اردر فلو چیست؟ معامله با جریان سفارشات چگونه است؟

Order Flow یا جریان سفارشات، یک روش تحلیلی است که به شما نشان می‌دهد که چه میزان حجم معاملات خرید یا فروش در سطوح مختلف قیمت انجام شده است. با استفاده از Order Flow، می‌توانید عدم تعادل بین عرضه‌وتقاضا را در بازار تشخیص دهید و در جهتی که جریان سفارشات قوی‌تر است، وارد معامله شوید. برای مشاهده اردر فلو در چارت معاملاتی، به ابزارها و اندیکاتورهای کمکی نیاز دارید که حجم سفارشات را در هر سطح قیمت نمایش دهند. در این مقاله قصد داریم تا به این سوال بپردازیم که اوردر فلو چیست.

اردر فلو دقیقاً یعنی چی؟

الکس یک معامله‌گر اردر فلو است که در بازار ارز معامله می‌کند. او از یک نرم‌افزار معاملاتی استفاده می‌کند که به او امکان می‌دهد Order Book و Footprint Chart را ببیند. او برای دیدن نقطه‌ای که در آن بیش‌ترین حجم معاملات انجام شده، از یک اندیکاتور به نام VPOC کمک می‌گیرد.

یک روز، الکس می‌بیند که قیمت دلار به یورو در حال افزایش است و به سمت یک مقاومت قوی حرکت می‌کند. او می‌بیند که در Order Book، تعداد زیادی سفارش خرید در قیمت مقاومت وجود دارد که نشان‌دهنده تقاضای بالا برای خرید دلار است. او همچنین می‌بیند که در Footprint Chart، تعداد زیادی سفارش خرید با حجم بالا در قیمت‌های نزدیک به مقاومت اجرا شده است که نشان می‌دهد خریداران قوی هستند. الکس متوجه می‌شود که VPOC هم در همان قیمت مقاومت قرار دارد. اطلاعات به‌دست آمده به الکس این پیام را می‌رساند که این نقطه قیمتی، بسیار مهم است.

الکس تصمیم می‌گیرد که از این فرصت استفاده کند و یک سفارش خرید دلار با قیمت فعلی ثبت کند. او هدف خود را در یک قیمت بالاتر از مقاومت قرار می‌دهد و حد ضرر خود را پایین‌تر از مقاومت تنظیم می‌کند. او انتظار دارد که قیمت دلار به زودی مقاومت را بشکند و به سمت بالا حرکت کند.

چند دقیقه بعد، قیمت دلار به مقاومت می‌رسد و سفارشات خرید زیادی اجرا می‌شوند. قیمت دلار از مقاومت فراتر می‌رود و به سمت هدف الکس حرکت می‌کند. الکس سود خوبی کسب می‌کند و سفارش خود را می‌بندد. او اهمیت استفاده از  اردر فلو را درک می‌کند.

معامله با اردر فلو مناسب چه نوع معامله‌گرانی است؟

معامله با اردر فلو، یکی از قدیمی‌ترین روش‌های معامله‌گری در بازار فارکس است که معمولاً توسط اسکالپرها یا نوسان‌گیرها استفاده می‌شود. این نوع معامله‌گران به‌منظور یافتن نقاط کلیدی در معاملات کوتاه‌مدت خود، از این تکنیک کمک می‌گیرند. Scalper به فردی گفته می‌شود که سعی می‌کند با نوسان‌گیری سریع از بازار، سودهای کمی کسب کند. این روش به آن‌ها کمک می‌کند تا به سودهای دوام‌داری برسند.

اردر فلو چه جایگاهی در تحلیل تکنیکال دارد؟

تحلیل تکنیکال از یک پدیده روانی به نام پاریدولیا سرچشمه می‌گیرد، که باعث می‌شود معامله‌گران به‌طور طبیعی الگوهای اتفاقی را ببینند و به آن‌ها نام‌هایی مانند الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و پروانه بدهند. اگر معاملات خود را فقط بر اساس این الگوهای نموداری انجام دهند و تغییرات بازار را در نظر نگیرید، آن‌ها در واقع با توجه به آن‌چه که فکر می‌کنند در آینده رخ خواهد داد، ترید می‌کنند. این گرایش می‌تواند باعث شود که معامله‌گران از اطلاعات تصادفی برای تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده کنند، که در نهایت احتمال دارد به خطاهای مالی منجر شود.

ترید با استفاده از اردر فلو عمدتاً توسط معامله‌گران نهادی و کسانی که معاملات فراوانی انجام می‌دهند، مورد توجه قرار می‌گیرد. این افراد، کم‌تر به شاخص‌ها و چارت‌های نموداری علاقه‌مند هستند و بیش‌تر روی عرضه‌وتقاضا متمرکز می‌شوند.

اوردر فلو در کدام بازارها استفاده می‌شود؟

بازارهای مورد استفاده با اردر فلو، درواقع بازارهایی هستند که حجم و نقدشوندگی بالایی دارند و اطلاعات دقیقی از سفارشات خریدوفروش در آن‌ها قابل دسترسی است. در ادامه با این بازارها بیش‌تر آشنا می‌شوید.

بازار فارکس

بازاری که در آن ارزهای مختلف با یک‌دیگر مبادله می‌شوند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از ۷ تریلیون دلار است و 24 ساعته فعالیت دارد.

بازار فیوچرز

بازاری که در آن قراردادهایی برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ آینده و با قیمت مشخص شده به انجام می‌رسند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از 500 میلیارد دلار است.

بازار ارزهای دیجیتال

بازاری که در آن ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین، اتریوم، ریپل و دیگر رمزارزها با یک‌دیگر یا با ارزهای ملی مبادله می‌شوند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از 100 میلیارد دلار است و در صرافی‌های مختلف معامله می‌شود.

بیشتر بخوانید: معامله ارزهای دیجیتال در فارکس

بازار سهام

بازاری که در آن معامله‌گران، سهام شرکت‌ها و دیگر اوراق بهادار را با یک‌دیگر مبادله می‌کنند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از 200 میلیارد دلار است و در بورس‌های مختلفی مانند نیویورک، لندن، توکیو و دیگر بورس‌ها معامله می‌شود.

مزایای ترید با اردر فلو  چیست؟

ترید با اوردر فلو در فارکس، در واقع یک استراتژی تحلیلی است که بر اساس مشاهده و ارزیابی حجم و نوع سفارشات خریدوفروش در بازار اجرا می‌شود. این رویکرد به شما امکان می‌دهد تا فعالیت بازار را به‌صورت زنده مشاهده کرده و از آن برای پیش‌بینی رفتار قیمت استفاده کنید. در ادامه با برخی از مزایای ترید با استراتژی جریان سفارشات آشنا می‌شوید.

• شناسایی پویایی عرضه‌وتقاضا و سطوح حمایت و مقاومت در بازار؛
• تشخیص ناهمگونی بازار و حرکات بالقوه قیمت؛
• تشخیص فعالیت تجاری سازمانی و نقاط ورود و خروج مناسب؛
• تایید یا رد کردن تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای دیگر، مانند نمودارها و شاخص‌ها؛

با Order Flow چگونه می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرد؟

اردر فلو یک ابزار مفید برای شناسایی نواحی حمایتی و مقاومتی در بازارهای مالی است. زمانی که می‌خواهید یک معامله را انجام دهید، باید به‌دنبال تجمع سفارش‌های بالا در نزدیکی نواحی حمایتی و مقاومتی مشخص شده بر روی نمودار قیمت باشید تا فرضیه‌های خود را تأیید کنید.

از اردر فلو  چه اطلاعاتی را می‌توان استخراج کرد؟

معامله جریان سفارشات، یک روش تحلیلی است که بر اساس بررسی سفارشات خریدوفروش دیگر معامله‌گران در بازار انجام می‌شود. این روش یک تحلیل جداگانه محسوب می‌شود و با تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال  متفاوت است. در معامله اردر فلو، تریدرها به‌دنبال اطلاعاتی هستند که نشان دهند، چه زمانی و با چه قیمتی، باید معامله کنند. این اطلاعات عبارتند از:

• سفارشات خرید یا فروش در حجم بالا: سفارشات بزرگ خرید یا فروش، نشانه‌ای از ورود یا خروج معامله‌گران با حجم و سرمایه زیاد به بازار هستند. این سفارشات می‌توانند باعث تغییر جهت بازار شوند. پس تریدرها باید از وجود آن‌ها در جریان باشند.
• شتاب در عرضه‌وتقاضا: شتاب در عرضه یا تقاضای یک دارایی خاص، نشانه‌ای از افزایش یا کاهش تمایل معامله‌گران به خرید یا فروش آن دارایی است. برای مثال، شتاب در تقاضای یک جفت‌ارز خاص، می‌تواند نشانه‌ای از رونق بازار در آن ارز باشد.
• مومنتوم: مومنتوم نشانگر قدرت یا ضعف حرکت قیمت است. تریدرها با تحلیل مومنتوم، می‌توانند بفهمند که آیا بازار در حال ادامه یا تغییر روند است.
• جریان نقدینگی: جریان نقدینگی، میزان پول نقد موجود در بازار در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد. تریدرها با دانستن جریان نقدینگی، می‌توانند بفهمند که چقدر از بازار قابلیت معامله دارد.
• معامله‌گران به دام افتاده: معامله‌گران گرفتار یا به دام افتاده، آن دسته از معامله‌گرانی هستند که در جهت مخالف بازار معامله کرده‌اند و در ضرر هستند. تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند با شناسایی این معامله‌گران، از فرصت‌های خرید یا فروش استفاده کنند.
• Stop Hunting: استاپ هانتینگ، یک پدیده است که معامله‌گران خرد را به دام می‌اندازد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سطحی برسد که معامله‌گران خرد حد ضرر خود را قرار داده‌اند و از معامله خارج می‌شوند. اما بعد از خروج آن‌ها، قیمت به جهت قبلی برمی‌گردد.

روش استفاده از جریان سفارش در معاملات چیست؟

برای اجرای استراتژی اردر فلو در معاملات، ابتدا باید به داده‌های واقعی بازار دسترسی داشته‌باشید. سپس باید یک نرم‌افزار اوردر فلو را روی کامپیوتر خود نصب کنید که امکانات تحلیلی مورد نیاز برای جریان سفارش را فراهم کند. در ادامه به برخی از نرم‌افزارها و بسترهای مناسب برای پیاده‌سازی جریان سفارشات می‌پردازیم.

موتیو ویو MotiveWave

موتیو ویو یک نرم‌افزار با ابزارهای کامل رسم نمودار برای معامله‌گران اردر فلو است که قصد ترید در بازارهای مختلف مالی را دارند. این نرم‌افزار قابل نصب روی سیستم‌عامل‌های ویندوز، مک و لینوکس است.

تریدینگ ویو

برای نمایش اردر فلو تریدینگ ویو، کاربران می‌توانند از اندیکاتور Open interest flow استفاده کنند. این اندیکاتور می‌تواند تمامی حجم معاملات انجام شده در نمادهای معاملاتی متفاوت را اندازه‌گیری کرده و در پنجره‌ای در زیر چارت به معامله‌گران نشان ‌دهد.

متاتریدر

برای نمایش اردرفلو در پلت‌فرم متاتریدر، کاربران می‌توانند از اندیکاتورهای کمکی مختلفی استفاده کنند. ابزار order-flow-indicator یکی از کاربردی‌ترین ابزارها برای بررسی Order Flow است که می‌تواند با ترکیب سه اسیلاتور، اوردر فلو را در چارت به معامله‌گران نشان دهد.

نینجا تریدر Ninja Trades

نینجا تریدر یک پلت‌فرم معاملاتی مشتقه، مثل قراردادهای فیوچرز و بازارهای مختلف است.  این نرم‌افزار برای معامله‌گران نوسان‌گیر و روزانه گزینه مناسبی است.

ایکسو چارتز Exo Charts

این نرم‌افزار به‌طور اختصاصی روی بازار ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. بنابراین تریدر‌هایی که از اردر فلو در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، می‌توانند از این نرم‌افزار کمک بگیرند.

در معامله با Order Flow باید از چه شاخص‌هایی استفاده کنیم؟

 معامله‌گران می‌توانند از شاخص‌های مختلفی استفاده کنند که به آن‌ها کمک می‌کنند تا اردر فلو را بهتر ببینند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. در ادامه با برخی از این شاخص‌ها آشنا می‌شوید.

اندیکاتور  Volume Weighted Average Price

 این اندیکاتور میانگین قیمت یک دارایی در میانگین حجمی آن را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین روند کلی روزانه، مقایسه قیمت بازار با قیمت معاملات عمده، شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و تعیین سطوح ورود و خروج استفاده کنند.

اندیکاتور  Volume Weighted Moving Average

این اندیکاتور مانند اندیکاتور VWAP، میانگین قیمت یک دارایی را بر اساس حجم معاملات نشان می‌دهد، اما با این تفاوت که می‌توان طول دوره آن‌را تغییر داد. معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین روند کوتاه‌مدت، شناسایی نقاط تقاطع قیمت و تشکیل الگوهای معاملاتی مانند کراس اور استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور حجم

زمان و فروش Time & Sales

این ابزار لیستی از تمام سفارشات مارکت انجام شده در بازار را به همراه زمان، قیمت و حجم آن‌ها نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند با دیدن این لیست، اطلاعاتی در مورد جهت و شدت اردر فلو، حجم معاملات عمده، نقاط تغییر روند و نقاط تقاضای بالا و پایین را به‌دست آورند.

نشانگر Open High Low Close

این نشانگر قیمت open ،close، بالا و پایین یک دوره زمانی را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند با دیدن این نشانگر در مورد روند و نوسان قیمت، تشکیل الگوهای معاملاتی مانند پین بار و انگلفینگ، نقاط حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج بدانند.

اندیکاتورهای دلتا Delta Indicators

اندیکاتورهای دلتا انواع گوناگونی دارند و کمک می‌کنند تا جریان سفارشات در بازار را درک کنید. برای نمونه، اندیکاتورهای حجم دلتا Volume Delta و دلتای تجمعی Cumulative Volume Delta دو اندیکاتور قوی هستند که در بازارهای مالی مختلف برای تحلیل بازار استفاده می‌شوند.

نمایه‌های حجم Volume Profiles

 این نمایه‌ها حجم معاملات را بر اساس سطوح قیمت نشان می‌دهند. معامله‌گران می‌توانند با دیدن این نمایه‌ها در مورد توزیع حجم در بازار، نقاط تقاضای بالا و پایین، نقاط حمایت و مقاومت و نقاط تغییر روند اطلاعات زیادی کسب کنند.

عمق بازار Market Depth

نمودار عمق بازار، اردر فلو در حال اجرا در بازار را نمایش می‌دهد. در این نمودار، می‌توانید عرضه‌وتقاضای بازار در قیمت‌های مختلف را بررسی کنید. همچنین می‌توانید مقدار عرضه‌وتقاضا برای یک رمزارز خاص و همچنین، حجم سفارش‌های خریدوفروش آن‌را ببینید. نمودار عمق بازار همچنین می‌تواند نقدینگی و عمق بازار را نشان دهد. نقدینگی بیانگر این است که چقدر معامله سریع و آسان در بازار انجام می‌شود. هرچه نقدینگی بیش‌تر باشد، عمق بازار نیز بیش‌تر است. تریدرهای جریان سفارشات، می‌توانند از این اطلاعات برای بهبود فعالیت خود استفاده کنند.

نمودار تیک Tick Chart

نمودارهای Tick Chart، نوعی نمودار میله‌ای هستند که برای اهدافی مثل ساده‌سازی معاملات در بازار استفاده می‌شوند. این نمودارها علاوه‌بر سادگی، تأثیر مثبتی روی اندازه‌گیری بالاترین حرکت و قدرت در یک الگوی معاملاتی دارند. نمودارهای تیک به شما کمک می‌کنند تا با شناسایی الگوهای معاملاتی درست، سود خود را بیشینه کنید و با تکیه بر تحلیل‌های خود، بهترین بهره را از معاملات  ببرید. این موضوع در مورد معاملات اردر فلو نیز می‌تواند کاربرد داشته‌باشد.

اندیکاتور جریان پول Money Flow Index

مانی فلو یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه به شاخص قدرت نسبی RSI عمل می‌کند و حجم را نیز در فرمول خود لحاظ می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند فشار خریدوفروش را با یک مقدار بین 0 تا 100 نشان دهد. هرچه مقدار MFI بیش‌تر باشد، فشار خرید بیش‌تر و هرچه کم‌تر شود، فشار فروش بیش‌تر می‌شود.

تریدهای مکرر HFT

High-frequency Trading که به معنای معامله مکرر، با فرکانس بالا و چندگانه است، یک نوع روش ترید است که از برنامه‌های کامپیوتری قوی برای انجام تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه با استفاده از اردر فلو بهره می‌برد. در این روش، الگوریتم‌های پیچیده برای تجزیه‌وتحلیل شرایط بازارهای متفاوت و انجام سفارشات بر اساس آن‌ها استفاده می‌شوند و معمولاً تریدرهایی که سرعت اجرای بالاتری دارند، سودآوری بیش‌تری نسبت به دیگران کسب می‌کنند.

نمودارهای ردپای Footprint Charts

نمودارهای فوت پرینت یا ردپا، انواع متفاوتی دارند. این نمودارها، ردپای قیمت در بازار را نمایش می‌دهند؛ به این معنی که این نمودارها، مقدار حجم معامله شده در سطوح مختلف قیمت را به‌صورت دقیق نمایش می‌دهند. نمودارهای فوت پرینت یا ردپا این قابلیت را دارند تا قدرت سفارشات اجرا شده را به معامله‌گران نشان دهند. این نمودارها براساس اطلاعات لحظه‌ای کار می‌کنند. این نمودارها بیش‌تر در معاملات کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پول هوشمند چه نقشی در معاملات  اردر فلو دارد؟

پول هوشمند به‌معنای سرمایه‌گذاران بزرگ و حرفه‌ای است که دارای دانش و تجربه بالایی در بازارهای مالی هستند. این سرمایه‌گذاران معمولاً با استفاده از ابزارها و روش‌های پیشرفته‌ای مانند اردر فلو، تحلیل می‌کنند که چه زمانی، چه مقدار و چه قیمتی معاملات در بازار انجام می‌شود و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

نقش پول هوشمند در معاملات Order Flow بسیار مهم و تعیین‌کننده است؛ چراکه این سرمایه‌گذاران می‌توانند با ورود و خروج منسجم و هماهنگ خود به بازار، جریان سفارشات را تغییر دهند و تأثیر قابل توجهی بر قیمت و روند بازار داشته‌باشند. بنابراین، تریدرهایی که می‌خواهند از استراتژی Order Flow استفاده کنند، باید بتوانند پول هوشمند را در بازار شناسایی کنند و با آن هم‌سو شوند.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و قابل اعتماد است که در بخش معاملات فارکس فعالیت می‌کند.  این کارگزاری علاوه‌بر معاملات فارکس، طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی، از جمله جفت‌ارزهای اصلی و فرعی، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را عرضه می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و بهره‌مندی از امکانات این کارگزاری، به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

Order Flow یک نوع استراتژی معاملاتی است که توسط معامله‌گران در بازارهای مالی استفاده می‌شود. Order Flow به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا جریان سفارشاتی را که توسط سایر معامله‌گران در یک بازار خاص قرار داده شده است، تحلیل کنند. این استراتژی به آن‌ها کمک می‌کند تا نوع سفارشاتی را که در یک زمان خاص در بازار قرار داده شده را ببینند و تأثیر بعدی این سفارشات را بر قیمت بازار مشاهده کنند و بر اساس آن، معاملات خریدوفروش انجام دهند.

منبع ++