میانگین متحرک ساده: اندیکاتور SMA در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک ساده یا SMA یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران برای ردیابی تغییرات قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی معین استفاده می‌شود. این شاخص یک معیار آماری است که میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌کند. SMA هر نقطه از داده‌های قیمت را با وزن برابر در نظر می‌گیرد. این شاخص ابزار مهمی برای معامله‌گران است، زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا روندهای بازار، سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج را برای انجام معاملات خود شناسایی کنند. در ادامه قصد داریم تا اندیکاتور sma را به‌صورت مفصل مورد بررسی قرار دهیم.

میانگین متحرک ساده چیست؟

میانگین متحرک ساده SMA یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای تحلیل‌گران فنی بازار مالی است. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که یکی از آن‌ها SMA است. در یک مووینگ اوریج ساده، محاسبه قیمت بسیار ساده انجام می‌شود؛ به این صورت که قیمت در یک بازه زمانی معین جمع شده و بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌شود.

به‌عنوان مثال، برای محاسبه اندیکاتور SMA، ابتدا تعدادی از روندهای قیمت گذشته مثلاً 20 روز گذشته را انتخاب می‌کنید. سپس مجموع این قیمت‌ها را بر تعداد روزها تقسیم می‌کنید تا یک میانگین ساده به‌دست آورید. این میانگین را به‌صورت یک خط در نمودار قیمت نشان می‌دهند. SMA برای شناسایی روندهای کلی بازار، تایید سیگنال‌های خرید یا فروش و همچنین تعیین سطوح حمایت یا مقاومت استفاده می‌شود. اما باید توجه کنید که این اندیکاتور دارای تاخیر است و بهتر است آن‌را به همراه سایر اندیکاتورها استفاده کنید تا تاییدیه‌های لازم را از طریق آن‌ها دریافت کنید.

میانگین متحرک ساده دقیقاً به چه معناست؟!

میانگین متحرک ساده روشی برای هموارسازی داده‌های قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی معین است. با جمع کردن قیمت‌های پایانی بازار برای چند دوره و سپس تقسیم بر تعداد روز یا دوره، میانگین مورد نظر محاسبه می‌شود. برای درک عمل‌کرد یک مووینگ اوریج ساده، بهتر است به مثال مقابل توجه کنید. فرض کنید شما کشاورزی هستید که در مزرعه خود گندم می‌کارد و در بازار محلی می‌فروشد. شما می‌خواهید میانگین قیمت گندم را در طول زمان بدانید، تا بتوانید تصمیم بگیرید که چه زمانی محصولات خود را برای به‌دست آوردن بهترین سود بفروشید. شما تصمیم می‌گیرید از یک مووینگ اوریج ساده برای ردیابی قیمت گندم استفاده کنید.

در این راستا، هر روز قیمت بسته شدن گندم در بازار را روی کاغذ می‌نویسید. شما همچنین قیمت‌های 10 روز گذشته را جمع می‌کنید و بر 10 تقسیم کرده تا مووینگ اوریج ساده 10 روزه را به‌دست آورید. سپس خطی رسم می‌کنید تا میانگین‌ها را روی نمودار به هم وصل کنید. شما متوجه می‌شوید این خط، فراز و نشیب قیمت‌های روزانه را هموار می‌کند و روند کلی بازار را به شما نشان می‌دهد.

با رسم این خط همچنین مشاهده می‌کنید که گاهی اوقات قیمت از بالا یا پایین خط عبور می‌کند که نشان‌دهنده تغییر در جهت روند است. با مشاهده این نتایج، تصمیم می‌گیرید از این به‌عنوان سیگنالی برای فروش یا خرید گندم استفاده کنید. وقتی قیمت از خط می‌گذرد، نتیجه می‌گیرید که بازار در حال افزایش است، بنابراین گندم خود را می‌فروشید. وقتی قیمت به زیر خط می‌رود، فکر می‌کنید که بازار در حال کاهش است، بنابراین گندم بیش‌تری می‌خرید.

با استفاده از این استراتژی ساده، می‌توانید از گندم‌هایتان بیشتر از زمانی که به‌صورت تصادفی فروخته یا خرید کرده باشید، درآمد کسب کنید. شما یقیناً از میانگین متحرک ساده خود راضی هستید و هر روز از آن استفاده می‌کنید.

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک نمایی یا EMA چیست؟

با استفاده از میانگین متحرک ساده چگونه معامله کنیم؟

میانگین متحرک ساده می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا جهت و قدرت روند و همچنین نقاط ورود و خروج احتمالی را برای معاملات خود شناسایی کنند. در این‌جا چند مرحله در مورد نحوه معامله با استفاده از مووینگ اوریج ساده آورده شده است.

انتخاب یک چارچوب زمانی در میانگین متحرک ساده

یک چارچوب زمانی و یک دوره برای SMA خود انتخاب کنید. بازه زمانی نمودار قیمت شما است، مانند 1 دقیقه، 15 دقیقه، 4 ساعت یا روزانه. دوره در واقع تعداد میله‌ها یا شمع‌هایی است که برای محاسبه SMA استفاده می‌کنید، مانند 10، 20، 50 یا 200. هر چه دوره کوتاه‌تر باشد، SMA نسبت به تغییرات قیمت واکنش‌پذیرتر خواهد بود، اما همچنین مستعد نویز بیش‌تری است و در بعضی مواقع از قیمت فعلی نیز عقب‌تر می‌ماند.

 با توجه به سبک و اهداف معاملاتی خود می‌توانید از بازه‌های زمانی و دوره‌های مختلف استفاده کنید. به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر روزانه یا اسکالپر هستید، ممکن است بخواهید از بازه زمانی و دوره کوتاه‌تری مانند SMA 10 دوره‌ای در نمودار 15 دقیقه‌ای استفاده کنید. اگر یک معامله‌گر نوسان‌گیر هستید، ممکن است بخواهید از یک بازه زمانی و دوره طولانی‌تری مانند SMA 200 دوره‌ای در نمودار روزانه استفاده کنید.

رسم میانگین متحرک ساده روی نمودار

میانگین متحرک ساده را در نمودار قیمت خود رسم کنید. برای این‌ کار می‌توانید از هر نرم‌افزار یا پلت‌فرم نمودارسازی استفاده کنید که به شما امکان می‌دهد تا شاخص‌های فنی را در آن اضافه کنید. همچنین می‌توانید از چندین SMA با دوره‌های مختلف استفاده کنید تا دید کامل‌تری از بازار داشته‌باشید. به‌عنوان مثال، می‌توانید از SMA 50 دوره‌ای و SMA 200 دوره‌ای در یک نمودار برای مشاهده روندهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت استفاده کنید.

شناسایی جهت و روند قدرت

با استفاده از شاخص میانگین متحرک ساده می‌توانید جهت و قدرت روند را با استفاده از آن شناسایی کنید. به‌طور کلی، اگر قیمت بالاتر از SMA باشد، نشان‌دهنده یک روند صعودی است. در مقابل اگر قیمت کم‌تر از SMA باشد، نشان‌دهنده یک روند نزولی است. شیب SMA نیز قدرت روند را نشان می‌دهد. به این‌صورت که هر چه شیب تندتر باشد، روند قوی‌تر است و هر چه شیب نرم‌تر باشد، روند ضعیف‌تر است. همچنین می‌توانید از چندین SMA برای تأیید جهت و قدرت روند استفاده کنید.

استفاده به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت

از SMA می‌توانید به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت در معاملات برای دریافت سیگنال‌های ورود و خروج استفاده کنید. سطح حمایتی در اصل، سطح قیمتی است که در آن خریداران تمایل دارند وارد بازار شوند و قیمت را بالا ببرند. سطح مقاومت در واقع، سطح قیمتی است که در آن فروشندگان تمایل دارند وارد بازار شوند و قیمت را پایین بیاورند.

میانگین متحرک ساده این قابلیت را دارد تا در جایگاه یک سطح حمایت یا مقاومت پویا عمل کند که در طول زمان با تغییرات قیمت تغییر می‌کند. شما می‌توانید از SMA برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی به دو صورت دنبال کردن روند یا روند معکوس استفاده کنید.

دنبال کردن روند

این اصطلاح به معنای معامله کردن در جهت روند غالب بازار است که از SMA به‌عنوان یک راهنما استفاده می‌کند. مثلاً اگر در یک روند صعودی قرار دارید، می‌توانید به دنبال فرصت‌های خرید باشید. هنگامی که قیمت به سمت میانگین متحرک ساده بازگشت یا از آن بالاتر رفت، به‌عنوان یک سطح پشتیبانی عمل می‌کند و نشان می‌دهد که خریداران همچنان کنترل بازار را در دست دارند.

سپس می‌توانید سفارش توقف ضرر خود را زیر آخرین نوسان یا زیر SMA قرار دهید تا از این طریق معاملات خود در برابر تغییرات نامطلوب قیمت محافظت کنید. همچنین می‌توانید زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک قرار دارد، به دنبال فرصت‌های فروش باشید.

بیشتر بخوانید: روندها در بازار سهام

فرمول میانگین متحرک ساده چیست؟

 SMA یک شاخص تکنیکال است که میانگین قیمت‌های یک دوره زمانی را نشان می‌دهد. فرمول SMA به صورت زیر است.

SMA = (A1 + A2 + … + An) / n

که در آن An قیمت پایانی در دوره n ام و n تعداد دوره‌های زمانی است. برای مثال، اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 5 روزه را برای یک سهام محاسبه کنید، باید قیمت پایانی 5 روز آخر را جمع کرده و بر 5 تقسیم کنید.

نحوه محاسبه میانگین متحرک SMA

اگر بخواهید میانگین متحرک ساده را برای 5 دوره در نمودار ساعتی ترسیم کنید، باید قیمت‌های پایانی 5 ساعت گذشته را جمع کرده و سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنید. اگر بخواهید میانگین متحرک 5 دوره‌ای را بر روی نمودار 30 دقیقه‌ای ترسیم کنید، باید قیمت‌های پایانی 150 دقیقه گذشته را جمع کرده و سپس نتیجه را بر 5 تقسیم کنید.

اکثر برنامه‌های نموداری این محاسبه را برای شما انجام می‌دهند. با این حال بهتر است بدانید که چگونه محاسبه می‌شوند تا بتوانید این شاخص را بر اساس هدف و استراتژی خود به درستی تنظیم کنید.

آیا اندیکاتور SMA با تاخیر کار می‌کند؟

بله! اندیکاتور SMA مانند تمام اندیکاتورهای موجود با تاخیر کار می‌کند، زیرا از میانگین قیمت‌های گذشته کمک می‌گیرد و نتایج را نشان می‌دهد. در واقع اندیکاتور SMA جهت کلی قیمت را در کوتاه مدت به شما نشان می‌دهد. اما با وجود این، مزیت اصلی اندیکاتور SMA این است که قابل تنظیم است و در هر دوره‌ای می‌توانید آن‌را روی نمودار محاسبه کنید.

مزایای میانگین متحرک میانگین متحرک ساده

• قیمت میانگین متحرک SMA وظیفه دارد تا نوسانات قیمت‌ها را در نمودارها حذف کند و شناسایی جهت کلی بازار را برای معامله‌گران آسان‌تر کند. این قابلیت به معامله‌گران کمک می‌کند تا بر جهت کلی بازار تمرکز کنند و تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت قیمت را نادیده بگیرند.

• محاسبه SMA نسبتاً ساده است و به سادگی می‌توان آن‌را درک کرد. این اندیکاتور شامل میانگین قیمت‌های close در یک دوره زمانی است. این سادگی آن‌را برای تمام معامله‌گران در تمام سطوح قابل دسترس می‌کند.
• میانگین متحرک SMA به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک شاخص محبوب و شناخته شده بین معامله‌گران است. بنابراین بسیاری از تحلیل‌گران بازار به آن توجه می‌کنند که باعث افزایش اثربخشی تحلیل‌ها و معاملات آن‌ها شده است.

• این اندیکاتور می‌تواند به‌عنوان مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت عمل کند، زیرا این توانایی را دارد تا اغلب سطوح روانی شرکت‌کنندگان در بازار را منعکس کند.

معایب میانگین متحرک SMA

• مشکل شاخص میانگین متحرک ساده SMA این است که به تغییرات ناگهانی قیمت حساس است. در چنین شرایطی سیگنال نادرستی به شما می‌دهد و ممکن است فکر کنید روند جدیدی در حال شکل‌گیری است، در حالی که در واقع این‌طور نیست.

• مشکل دیگر شاخص میانگین متحرک ساده این است که برخی از معامله‌گران و اقتصاددانان معتقدند که شاخص SMA به داده‌های تاریخی و قدیمی بازار بیش‌تر متکی است. در حالی که قیمت‌های فعلی بازار اطلاعات بیش‌تری را در مورد آینده بازار منعکس می‌کنند.

• به همه قیمت‌های گذشته، بدون توجه به ارتباط یا اهمیت آن‌ها در شرایط فعلی یا آینده بازار، وزن یکسانی می‌دهد.

بیشتر بخوانید: سیگنال فارکس چیست؟

دو الگوی معاملاتی مهم در اندیکاتور SMA

صلیب مرگ و صلیب طلایی دو الگوی معاملاتی مهم است که با استفاده از اندیکاتور SMA می‌توان شناسایی کرد. در ادامه به توضیح هر دو الگو می‌پردازیم.

صلیب طلایی

این الگو زمانی تشکیل می‌شود که میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت از قسمت پایین و رو به بالا میانگین متحرک SMA بلندمدت را قطع کند و شیب مثبتی داشته‌باشد. این موضوع حجم بالای معاملات و افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

صلیب مرگ

زمانی که نشانگر کوتاه‌مدت، مثلاً SMA 50 روزه از بالای شاخص بلندمدت SMA 200 روزه عبور کند و دارای شیب منفی باشد، یک الگوی متقاطع صلیب مرگ تشکیل می‌دهد. این رویداد به‌عنوان سیگنالی برای شروع کاهش قیمت در نظر گرفته می‌شود.

بهترین بازه زمانی برای استفاده از میانگین متحرک SMA چیست؟

بهترین راه برای یافتن این‌که کدام بازه زمانی برای شما بهتر کار می‌کند این است که تنظیمات مختلف را روی قیمت‌ها آزمایش کنید و ببینید در شرایط مختلف بازار چگونه عمل می‌کنند. همچنین ممکن است بخواهید بازه‌های زمانی مختلف را ترکیب کنید و از میانگین‌های متحرک متعدد استفاده کنید تا به دید وسیع‌تری از بازار برسید.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چه تفاوت‌هایی دارند؟

تفاوت بین میانگین متحرک نمایی EMA و میانگین متحرک SMA حساسیتی است که هر کدام از آن‌ها به تغییرات قیمت نشان می‌دهند. شاخص EMA به قیمت‌های اخیر اهمیت بیش‌تری می‌دهد. در مقابل، شاخص SMA به همه مقادیر وزن یکسانی می‌دهد. این دو میانگین متحرک به یک شکل تفسیر می‌شوند و هر دو توسط معامله‌گران برای پیگیری قیمت‌ها استفاده می‌شوند.

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده و نمایی

خدمات اپوفایننس

کارگزاری اپوفایننس، ابزارهای کاربردی و مفیدی را برای تحلیل بازار ارائه می‌دهد. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا به تجزیه و تحلیل بازار بپردازید و قیمت‌ها را ارزیابی کنید. همچنین با استفاده از سایر امکاناتی که در این کارگزاری وجود دارد، می‌توانید سطح ریسک خود را مدیریت و کنترل کنید. اگر می‌خواهید از امکانات متنوع اپوفایننس استفاده کنید، فقط کافی‌ست در این وب‌سایت ثبت‌نام کنید.

میانگین متحرک ساده یک شاخص فنی است که میانگین یک محدوده انتخاب شده از قیمت‌ها را محاسبه می‌کند. برای هموارسازی نوسانات کوتاه‌مدت و برجسته کردن روندها یا چرخه‌های بلندمدت قیمت‌ها نیز استفاده می‌شود. میانگین متحرک SMA با جمع کردن قیمت‌های یک دارایی، برای چند دوره زمانی و سپس تقسیم آن بر تعداد دوره‌ها محاسبه می‌شود.

منبع ++++