الإعدادات، اضغط على“Start”  لبدء الاختبار. عند الانتهاء، ستحصل على تقرير تفصيلي يتضمن إحصائيات مهمة مثل عدد الصفقات، نسبة الربح/الخسارة، (Drawdown) ومتوسط مدة الصفقات. هذا التقرير أداة تحليلية فعالة لفهم أداء الإكسبيرت وتحديد نقاط الضعف، مما يتيح لك تحسين الاستراتيجية قبل تطبيقها في التداول الحقيقي.

طريقة إجراء الاختبار الرجعي في ميتاتريدر5 مشابهة تمامًا لطريقة ميتاتريدر4.

كيفية إجراء اختبار رجعي في منصة تريدينغ فيو(TradingView)

منصة تريدينغ فيو تُعد من أشهر المنصات التحليلية على الإنترنت وتُوفر أدوات سهلة ومرنة لإجراء الاختبار الرجعي سواء بشكل يدوي أو باستخدام الكود البرمجي (سكريبت)، تشمل:

1. افتح الرسم البياني للعملة أو الأصل الذي ترغب في اختباره
2. اضغط على زرReplay  الموجود في أعلى الشارت
3. قم بسحب الشارت إلى النقطة الزمنية التي ترغب في بدء الاختبار منها، أي إلى الماضي الذي تريد محاكاته
4. بعد تحديد النقطة، اضغط على زر Play وسيبدأ الشارت بالتحرك تلقائيًا كما لو أنك تشاهد السوق في الوقت الحقيقي
5. خلال هذا التشغيل، يمكنك تطبيق استراتيجيتك يدويًا وتسجيل نتائجك بشكل عملي

هذه الطريقة ممتازة لاختبار استراتيجياتك البصرية أو اليدوية، حيث تتيح لك رؤية كيف تتفاعل الأسعار مع نقاط الدخول والخروج وفقًا لتحليلك.

كيفية إجراء اختبار رجعي في منصة سي تريدر (cTrader)

خطوات إجراء الاختبار الرجعي  في منصة سي تريدر (cTrader)  مشابهة لتلك الموجودة في ميتاتريدر، مع الفرق أن هذه المنصة توفر سرعة أعلى في التنفيذ.
اذهب إلى قائمة عرض (View) واختر اختبار الاستراتيجية (Strategy Tester)، ثم في النافذة التي تظهر قم بضبط معلمات الاختبار الرجعي المختلفة. يمكنك استخدام الاستراتيجيات الافتراضية المتوفرة في سير تريدر أو يمكنك برمجة استراتيجيتك الخاصة باستخدام لغة #C. بعد انتهاء عملية الاختبار الرجعي، ستظهر النتائج في نافذة اختبار الاستراتيجية (Strategy Tester) مباشرة.

خدمات أوبوفاينانس للمتداولين العرب

تقدم منصة أوبوفاينانس خدمات متكاملة تلبي احتياجات المتداولين العرب بأسواق المال وتشمل:

• بيئة تداول آمنة وموثوقة
• أدوات تحليل فني وأساسي متقدمة
• دعم فني متخصص على مدار الساعة
• حسابات تجريبية وحسابات حقيقية
• تنفيذ سريع للأوامر
• خدمات تعليمية متكاملة

بفضل هذه الخدمات، توفر أوبوفاينانس للمتداولين العرب بيئة قوية تساعدهم على تحقيق نتائج أفضل باستخدام أحدث أدوات التداول والاستراتيجيات.

الخاتمة

يُعدّ الاختبار الرجعي (الباك تست) أداة أساسية لكل متداول محترف يسعى لتطوير استراتيجياته وتحقيق أرباح مستدامة. من خلاله يمكن اختبار أداء الاستراتيجية على بيانات السوق السابقة دون مخاطرة فعلية، مما يتيح فهماً أعمق لنقاط القوة والضعف وإجراء التعديلات اللازمة. اعتماد الاختبار الرجعي في منصات مثل ميتاتريدر 4 و5، تريدينغ فيو وسي تريدر يساهم في الحصول على نتائج دقيقة تدعم اتخاذ قرارات تداولية واثقة ومدروسة. كما توفر منصات مثل أوبوفاينانس أدوات متطورة تسهّل على المتداول العربي تنفيذ اختباراته بكفاءة عالية.

لا يضمن الاتختبار الرجعي النجاح وحده، لكنه حجر الأساس لكل استراتيجية ناجحة. فهو يكشف مواطن الخلل ويوفر تصوراً واقعياً لأداء الخطة قبل تنفيذها في السوق الحي. ننصح جميع المتداولين باعتماد الاختبار الرجعي كجزء ثابت من عملية التداول لضمان التطور المستمر وتحقيق نتائج أفضل على المدى البعيد. ابدأ رحلتك الآن واجعل من الاختبار الرجعي نقطة انطلاق نحو تداول أكثر احترافية وربحية.

المصادر: + + + + + +