اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم چیست؟ چگونه از شاخص حجم در معاملات استفاده کنیم؟

یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم برای تحلیل تکنیکال که اکثر معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند، اندیکاتور حجم است. این شاخص، اطلاعات مهمی از حجم معاملات را در اختیار شما قرار می‌دهد. با یادگیری این شاخص و ترکیب آن با سایر تکنیک‌های معامله‌گری، می‌توانید به‌میزان قابل توجهی موفقیت معاملات خود را افزایش دهید. داده‌های اندیکاتور حجم، زمانی که در کنار اطلاعات دیگر از تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند، سیگنال‌های معاملاتی خوبی صادر می‌کنند. برای آشنایی با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در ادامه با ما همراه باشید.

از این اندیکاتور در پلتفرم‌های معاملاتی می‌توانید استفاده کنید. بهترین پلتفرم برای خریدوفروش سهام‌های بین‌المللی، ارزهای دیجیتال و سایر معاملات، مجموعه اپوفایننس است. این بروکر با امکانات زیادی که دارد، خدمات بی‌نظیری در زمینه فعالیت‌های مالی به شما ارائه می‌دهد. خدمات این مجموعه شامل پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای، امکان سوشال ترید و آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال است.

اندیکاتور حجم چیست؟

اندیکاتور حجم (Volume) ابزاری حیاتی است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای درک نقدینگی بازارهای مالی از آن استفاده می‌کنند. این شاخص، تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک دوره مشخص را اندازه‌گیری می‌کند و داده‌هایی را در مورد فشار خریدوفروش ارائه می‌دهد. مفهوم شاخص حجم به اوایل دهه 1900 برمی‌گردد و به ریچارد ویکوف، پیشگام تحلیل تکنیکال نسبت داده می‌شود.

تحلیل‌گران فنی از فعالیت‌های معاملاتی گذشته برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام در آینده استفاده می‌کنند. ابزار حجم یکی از معیارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال سهام است. معامله‌گران باتجربه می‌دانند چگونه از حجم در معاملات روزانه استفاده کنند. آن‌ها عقیده دارند افزایش حجم در روند قیمتی، نشان از قدرت روند است. هرچه حجم در یک روند بیشتر باشد، امکان شکست آن روند کمتر می‌شود. همچنین هرچه حجم در یک روند کمتر باشد، احتمال شکست آن روند بیشتر می‌شود. برای درک بهتر موضوع بهتر است با فرمول محاسبه حجم در معاملات آشنا شوید.

فرمول محاسبه اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم = تعداد کل سهام یا قراردادهای معامله‌شده در یک دوره مشخص

فرمول محاسبه اندیکاتور حجم بسیار ساده است، اما داده‌های آن نیاز به تحلیل دقیق دارد. این اندیکاتور تعداد معاملات در یک دوره مشخص را نشان می‌دهد. برای مثال این شاخص، در یک دوره 4 روزه، میزان معاملات انجام‌شده و نوسانات کندل قیمت را محاسبه و ثبت می‌کند. این شاخص، اطلاعات مهمی در زمینه قدرت خریدارن یا فروشندگان را در بازه 4 ساعته مشخص می‌کند. با این داده‌ها می‌توانیم به ارزش یک سهم یا ارز پی ببریم. در ادامه خواهیم گفت این داده‌ها چه مفهومی دارند.

 اندیکاتور حجم تعداد معاملات در یک دوره مشخص را نشان می‌دهد.
اندیکاتور حجم تعداد معاملات در یک دوره مشخص را نشان می‌دهد.

اندیکاتور حجم به ما چه می‌گوید؟

تجزیه‌وتحلیل شاخص حجم، شامل درک الگوهای ایجادشده توسط حجم معاملات و رابطه آن‌ها با حرکت قیمت است. حجم معاملات بالا اغلب نشان‌دهنده افزایش علاقه معامله‌گران و نقدینگی در بازار است، در حالی‌که حجم پایین، عدم علاقه معامله‌گران برای فعالیت در بازار را نشان می‌دهد. در نظر گرفتن اندیکاتور حجم برای تجزیه‌وتحلیل معاملات سهام بسیار مهم است.

از اندیکاتور حجم می‌توانید برای دریافت سیگنال ورود به معامله استفاده کنید، اما به تنهایی کافی نیست. با این‌حال در نقاطی که حجم خریدوفروش افزایش پیدا می‌کند، معمولا یک حرکت قیمتی بزرگ در جریان است. با استفاده از این مفهوم معاملات خود را در جهت حجم روند می‌توانید انجام دهید و از بازار سود بگیرید. برعکس این عمل نیز امکان‌پذیر است؛ یعنی درجایی‌که حجم روند درحال کاهش است، اما قیمت همچنان صعود می‌کند، به احتمال زیاد یک شکست قیمتی و معکوس‌شدن روند وجود دارد. برای معامله در چنین شرایطی حتما تاییدیه تغییر روند را باید دریافت کنید.

ترکیب این شاخص با الگوهای ادامه‌دهنده می‌تواند به شما در شناسایی، ادامه روند یا معکوس‌شدن آن کمک کند. اگر شما بدانید قیمت از کدام نقطه به روند اصلی خود بازمی‌گردد، معاملات شما در جهت آن روند موفقیت‌آمیز خواهد بود. همچنین نقاط برگشت قیمت، بهترین نقاط برای بازکردن معاملات خلاف روند هستند. حجم به شما در چنین معاملاتی کمک می‌کند.

نحوه فعال‌سازی اندیکاتور حجم در نمودار

در تمامی چارت‌ها می‌توانید این اندیکاتور را فعال کنید. فقط کافی است به قسمت اندیکاتورها در بالای چارت بروید. در قسمت جستجوی اندیکاتورها، واژه Volume را نوشته و پس از یافتن این اندیکاتور آن را انتخاب کنید تا روی نمودار فعال شود. این شاخص به‌صورت خطوط قرمز و سبز چسبیده به هم، در پایین چارت و دقیقا زیر کندل‌ها ظاهر می‌شوند. برای تنظیمات طول دوره حجم کافی است روی این اندیکاتور در چارت دو بار کلیک کنید. در پنجره بازشده در بخش MA Length می‌توانید با واردکردن عدد، بازه محاسباتی را کم یا زیاد کنید.

برای فعال‌سازی اندیکاتور حجم کافیست، در قسمت جستجوی اندیکاتورها، واژه Volume را نوشته و پس از یافتن این اندیکاتور آن را انتخاب کنید.
برای فعال‌سازی اندیکاتور حجم کافیست، در قسمت جستجوی اندیکاتورها، واژه Volume را نوشته و پس از یافتن این اندیکاتور آن را انتخاب کنید.

تاثیر اندیکاتور حجم در استراتژی معاملاتی

برای تقویت استراتژی‌های معاملاتی، حجم یک گزینه مناسب است. این شاخص روی معاملات ما تاثیر مهمی دارد که در ادامه به نتایج استفاده از اندیکاتور حجم می‌پردازیم.

  • امکان شناسایی قدرت روند: حجم معاملات بالا در طول حرکت قیمت نشان‌دهنده یک روند قوی است، درحالی‌که حجم پایین ممکن است نشان‌دهنده یک روند ضعیف یا فرسوده باشد. با این ویژگی نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات را شناسایی می‌کنیم.
  • امکان تأیید شکست قیمت: هنگام مشاهده شکست قیمت با کمک الگوهای ادامه‌دهنده مانند مثلث یا مستطیل، حجم بالا می‌تواند اعتبار این شکست را تأیید کند و احتمال یک معامله موفق را افزایش دهد. الگوهای ادامه‌دهنده، الگوهایی هستند که در مسیر یک روند تشکیل می‌شوند و به ما در شناسایی روند کمک می‌کنند.
  • مشاهده الگوهای واگرایی: با اندیکاتور حجم می‌توانیم واگرایی‌ها را تشخیص دهیم. واگرایی بین قیمت و حجم ممکن است نشانه معکوس‌شدن روند بالقوه یا اصلاح قیمت باشد. الگوی واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال افزایش است، اما حجم معاملات کاهش می‌یابد.
  • امکان ارزیابی نقدینگی: از حجم می‌توان برای ارزیابی نقدینگی در بازار استفاده کرد که به ما کمک می‌کند تا نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات را پیدا کنیم.

مزایای شاخص حجم

اندیکاتور حجم چندین مزیت را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دارد. استفاده از این شاخص بسیار راحت است و اگر بتوانید آن را به خوبی تحلیل کنید، سیگنال‌های مناسبی به شما ارائه می‌دهد. در ادامه با همه مزایای این اندیکاتور آشنا می‌شوید.

  • تفسیر بسیار آسان: این اندیکاتور برای همه معامله‌گران، حتی مبتدیان قابل درک و استفاده است.
  • کاربرد فراوان: می‌‎توان از این شاخص در بازارهای مالی مختلف، از جمله سهام، فارکس، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
  • قابل استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف: ابزار حجم در بازه‌های زمانی مختلف، از روزانه تا بلندمدت و ساعتی به طور موثر کاربرد دارد.
  • مکمل سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال: ابزار حجم را می‌توان با سایر شاخص‌های فنی و الگوهای نموداری ترکیب کرد تا اثربخشی کلی استراتژی‌های معاملاتی را بهبود بخشد.
از اندیکاتور حجم می‌توانید در بازارهای مالی مختلف، از جمله سهام، فارکس، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
از اندیکاتور حجم می‌توانید در بازارهای مالی مختلف، از جمله سهام، فارکس، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

معایب شاخص حجم

با وجود مزایای زیاد اندیکاتور حجم، این ابزار دارای محدودیت‌هایی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

  • صدور داده‌های نادرست: در برخی از بازارها، مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز این بازارها، ممکن است حجم معاملات گزارش‌شده نادرست یا ناقص باشد.
  • قدرت پیش‌بینی محدود: شاخص حجم نمی‌تواند به‌طور مستقل حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کند. بنابراین ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکالی و بنیادی برای پیش‌بینی دقیق‌تر آینده قیمت ضروری است.
  • سیگنال‌های کاذب: مانند هر اندیکاتور فنی، ابزار حجم ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های نادرست صادر کند که منجر به زیان‌های احتمالی معاملات می‌شود. برای جلوگیری از سیگنال‌های کاذب بهتر است این شاخص با سایر اندیکاتورها ترکیب شود. داشتن چندین تاییدیه برای ورود به معامله باعث افزایش موفقیت شما در معاملات می‌شود.

معرفی شاخص‌های حجم

به‌جز اندیکاتور اصلی حجم (Volume) که در نمودار قابل‌نمایش است، شاخص‌های دیگری نیز حجم را نمایش می‌دهند که برای ترکیب با استراتژی‌های مختلف کاربرد دارند. شاخص‌های استراتژی حجم، فرمول‌های ریاضی هستند که به‌صورت بصری در پلتفرم‌های نموداری وجود دارند و اندیکاتور حجم را تحلیل می‌کنند.

هرکدام از این اندیکاتورها از فرمول متفاوتی پیروی می‌کنند و معامله‌گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای استراتژی معاملاتی آن‌ها بهترین کارایی را داشته باشد. استفاده از اندیکاتورها ضروری نیست، اما می‌توان به کمک آن‌ها فرآیند تصمیم‌گیری در معاملات را راحت‌تر کرد. شاخص‌های حجم زیادی وجود دارد که در زیر به سه نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

حجم تعادلی یا On Balance Volume که به اختصار OBV گفته می‌شود، یک شاخص ساده اما موثر شناسایی حجم است. این اندیکاتور با استفاده از حجم معاملات و تحلیل آن نشان می‌دهد که کدام سهام در حال انباشته‌شدن است. همچنین این شاخص، می‌تواند واگرایی‌ها در قیمت و حجم را به خوبی نشان دهد. این اندیکاتور به‌صورت یک خط روی چارت می‌افتد و اطلاعات حجم را در دوره‌های مختلف منتشر می‌کند.

شاخص جریان پول Chaikin

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین اندیکاتور جریان نقدینگی یا Chaikin Money Flow روی افزایش یا کاهش حجم تمرکز می‌کند. این شاخص زمانی که قیمت‌ها در قسمت بالایی یا پایینی محدوده روزانه قرار می‌گیرند، خبر از افزایش یا کاهش حجم می‌دهد. این ابزار مانند خط میانگین متحرک، در طول مسیر قیمتی حرکت می‌کند و با محاسبه حجم معاملات، واگرایی، افزایش و کاهش حجم و همچنین نقاط برگشت قیمت را مشخص می‌کند.

شاخص اسیلاتور کلینگر

نوسانگر کلینگر (Klinger Oscillator) حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین در روند قیمتی مشخص می‌کند. این شاخص با جمع‌آوری حجم و مشخص‌کردن میانگین آن به معامله‌گر در شناسایی ادامه روند یا شکست آن کمک می‌کند.

شاخص کلینگر با جمع‌آوری حجم و مشخص‌کردن میانگین آن به معامله‌گر در شناسایی ادامه روند یا شکست آن کمک می‌کند.
شاخص کلینگر با جمع‌آوری حجم و مشخص‌کردن میانگین آن به معامله‌گر در شناسایی ادامه روند یا شکست آن کمک می‌کند.

نحوه استفاده از اندیکاتور حجم در معاملات

شاخص‌های حجمی با اندازه‌گیری تعداد معامله‌گرانی که علاقه‌مند به خرید یا فروش یک سهم در نقطه خاص هستند، درک سرمایه‌گذاران از آن سهم را نشان می‌دهند. اگر علاقه سرمایه‌گذاران به این سهم کم باشد، به این معنی است که قیمت سهام می‌تواند به زودی کاهش یابد و یک الگوی نزولی تشکیل شود. از سوی دیگر، اگر سرمایه‌گذاران نسبت به یک سهم نظر مثبت داشته باشند، قیمت آن می‌تواند افزایش یابد و الگوی صعودی تشکیل دهد.

به‌عنوان‌مثال، زمانی که نشانگر حجم در مقایسه با میانگین متحرک، حجم فوق‌العاده بالایی را برای یک سهم نشان می‌دهد، می‌تواند به دلیل سرخوشی یا ترس باشد. اگر خریداران در حجم بالا باشند، نشان‌دهنده سرخوشی است و اگر تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، ترس را نشان می‌دهد. همچنین، حجم بسیار بیشتر از میانگین متحرک می‌تواند منعکس‌کننده بی‌علاقگی بین سرمایه‌گذاران باشد. این احساسات می‌توانند بر حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت سهام تأثیر بگذارند.

شما می‌توانید با تجزیه‌وتحلیل قیمت و حجم، حرکت یا معکوس‌شدن یک روند را شناسایی کنید. اگرقیمت سهام در حجم‌های پایین شروع به افزایش کند، می‌تواند آغاز یک روند صعودی باشد. همچنین، اگر قیمت سهام در حجم‌های بالا شروع به کاهش کند، می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند صعودی و شروع روند نزولی باشد.

در استفاده از اندیکاتور حجم بسیار محتاط باشید. همان‌طور که این شاخص سیگنال‌های خوبی برای معامله منتشر می‌کند، اما بازارهای مالی قابل اعتماد نیستند. ممکن است با یک خبر بازار بریزد یا رشد کند. برای همین همیشه به دنبال ترکیب اندیکاتورها و ابزارها باشید. ترکیب اندیکاتورها و ابزارها باعث می‌شود تا تحلیل شما توسط چند شاخص تایید شود.

ترکیب اندیکاتور حجم و الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و ادامه روند را نشان می‌دهند. این الگوها به شکل مثلث، مستطیل، پرچم و پرچم سه‌گوش در نمودار ظاهر می‌شوند. برای آن‌که بتوانید سیگنال‌های نادرست حجم را فیلتر کنید، نیاز به شناخت این الگوها دارید. زمانی که حجم یک روند صعودی درحال افزایش است ولی قیمت در محدوده الگوی ادامه‌دهنده همچنان ایستاده، شکستن الگو و ادامه‌دار شدن روند محتمل است. در روند نزولی نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد.

اگر در یک روند صعودی قیمت در حال افزایش باشد، اما حجم کاهش پیدا کند، به احتمال زیاد قیمت دچار یک شکست کاذب شده است. این شکست می‌تواند ادامه مسیر را برای روند سخت کند و گاهی نشان از بازگشت روند خواهد بود.

ترکیب شاخص حجم و الگوهای بازگشتی (معکوس‌شونده)

الگوهای بازگشتی در نمودار نشان می‌دهند که قیمت قدرت ادامه روند را ندارد. این الگوها پس از تشکیل قیمت را معکوس می‌کنند. با ترکیب این الگوها و شاخص حجم می‌توانید از لحظه برگشت قیمت مطلع شوید.

ترکیب اندیکاتور حجم و خطوط روند

خطوط روند برای شناسایی مسیر حرکت قیمت هستند. این خطوط را با ابزار خط می‌توان در نمودار رسم کرد. ترکیب حجم و خطوط می‌تواند سیگنال‌های خوبی برای معامله صادر کند. معمولا با کشیدن یک خط روند، انتظار حرکت قیمت روی آن در روند صعودی یا زیر آن در روند نزولی وجود دارد. معمولا با افزایش یا کاهش حجم احتمال شکسته‌شدن یک خط روند وجود دارد.

ترکیب اندیکاتور حجم و خطوط می‌تواند سیگنال‌های خوبی برای معامله صادر کند.
ترکیب اندیکاتور حجم و خطوط می‌تواند سیگنال‌های خوبی برای معامله صادر کند.

در روند صعودی افزایش حجم خرید نشان از ادامه روند است. حال اگر در همین روند، حجم فروش افزایش پیدا کند، به احتمال زیاد یک شکست قیمت اتفاق می‌افتد. در روند نزولی نیز با افزایش حجم خرید، احتمال شکست روند قیمت وجود دارد. اگر در این روند حجم فروش افزایش پیدا کند، شاهد ادامه روند نزولی خواهیم بود.

ترکیب شاخص حجم و میانگین متحرک

میانگین متحرک برای شناخت قیمت در بازه زمانی مشخص است. این اندیکاتور کمک می‌کند تا به‌راحتی بتوانیم میانگین قیمت را برای معاملات به دست آوریم. اگر حجم خرید در حال افزایش باشد و قیمت زیر اندیکاتور مووینگ اوریج باشد، یک روند صعودی را نشان می‌دهد. اگر حجم فروش افزایش یابد و قیمت در بالای مووینگ اوریج باشد، نشان از نزول قیمت است. البته این فرمول‌ها قطعی نیستند و ممکن است یک روند نزولی با حجم مناسب نیز برعکس شود. از خط میانگین متحرک باید برای سیگنال‌گیری و از حجم برای تاییدیه این سیگنال استفاده کنید.

از خط میانگین متحرک باید برای سیگنال‌گیری و از حجم برای تاییدیه این سیگنال استفاده کنید.
از خط میانگین متحرک باید برای سیگنال‌گیری و از حجم برای تاییدیه این سیگنال استفاده کنید.

مانند همه ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور حجم نیز می‌تواند در ترکیب با ابزارهای تحلیل بنیادی و سایر اندیکاتورهای فنی استفاده شود. ابزار حجم برای درک فعالیت بازار و نقدینگی در معاملات دارایی‌های مالی ارزشمند است. با تجزیه‌وتحلیل الگوهای ایجادشده توسط حجم معاملات، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند بینشی در مورد احساسات بازار، قدرت روند و تغییر روند بالقوه به دست آورند. بااین‌حال، شناخت محدودیت‌های ابزار حجم و استفاده از آن به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکالی و بنیادی برای بهبود اثربخشی کلی استراتژی‌های معاملاتی ضروری است. شما می‌توانید برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه کنید و تغییرات حجم را با شاخص‌های دیگر ترکیب کنید و یک استراتژی معاملاتی بسازید. در بالا به تمام مواردی که برای شناخت و استفاده از اندیکاتور حجم نیاز دارید، اشاره شد تا بتوانید از آن در معاملات خود استفاده کنید.

بروکر اپوفایننس بهترین پلتفرم معاملاتی برای فعالیت در بازارهای مالی جهانی است. این مجموعه با امکانات معاملاتی، خدمات بی‌نظیری به ایرانیان ارائه می‌دهد تا در یک فضای امن و سریع بتوانند به خریدوفروش انواع سهام‌های بین‌المللی، کالاها، فارکس و ارزهای دیجیتال بپردازند.

منبع ++++

متداول‌ترین بازه زمانی برای اندازه‌گیری حجم در سهام چیست؟

حجم روزانه رایج‌ترین چارچوب زمانی است که در بحث حجم سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. میانگین حجم معاملات روزانه، حجم روزانه سهام معامله‌شده است که به طور میانگین طی چند روز محاسبه می‌شود. این کار روزهایی را که حجم معاملات به طور غیرمعمول کم یا زیاد است، مشخص می‌کند.

شاخص‌های محبوب حجم کدام است؟

شاخص‌های محبوب حجم شامل سه مورد، شاخص حجم تعادلی (OBV)، شاخص جریان پول Chaikin و شاخص اسیلاتور کلینگر است.

چطور سیگنال‌های کاذب را در اندیکاتور حجم فیلتر کنیم؟

برای فیلترکردن سیگنال‌های کاذب، باید ابزار حجم را با اندیکاتورها یا ابزارهای دیگر ترکیب کنید. معمولا معامله‌گران بزرگ با ترکیب اندیکاتورها، میزان اطمینان به استراتژی خود را افزایش می‌دهند. این ادغام اندیکاتورها کمک می‌کند تا سیگنال‌های زیادی فیلتر شوند. مثلا با ترکیب حجم و اندیکاتور میانگین متحرک می‌توانید از شکست خط میانگین متحرک سود کسب کنید. برای اطمینان از شکست خط میانگین متحرک، شاخص حجم به شما کمک می‌کند تا بفهمید چقدر حجم در نقطه شکست وجود دارد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
دیدگاه و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات محبوب