سیگنال گیری از حجم معاملات چگونه است؟

حجم معاملات، تعداد کل سهام یک اوراق بهادار است که در یک دوره زمانی معین معامله می‌شود. حجم معاملات یک شاخص فنی است، زیرا نشان‌دهنده فعالیت کلی اوراق بهادار یا یک بازار است. سرمایه‌گذاران اغلب از حجم معاملات برای تأیید وجود یا ادامه روند یا تغییر روند استفاده می‌کنند که به آن سیگنال گیری از حجم معاملات گفته می‌شود. اساساً حجم معاملات می‌تواند به سرمایه‌گذار در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش دارایی‌ها کمک کند.

منظور از حجم معاملات و اهمیت آن

حرکت قیمت سهام همیشه آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست. به‌همین دلیل است که معامله‌گران هنگامی که می‌خواهند سیگنال قیمت را تأیید یا رد کنند، به‌دنبال نشانه‌های دیگری هستند. سیگنال گیری از حجم معاملات یکی از مهم‌ترین این نشانه‌هاست؛ اما منظور از حجم معاملات و اهمیت آن چیست؟

حجم معاملات، تعداد سهام معامله شده در یک دوره زمانی خاص را اندازه‌گیری می‌کند. نوسانات در حجم معاملات ممکن است به‌خودی‌خود برای آشکار کردن تغییرات یک روند کافی نباشد، اما می‌تواند این سیگنال را بدهد که پشت یک حرکت چقدر قدرت وجود دارد. در حجم معاملات می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا شتاب را در یک اوراق بهادار شناسایی کند و روند را تأیید کند. اگر حجم معاملات افزایش یابد، قیمت‌ها در یک جهت حرکت می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید سهام شرکت ABC طی ماه گذشته 10 درصد افزایش قیمت داشته است.

یک سرمایه‌گذار به شرکت علاقه‌مند است و می‌خواهد 1000 سهم بخرد. او یک تحلیل بنیادی از شرکت انجام می‌دهد و می‌بیند که درآمدهای آن در طول سال گذشته به‌طور مداوم افزایش یافته است. با‌این‌حال، سرمایه‌گذار مطمئن نیست که سهام در این روند صعودی ادامه خواهد داشت و نگران است که روند ممکن است معکوس شود. در این مثال، تحلیل حجم معاملات می‌تواند بسیار مفید باشد. سرمایه‌گذار مشاهده می‌کند که طی ماه گذشته افزایش مداومی در حجم معاملات ABC وجود داشته است. او همچنین متوجه شده است که حجم معاملات بالاترین میزانی را دارد که سهام ABC در دو سال گذشته تجربه کرده.

بنابراین این سهم به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. این به سرمایه‌گذار سیگنال می‌دهد که ABC در‌حال افزایش است و به آن‌ها اطمینان می‌دهد که روند باید بالاتر ادامه یابد. بنابراین افزایش حجم معاملات، سرمایه‌گذار را به خرید 1000 سهم از سهام ABC سوق می‌دهد.

برای استفاده از حجم معاملات و سایر ابزارهای تحلیلی و فنی در بازار فارکس، می‌توان از بهترین بروکر ایرانی استفاده کرد.

تاثیر حجم معاملات بر بازارهای مختلف

هر بازاری حجم معاملات خود را دنبال می‌کند و داده‌های حجمی را ارائه می‌دهد. حجم معاملات اغلب یک بار در ساعت در طول روز معاملاتی جاری گزارش می‌شود. این حجم معاملات ساعتی گزارش شده تخمینی هستند. حجم معاملات گزارش شده در پایان روز نیز تخمینی است. ارقام واقعی نهایی روز بعد گزارش می‌شود. تاثیر حجم معاملات بر بازارهای مختلف به‌عنوان یک شیوه تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرمایه‌گذاران همچنین ممکن است حجم تیک اوراق بهادار یا تعداد تغییرات در قیمت قرارداد را به‌عنوان جایگزینی برای حجم تجارت دنبال کنند، زیرا قیمت‌ها اغلب با حجم معاملات بیشتر تغییر می‌کنند.

حجم به سرمایه‌گذاران درباره فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالاتر برای امنیت مشخص به‌معنای نقدشوندگی بیشتر، اجرای بهتر سفارش و بازار فعال‌تر برای اتصال خریدار و فروشنده است. وقتی سرمایه‌گذاران در مورد جهت‌گیری بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود گزینه‌ها و معاملات آتی در اوراق بهادار مشخص شده فعال‌تر معامله شوند. حجم کلی نزدیک به زمان باز و بسته شدن بازار و دوشنبه‌ها و جمعه‌ها بیشتر می‌شود. معمولا در زمان ناهار و قبل از تعطیلات کمتر است.

بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو

روش سیگنال گیری از حجم معاملات

روش سیگنال گیری از حجم معاملات، روشی است که توسط معامله‌گران برای به‌دست‌آوردن بینش در مورد روند بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات استفاده می‌شود. این شامل بررسی تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک دوره زمانی معین است، به‌عنوان‌مثال در طول یک ساعت، روز یا هفته.

هنگام تجزیه‌و‌تحلیل حجم، معامله‌گران تمایل دارند به میزان فعالیت معاملاتی در رابطه با میانگین حجم معاملات توجه کنند. این اطلاعات می‌تواند سرنخ‌های ارزشمندی در مورد قدرت یا ضعف حرکت قیمت و سطح مشارکت در بازار ارائه دهد. برای نشان دادن این موضوع با یک مثال واقعی، بیایید سناریویی را در‌نظر‌بگیریم که شامل سهامی به نام XYZ Inc است.

• دوشنبه: حجم معاملات XYZ Inc در مقایسه با حجم متوسط ​​آن نسبتا کم است. این نشان می‌دهد که مشارکت و علاقه بازار کمتری به سهام وجود دارد. قیمت در طول روز نسبتاً ثابت می‌ماند که نشان‌دهنده عدم وجود فشار خرید یا فروش قابل توجه است.
• سه‌شنبه: حجم معاملات XYZ Inc به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از حجم متوسط ​​آن است. این افزایش حجم نشان‌دهنده افزایش فعالیت بازار و افزایش علاقه به سهام است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران متوجه این افزایش حجم می‌شوند، زیرا ممکن است نشان‌دهنده یک حرکت بالقوه قیمت باشد.
• چهارشنبه: قیمت XYZ Inc با حمایت از حجم معاملات بالای روز قبل شروع به افزایش می‌کند. این نشان می‌دهد که خریداران به‌طور فعال وارد بازار می‌شوند و قیمت را به سمت بالا هدایت می‌کنند. معامله‌گرانی که به حجم توجه می‌کنند ممکن است این را به‌عنوان یک سیگنال صعودی تعبیر کنند که نشان‌دهنده روند صعودی بالقوه در قیمت است.
• پنجشنبه: حجم معاملات همچنان بالاست و قیمت XYZ Inc همچنان به صعود ادامه می‌دهد. این بیشتر روند صعودی را تقویت می‌کند و قدرت حرکت صعودی را تأیید می‌نماید. معامله‌گرانی که معاملات حجمی را در‌نظر می‌گیرند، ممکن است این را به‌عنوان تأییدی بر روند صعودی بدانند. بنابراین ممکن است تصمیم بگیرند که در XYZ Inc موقعیت‌های خرید را وارد یا حفظ کنند.
• جمعه: حجم معاملات ناگهان به سطوح متوسط ​​یا حتی پایین‌تر بازمی‌گردد. این می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف احتمالی روند صعودی باشد. معامله‌گرانی که بر تحلیل حجم تکیه می‌کنند، ممکن است این را نشانه‌ای از کاهش علاقه و مشارکت بازار تفسیر کنند. این می‌تواند آن‌ها را وادار کند که در موقعیت‌های خود تجدید نظر کنند و با پیش‌بینی بازگشت یا تثبیت احتمالی سود ببرند.

در این مثال، معاملات حجمی به معامله‌گران اجازه داد تا سطح فعالیت بازار را بسنجند، روندهای بالقوه را شناسایی کنند و بر اساس قدرت یا ضعف حرکات قیمت تصمیم‌گیری کنند. با ترکیب تجزیه‌و‌تحلیل حجم با سایر شاخص‌های فنی و تحلیل بنیادی، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های جامع‌تری را توسعه دهند و شانس خود را برای سود بهبود بخشند.

انواع روش‌های استفاده از سیگنال‌های حجم

انواع روش‌های استفاده از سیگنال‌های حجم عبارتند از:

• نمایه حجم: یک نمایش گرافیکی از حجم معامله شده در سطوح مختلف قیمت در یک دوره مشخص است. این یک تصویر بصری از توزیع حجم در سطوح قیمت ارائه می‌دهد. نمایه حجم معمولاً به‌صورت هیستوگرام یا مجموعه‌ای از میله‌های افقی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود. هر نوار نشان‌دهنده حجم معامله شده در یک سطح قیمتی خاص است. با تجزیه‌و‌تحلیل نمایه حجم، معامله‌گران می‌توانند حوزه‌های با حجم بالا (که نشان‌دهنده فعالیت معاملاتی قابل‌توجه است) و حجم پایین (که نشان‌دهنده فعالیت معاملاتی کمتر است) را شناسایی کنند. این به معامله‌گران کمک می‌کند بینش‌هایی درباره سطوح حمایت و مقاومت و همچنین، مناطق بالقوه قیمت مورد علاقه خود به‌دست آورند. این به معامله‌گران کمک می‌کند تمرکز حجم معاملات را در سطوح مختلف قیمت درک کنند. همچنین می‌توانند از آن برای شناسایی مناطق کلیدی قیمت و فرصت‌های معاملاتی بالقوه استفاده کنند.
• نمودار ردپایی: روش دیگری از سیگنال گیری از حجم معاملات است. این نمودار نمای دقیقی از فعالیت حجم و جریان سفارش در هر سطح قیمت ارائه می‌کند. همچنین حجم معامله شده را در قیمت‌های پیشنهادی (خرید) و درخواستی (فروش) نشان می‌دهد. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا شدت فشار خریدوفروش را در سطوح خاص تجزیه‌وتحلیل کنند. داده‌های حجمی را در قالب عمودی ارائه می‌کند که اغلب از کدگذاری رنگی یا سایر شاخص‌های بصری برای نمایش فعالیت خریدوفروش استفاده می‌کند. معامله‌گران می‌توانند مشاهده کنند که چگونه حجم در سطوح مختلف قیمت در زمان واقعی جمع می‌شود یا توزیع می‌شود. همچنین اطلاعاتی در مورد احساسات بازار و برگشت‌ها یا شکست‌های احتمالی قیمت ارائه می‌دهد. با مطالعه نمودار ردپا، معامله‌گران می‌توانند درک عمیق‌تری از تعامل بین خریداران و فروشندگان در سطوح قیمتی خاص به دست آورند. همچنین می‌توانند بر اساس تحلیل جریان سفارش، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. توجه به این نکته مهم است که معاملات حجمی فقط برای دارایی‌هایی که به‌عنوان قراردادهای آتی معامله می‌شوند، قابل اعمال است. وقتی صحبت از CFD‌ها می‌شود، داده‌های حجم واقعی در دسترس نیستند، زیرا آن‌ها قراردادهای خارج از بورس هستند. بااین‌حال، معامله‌گران همچنان می‌توانند CFD‌ها را معامله کنند و قیمت‌های آتی را در نرم‌افزار تجزیه‌و‌تحلیل کنند؛ زیرا آن‌ها حرکت‌های قیمتی یکسانی را نشان می‌دهند. یک کارگزار معتبر تضمین می‌کند که CFDها (قراردادهای متفاوت) همیشه به قراردادهای آتی مناسب مرتبط هستند.

اندیکاتورها و شاخص‌های کاربردی حجم

سیگنال گیری از حجم معاملات، یک عنصر حیاتی در تجزیه‌و‌تحلیل تکنیکال است که بعد از داده‌های قیمت در رتبه دوم قرار دارد. این نشان‌دهنده شدت و قدرت حرکات قیمت است و جزء ضروری تحلیل تکنیکال جامع در درک رویدادهای بازار است. در طول سال‌ها، شاخص‌های مختلفی برای تفسیر حجم و تسهیل تجزیه‌وتحلیل آن توسعه یافته است.

حجم، نشانگر میزان تعادل (OBV) است. این نشانگر، امکان مقایسه حرکات قیمت را با تحولات حجم در دوره‌های زمانی خاص فراهم می‌کند. واگرایی بین قیمت و شاخص OBV، به‌ویژه در این زمینه قابل توجه است.

ارزش OBV با حجم آن دوره افزایش می‌یابد. برعکس، اگر قیمت در مقایسه با قیمت پایانی قبلی کاهش یابد، حجم دوره از OBV انباشته تا آن نقطه کم می‌شود. بنابراین، OBV مجموع حجم تجمعی را در طول زمان نشان می‌دهد. این محاسبه ساده امکان مقایسه حرکت قیمت با تحولات حجم را فراهم می‌کند. به‌طور‌کلی، حجم باید مطابق با عملکرد قیمت حرکت کند که نشان‌دهنده روند سالم است. روند OBV باید به‌طور کلی با روند قیمت هماهنگ باشد. این بدان معنی است که وقتی دارایی پایه به قیمت محلی می‌رسد، OBV باید یک بالاترین محلی را نیز مشخص کند. به‌طور‌مشابه، زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، پایین قیمت محلی باید با پایین محلی در OBV مطابقت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: نرم افزار obv در فارکس

نحوه تحلیل داده‌های حجم معاملات

سیگنال گیری از حجم معاملات با تحلیل داده‌های حجم انجام می‌شود. اگرچه به‌دست آوردن اطلاعات دقیق در مورد حجم معاملات فارکس غیرممکن است، اما چندین روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا داده ​​​​به‌دست آورند.

نحوه تحلیل داده‌های حجم معاملات به شرح زیر است:

• تیک حجم: تیک حداقل تغییر قیمت است. مقدار تیک همان مقدار پیپ (نقطه) برای جفت‌ارز است و برابر با 0.00001 در مظنه‌های پنج رقمی است. برای هر شمع، نوسانات قیمت در دوره آن محاسبه می‌شود.
• داده‌های کارگزاری: کارگزاران در سیستم پردازش سفارش خود، تمام سفارشات اجرا شده را می‌بینند. بنابراین می‌توانند حجم متوسط ​​آن‌ها را به‌عنوان ورودی برای محاسبات نشانگر ارائه کنند. این پارامتر می‌تواند برای تجزیه‌و‌تحلیل دینامیک تغییرات حجم مورد استفاده قرار گیرد.

چالش‌ها و محدودیت‌های تحلیل حجم

سیگنال گیری از حجم معاملات، یک ابزار قدرتمند برای تجزیه‌وتحلیل بازار است که برای سال‌ها مورد استفاده معامله‌گران قرار گرفته است. با‌این‌حال مانند هر ابزار، محدودیت‌های خود را دارد. در‌حالی‌که تجزیه‌و‌تحلیل حجم می‌تواند بینش‌های ارزشمندی در مورد روندها و احساسات بازار ارائه کند، اما روشی بی‌خطر برای شناسایی معاملات سودآور نیست. برای معامله‌گران مهم است که محدودیت‌های تجزیه‌و‌تحلیل حجم را درک کنند تا بتوانند به‌طور موثر از آن در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند. چالش‌ها و محدودیت‌های تحلیل حجم، عبارتند از:

• سیگنال‌های کاذب: یکی از محدودیت‌های اصلی تحلیل حجم این است که گاهی اوقات می‌تواند سیگنال‌های نادرست تولید کند. حجم بالا همیشه نشان‌دهنده روند قوی نیست و حجم پایین همیشه نشان‌دهنده روند ضعیف نیست. گاهی‌اوقات، حجم بالا می‌تواند ناشی از سروصدای کوتاه‌مدت بازار یا یک تجارت بزرگ نهادی باشد که احساسات بازار را منعکس نمی‌کند. به‌طور‌مشابه، حجم کم می‌تواند نتیجه عدم‌علاقه به یک دارایی خاص یا سکون موقت در فعالیت تجاری باشد.
• اطلاعات محدود: تجزیه‌و‌تحلیل حجم اطلاعات ارزشمندی در مورد احساسات بازار ارائه می‌دهد، اما دامنه آن محدود است. در مورد عوامل بنیادی یا فنی اساسی که روندهای بازار را هدایت می‌کنند، چیزی به معامله‌گران نمی‌گوید. این بدان‌معناست که معامله‌گرانی که صرفاً به تحلیل حجم متکی هستند، ممکن است اطلاعات مهمی درباره ارزش واقعی دارایی و چشم‌انداز بلندمدت از دست بدهند.
• Lagging Indicator: تجزیه‌و‌تحلیل حجم یک شاخص عقب مانده است؛ به این معنی که اطلاعاتی را در مورد فعالیت‌های گذشته بازار ارائه می‌دهد. روندهای آینده بازار را پیش‌بینی نمی‌کند یا اطلاعات بی‌درنگ درباره احساسات بازار ارائه نمی‌کند. این می‌تواند برای معامله‌گرانی که به‌دنبال تصمیم‌گیری سریع بر اساس داده‌های به‌روز بازار هستند، مشکل‌ساز باشد.
•  دستکاری بازار: یکی دیگر از محدودیت‌های تحلیل حجم این است که می‌تواند توسط بازیگران بازار دستکاری شود. معامله‌گران نهادی یا بازارسازان بزرگ می‌توانند از معاملات با حجم بالا برای ایجاد تصور نادرست از احساسات بازار استفاده کنند. همچنین می‌توانند از معاملات با حجم کم برای پنهان کردن مقاصد واقعی خود استفاده کنند. این امر می‌تواند تفسیر دقیق داده‌های حجم و اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه را برای معامله‌گران خرده‌فروش دشوار کند.

در حالی که تجزیه‌و‌تحلیل حجم ابزار قدرتمندی برای تجزیه‌وتحلیل احساسات بازار است، برای معامله‌گران مهم است که محدودیت‌های آن را درک کنند. با استفاده از تجزیه‌و‌تحلیل حجم در ارتباط با سایر ابزارهای تحلیل بنیادی و فنی، معامله‌گران می‌توانند تصویر کامل‌تری از روندهای بازار به‌دست‌آورند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

بیشتر بخوانید: استراتژی حجم در فارکس

خدمات اپوفایننس

برای سیگنال گیری از حجم معاملات و سایر روش‌های تحلیل فارکس، باید از خدمات یک بروکر مناسب استفاده کرد. خدمات اپوفایننس می‌تواند در این زمینه مفید واقع شود. اپوفایننس رگوله (ASIC استرالیا) را دریافت کرده و بروکر اپو جزو بروکرهای آنشور قرار گرفته است. این بروکر بهترین پلتفرم را برای معامله ارائه می‌دهد که ابزارهای بسیاری را برای معامله در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

به‌عنوان سخن آخر، لازم است بگوییم توجه به این نکته مهم است که معاملات حجمی صرفاً در مورد رمزگشایی نمودارهای پیچیده نیست. این در مورد درک روانشناسی انسانی است که شرکت‌کنندگان در بازار را هدایت می‌کند. درباره‌ی نبردهای شدید بین گاوها و خرس‌ها و احساسات جمعی که موج‌های فعالیت تجاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. سیگنال گیری از حجم معاملات، همچنین در‌مورد داستان‌های پنهان در افزایش و کاهش حجم و استفاده از این دانش برای به‌دست‌آوردن مزیت رقابتی است.

منبع ++++