مقالات متعددی در حوزه معاملات مالی و بازارهای مالی به بررسی روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران برای دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی استفاده می‌شود، می‌پردازند. یکی از این روش‌ها، backtest است که به‌عنوان یک ابزار مهم در ارزیابی و آزمایش استراتژی‌های معاملاتی قبل از ورود به بازارهای واقعی معرفی می‌شود. در این مقاله، به مفهوم بک تست، روش‌های انجام آن و اهمیت آن برای تریدرها و سرمایه‌گذاران پرداخته خواهد شد. همچنین، نکات کلیدی برای انجام backtest به‌طور موثر و معتبر نیز بررسی می‌شود. این مقاله به خوانندگان کمک خواهد کرد تا با اهمیت و کاربرد backtest در فرایند توسعه و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوند و بتوانند از این ابزار مهم برای بهبود عملکرد و سوددهی معاملات خود بهره ببرند.
بک تست چیست؟
پروسه بک‌آزمایی یا به اصطلاح بک تست، یکی از روش‌های بررسی و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی و مدل‌های اقتصاد در کنار فوروارد تست است که با استفاده از داده‌های تاریخی، قادر به تخمین عملکرد این استراتژی‌ها در گذشته و پیش‌بینی عملکرد آن‌ها در آینده می‌شود. این روش به تریدرها و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های مختلف را به‌صورت مجازی در شرایط مشابه با بازار واقعی آزمایش کرده و عملکرد آن‌ها را ارزیابی کنند.
اصلی‌ترین مزیت backtest، امکان ارزیابی دوام و عملکرد استراتژی‌های معاملاتی در شرایط مختلف بازار است. این روش به تریدرها اطمینان می‌دهد که استراتژی مورد نظرشان در گذشته چقدر موفق بوده و آیا می‌تواند در شرایط بازار مختلف همچنان کارایی خود را حفظ کند یا خیر.
با این‌حال، باید توجه داشت که گذشته همیشه تکراری نیست و شرایط بازار ممکن است در آینده تغییر کنند. بنابراین، عملکرد موفق در گذشته به تنهایی تضمینی برای موفقیت در آینده نیست. این امر نشان می‌دهد که استفاده از بک تست باید با دقت و با توجه به شرایط و روندهای فعلی بازار انجام شود تا به نتایج معتبر و قابل اطمینانی دست یافت.
چگونگی انجام بک تست
روش‌های backtest، از مهم‌ترین ابزارها برای ارزیابی و آزمون استراتژی‌های معاملاتی هستند که با استفاده از شبیه‌سازی عملکرد این استراتژی‌ها با توجه به داده‌های تاریخی، به تریدرها امکان می‌دهند تا قبل از وارد کردن سرمایه و انجام معاملات، عملکرد موثر هر استراتژی را بررسی کنند.
روش‌های مختلف backtest، از ریاضیات تا زبان‌های برنامه‌نویسی، با هدف تست و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی در شرایط بازار مختلف به‌کار می‌روند.
قبل از انجام backtest، تریدر باید استراتژی معاملاتی خود را به‌صورت مهندسی و یا با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی تعریف و پیاده‌سازی کند. سپس، با استفاده از روش‌های ساده‌تر backtest، می‌تواند عملکرد این استراتژی را در شرایط مختلف بازار بررسی کند.
یکی از ساده‌ترین روش‌های backtest، استفاده از اندیکاتورها یا مووینگ اورج است که به تریدر امکان می‌دهد تا عملکرد استراتژی خود را براساس داده‌های قیمتی گذشته بررسی کند.
به‌عنوان مثال، تریدر می‌تواند از دو میانگین متحرک ساده (SMA) برای بررسی عملکرد استراتژی خود استفاده کند. اما برای دقت بیشتر، نیاز است که داده‌های بازه بلند مدتی را انتخاب و استراتژی خود را بر اساس این داده‌ها تست کند.
با انجام backtest و آزمون استراتژی در شرایط مختلف بازار، تریدر قادر خواهد بود عملکرد استراتژی خود را به‌طور دقیق‌تری ارزیابی کرده و در نهایت به‌صورت موثر‌تری معاملات خود را انجام دهد.
به‌همین دلیل، تریدر به‌صورت کامل می‌تواند عملکرد بلند مدت استراتژی خود را در هر بازار مورد بررسی قرار دهد و با اطمینان بیشتری به معاملات خود ادامه دهد. با این‌حال، نکته مهم‌تر آن است که تریدر باید به‌صورت دقیق با محدودیت‌ها و خطاهای مرتبط با انجام backtest آشنا باشد و از نتایج به‌دست‌آمده به‌طور کامل و با دقت استفاده کند.
بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده
فواید و مزایای backtest
یکی از مزایای اساسی بک تست، این است که به شما امکان می‌دهد عملکرد استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کنید، ریسک به ریوارد معاملاتی را بهتر تخمین بزنید و مشخص کنید که استراتژی مورد نظرتان برای چه بازارهایی و با چه تایم فریم‌هایی مناسب است. این مزایا بر اساس داده‌های آماری شما به دست می‌آید. به‌طور خلاصه، مزایای backtest شامل موارد زیر می‌شود:
- آزمایش و ارزیابی شیوه معاملاتی به وسیله تخمین عملکرد آن، که به شما امکان اجرا یا رد کردن استراتژی معاملاتی را می‌دهد.
- شناخت دقیق‌تر میزان ریسک و پاداشی که در هر ترید به دست آورده‌اید.
- انتخاب بهترین روش برای هر دارایی پایه‌ای و هر تایم فریم معاملاتی.
- امکان اجرای backtest در بازارهای آزمایشی یا ترید دمو به‌صورت رایگان.
اگر به تعریف بک تست و اصل آن که بر اساس تکرار گذشته است دقت کرده باشید، متوجه خواهید شد که معایب بزرگی نیز وجود دارد که ممکن است با ضریب‌های مختلفی، مدل شما را مبتنی بر اتفاقات رندوم یا شانس قرار دهد. به‌طور کلی، این معایب شامل موارد زیر می‌شود:
- تمام روش‌های backtest دارای خطای شناختی هستند و با مشکلاتی مرتبط با شانس مواجه هستند.
- تکرار گذشته قیمت نمی‌تواند همیشه به‌عنوان یک معیار قطعی برای استنتاجات آینده استفاده شود.
آموزش بک تست در تریدینگ ویو
در صورتی که تا کنون تمام مفاهیم مطرح شده در مقاله را به خوبی مرور کرده باشید، دیدگاه جامعی نسبت به اهمیت آزمایش روش‌های تریدری خود دارید و‌حالا زمان آن رسیده که به طریقی رایگان آموزش backtest در تریدینگ ویو را با یکدیگر مرور کنیم. برای انجام backtest از استراتژی معاملاتی خود در سایت تریدینگ ویو، تنها کافی است که مراحل زیر را دنبال نمایید:
- در نمودار تریدینگ ویو، دارایی پایه‌ای مورد نظر خود را انتخاب و استراتژی معاملاتی خود را پیاده‌سازی کنید. در صورت استفاده از اندیکاتور یا مووینگ اورج یا هر ابزار دیگر، آن را روی نمودار قیمت تنظیم کنید.
- به گذشته قیمت بروید. به عنوان مثال، دو نقطه از سقف و کف قیمتی را انتخاب کنید و آن‌ها را در طول تایم فریم مورد نظرتان زیر نظر بگیرید.
- در قسمت ابزارهای تریدینگ ویو، بخش “Reply” را انتخاب کرده و آن را در نقطه‌ای از گذشته نمودار که می‌خواهید تنظیم کنید، قرار دهید. پس از کلیک روی نمودار، چارت آینده قیمت از محلی که تعیین کرده‌اید، پاک خواهد شد.
- پس از حذف آینده قیمت، می‌توانید به‌راحتی از کندل به کندل پیش بروید و نتیجه نهایی را مشاهده کنید.
- حال می‌توانید شیوه معاملاتی خود را تخمین بزنید و بررسی کنید که آیا موفق به پیش‌بینی جهت قیمت شده‌اید یا خیر.
- نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید، میزان کیفیت تخمین جهت بعدی و نسبت ریسک به ریوارد حاصل از استراتژی شما است.
این مراحل را در تایم فریم‌های مختلف و حتی در ارزهای دیجیتال مختلف امتحان کنید و استراتژی معاملاتی خود را به چالش بکشید.
در نهایت هر بار که این فرآیند را تکرار کردید، نتایج را یادداشت کنید و پس از انجام تعداد زیادی بک‌آزمایی، نتیجه نهایی را بررسی کنید.
آموزش بک تست گرفتن در متاتریدر
برای گرفتن backtest در متاتریدر، مراحل زیر را دنبال کنید:
- باز کردن استراتژی معاملاتی: ابتدا استراتژی معاملاتی خود را در متاتریدر باز کنید. این می‌تواند یک اکسپرت، اسکریپت یا ایندیکاتور باشد.
- ورود به‌حالت استراتژی تست: بعد از باز کردن استراتژی، به منوی “View” بروید و “Strategy Tester” را انتخاب کنید.
- تنظیمات بک تست: در پنجره استراتژی تست، مطمئن شوید که پارامترهای استراتژی و تنظیمات دیگر مانند نماد معاملاتی، تایم‌فریم، ورودی‌های استراتژی و مقادیر پیش‌فرض تنظیم شده باشند.
- انتخاب بازه زمانی: بازه زمانی مورد نظر خود را برای انجام بک تست انتخاب کنید. این می‌تواند یک بازه زمانی خاص باشد یا کل تاریخچه داده‌ها.
- شروع backtest: پس از تنظیمات مورد نظر، روی دکمه “Start” یا “Start Test” کلیک کنید تا backtest آغاز شود.
تاثیر بروکر بر معاملات فارکس
یک بروکر خوب می‌تواند تأثیرات مهمی بر روند معاملات تریدرها داشته باشد. در زیر تأثیراتی از یک بروکر خوب بر روند معاملات بیان شده است:
- امنیت و اعتماد: بروکرهای معتبر مانند اپوفایننس، اطمینان از امنیت داده‌ها و سرمایه‌های تریدرها را فراهم می‌کنند. این امر باعث افزایش اعتماد تریدرها به بروکر می‌شود و باعث می‌شود که آن‌ها بتوانند به راحتی و با آرامش معاملات خود را انجام دهند.
- پلتفرم معاملاتی قوی: بروکرهای خوب معمولاً از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و کارآمدی استفاده می‌کنند که امکانات گسترده‌ای، از جمله نمودارهای پیشرفته، ابزارهای تحلیلی و اجرای سریع معاملات را فراهم می‌کنند. این پلتفرم‌ها به تریدرها کمک می‌کنند تا بهترین تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند و موفقیت بیشتری در بازار داشته باشند.
- اطلاعات و تحلیل: بروکرهای خوب ابزارهای تحلیلی و اطلاعاتی گسترده‌ای را به تریدرها ارائه می‌دهند تا آن‌ها بتوانند تصمیمات خود را بر اساس آخرین اخبار و تحلیل‌ها اتخاذ کنند. این اطلاعات می‌تواند به تریدرها کمک کند تا بهترین تصمیمات را در معاملات خود بگیرند و از موقعیت‌های موجود در بازار بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید: فوردارد تست چیست؟
بروکر اپوفایننس
بروکر اپوفایننس در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شد و به‌عنوان یک بروکر آفشور شناخته می‌شود. این بروکر ۴ نوع حساب معاملاتی متفاوت را برای مشتریانش ارائه کرده است. همچنین، متداول‌ترین روش‌های پرداخت از جمله ریالی تاپ چنج، پرفکت مانی، ویزا کارت، انتقال بین بانکی، اسکریل و نتلر در این بروکر قابل دسترس هستند.
این مقاله به مفهوم و اهمیت بک تست در معاملات مالی پرداخته است. ابتدا به تعریف و روش‌های انجام بک تست پرداخته شد و سپس مزایا و معایب این روش بررسی شدند. در ادامه، مقاله به راهنمایی‌هایی برای انجام backtest در سایت معاملاتی ویو پرداخت و نکاتی را برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی ارائه کرد. این مقاله به خوانندگان کمک می‌کند تا با اهمیت بک تست آشنا شده و بتوانند با استفاده از این روش، عملکرد و کارایی استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.
مهم‌ترین اصل در انجام بک تست چیست؟
تحلیل و بررسی نتایج، مهم‌ترین اصل در پروسه انجام backtest است.
چرا باید پیش از شروع معاملات واقعی بک تست گیری انجام شود؟
این پروسه باعث می‌شود شما اطمینان بیشتری به استراتژی‌تان داشته باشید.
