اندیکاتور مکدی MACD چیست؟ چگونه از آن استفاده کنیم؟

برای موفقیت در بازارهای مالی، یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها یادگیری زبان تصمیم‌گیری و پیش‌بینی قیمت‌ها است که یکی از حیاتی‌ترین جوانب محسوب می‌شود. آیا تا به‌حال در بین گفتارهای حاکم بر بازار، به‌دنبال یک زبان مناسب برای فهمیدن مسیرهای پیچیده قیمت‌ها بوده‌اید؟ اندیکاتور مکدی به‌عنوان یک زبان تحلیلی بسیار مهم، به شما کمک می‌کند تا زبان بازار را بفهمید و به اسرار و رازهای پنهانی بازارهای مالی نفوذ کنید. در این مقاله، قصد داریم رازهای اندیکاتور مکدی MACD را برای شما فاش کنیم. با اپوفایننس همراه باشید تا در سفر به دنیایی از ارقام، خطوط و پیش‌بینی‌های تحلیل تکنیکال با این اندیکاتور مهم آشنا شوید و درک کاملی از چگونگی بهره‌گیری از آن در تصمیم‌گیری‌های مالی خود به‌دست آورید.

 اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی MACD، مخفف عبارت «میانگین حرکتی همگرا و میانگین حرکتی واگرا» (Moving Average Convergence Divergence) است. این اندیکاتور تحلیل تکنیکال، یکی از معروف‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارها در بازارهای مالی برای تشخیص مومنتوم یا قدرت بازار است. اندیکاتور مکدی بر اساس تفاوت دو میانگین حرکتی (یکی کوتاه‌مدت و دیگری بلند‌مدت) ایجاد شده است و از آن برای تحلیل جهت و قوت حرکت قیمت‌ها استفاده می‌شود.

اندیکاتور مکدی MACD در دهه ۱۹۷۰ توسط تحلیل‌گر معروف بازار، گرالد اپل‌ (Gerald Appel) ابداع شد. اپل‌ با تلاش در جهت توسعه ابزارهای تحلیل تکنیکال، به‌دنبال ایجاد یک ابزار قوی و جامع برای تحلیل رفتار بازار بود. نتیجه این تلاش، اندیکاتور MACD بود که به‌سرعت به‌ یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیلی در جهان مالی تبدیل شد.

اپل معتقد بود که اندازه‌گیری مومنتوم در پشت روندهای مشخص‌شده برای موفقیت در تجارت بسیار مهم است. مشکل این است که نوسانات قیمت و نوسانات بازار، در مواقعی دیدن روند زمینه‌ای را دشوار می‌کند. روندهای بازار (مانند رکودها و سایر مراحل چرخه‌های اقتصادی) پس از زمان وقوع، آسان‌تر شناسایی می‌شوند. بنابراین اپل اندیکاتور مکدی MACD را برای شناسایی واضح روندها، اندازه‌گیری حرکت محرک آن روندها و تولید سیگنال‌های تجاری بر اساس نقاط شتاب روند طراحی کرد. به قول اپل، این یک شاخص برای تمام فصول است.

اجزای اصلی اندیکاتور مکدی MACD

اندیکاتور مکدی از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است:

• خط MACD (خط همگرایی): نمایانگر تفاوت میانگین حرکتی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. این خط به عنوان خط اصلی MACD شناخته می‌شود. خط MACD با کم کردن EMA 26 دوره‌ای از EMA 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• خط سیگنال (خط واگرایی): یک EMA 9 روزه خط MACD، «خط سیگنال» یا «خط واگرایی» نامیده می‌شود که در بالای خط MACD رسم می‌شود و می‌تواند به‌عنوان یک ماشه برای سیگنال‌های خرید یا فروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، اوراق بهادار را بفروشند. خط سیگنال، به‌عنوان نوعی هموار‌کننده برای خط MACD عمل می‌کند.
• هیستوگرام (Histogram): نشان‌دهنده فاصله بین خط MACD و خط سیگنال است و به شکل مستطیلی در پایین‌تر صفر (زیر خط صفر) یا بالاتر صفر (بالا از خط صفر) قرار می‌گیرد. هیستوگرام به تحلیل تغییرات سریع در جهت حرکت قیمت‌ها کمک می‌کند.

بیایید به شکل زیر نگاه کنیم و در گام بعدی، تعاریف فوق را روی شکل مشاهده کنیم.

خط اندیکاتور مکدی MACD (خط خاکستری) تفاوت بین دو میانگین حرکتی نمایی (EMA) – 12 دوره‌ای و 26 دوره‌ای است. خط سیگنال بنفش میانگین متحرک 9 دوره‌ای MACD است. خط خاکستری با حرکت سریع‌تر، وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد، در‌حالی که خط بنفش با گرفتن میانگین 9 دوره‌ای، آن‌ها را صاف می‌کند. توجه داشته باشید که وقتی دو خط از هم جدا می‌شوند، میله‌های هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شوند.

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک نمایی EMA

اندیکاتور مکدی MACD چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور مکدی MACD با استفاده از اجزا و تفاوت‌های زیر، کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف بازار، تغییرات جهت حرکت قیمت‌ها و نقاط ورود و خروج ممکنه تشخیص داده شود:

• تشخیص تقاطع‌ها: وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، این تقاطع به‌عنوان یک نقطه ورود خرید ممکن عمل می‌کند. در‌حالی‌که تقاطع از بالا به پایین خط سیگنال ممکن است نشان‌دهنده نقطه ورود فروش باشد.
• تحلیل هیستوگرام: افزایش هیستوگرام به معنای تقویت قوت حرکت قیمت به سمت بالا است، در‌حالی‌که کاهش هیستوگرام ممکن است به نزول قیمت اشاره داشته باشد.
• استفاده از دیگر ابزارها: اندیکاتور مکدی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال، معمولاً با سایر اندیکاتورها و اشاره‌گرها ترکیب می‌شود تا تصمیمات مطمئن‌تری در خصوص بازارها گرفته شود.

هر زمان که EMA 12 دوره‌ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می‌شود) بالای EMA 26 دوره‌ای (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD دارای یک مقدار مثبت است (به‌صورت خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و زمانی که EMA 12 دوره‌ای کمتر از EMA 26 دوره‌ای باشد، یک مقدار منفی دارد. میزان فاصله‌ای که MACD بالاتر یا پایین‌تر از خط پایه است، نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در‌حال افزایش است.

در نمودار زیر می‌توانید ببینید که چگونه دو میانگین حرکتی (EMA) که روی نمودار قیمت اعمال شده‌اند، با تقاطع خط اندیکاتور مکدی MACD (آبی) بالا یا پایین خط پایه‌اش (قرمز خط چین) در اندیکاتور زیر نمودار قیمت هم‌خوانی دارند.

اندیکاتور مکدی اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال، آن را نشان می‌دهد. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD یا خط صفر خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. تریدرها از هیستوگرام MACD استفاده می‌کنند تا تشخیص دهند که چه زمانی مومنتوم صعودی یا نزولی بالا است (احتمالی برای سیگنال‌های خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌ازحد).

محدودیت‌ها و تأیید اندیکاتور مکدی MACD

یکی از چالش‌های اساسی مرتبط با اندیکاتور مکدی MACD، این است که پتانسیل یک معکوس احتمالی را نشان می‌دهد، اما پس از آن هیچ معکوس واقعی رخ نمی‌دهد (یک کاذب مثبت ایجاد می‌کند). مشکل دیگر این است که اندیکاتور مکدی همه معکوس‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند. به‌عبارت دیگر، ممکن است معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی کند که رخ نمی‌دهند و معکوس‌های قیمت واقعی را به‌طور کامل نشان نمی‌دهد.

این امر نشان‌دهنده این است که تأیید باید توسط اندیکاتورهای پیرو روند، مانند سیستم شاخص حرکت جهت (DMI) و مؤلفه اصلی آن، شاخص میانگین جهت (ADX) جستجو شود. ADX برای نشان‌دادن وجود یا عدم وجود یک روند طراحی شده است. خوانش بالای 25، نشان‌دهنده وجود یک روند (در هر جهت) است و خوانش زیر 20 نشان می‌دهد که هیچ روندی وجود ندارد.

سرمایه‌گذارانی که از کراس اوور‌ها و واگرایی‌های MACD برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کنند، باید قبل از اجرای معامله روی سیگنال MACD، به طور کامل ADX را بررسی کنند. به عنوان مثال، هرچند که اندیکاتور مکدی ممکن است واگرایی نزولی را نشان دهد، بررسی ADX ممکن است نشان دهد که در‌حال حاضر یک روند به سمت بالا وجود دارد. در این صورت، از معامله نزولی بپرهیزید و منتظر بمانید تا ببینید چگونه بازار در آینده توسعه می‌یابد. از طرف دیگر، اگر اندیکاتور مکدی MACD یک کراس اوور نزولی را نشان دهد و ADX در منطقه غیر روندی (<25) قرار داشته باشد، می‌توانید دلیل مناسبی برای ورود به معامله نزولی داشته باشید.

در صورتی که ترید با اپوفایننس را انتخاب کنید، این مزیت مهم را دارید که از دیدگاه‌های منحصربه‌فرد و عملی برخوردار شوید. این برند با ارائه تحقیقات بازاری با ترکیبی از تخصص تحلیل‌گران ارشد و الگوریتم‌های خودکار، یک منبع ارزشمند از تجزیه‌وتحلیل‌های برتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. این تحلیل‌ها با تکنولوژی تشخیص الگوی ثبت‌شده و با همکاری تیم تکنسین‌های بازار اعتبارسنجی می‌شوند تا بهترین تجزیه‌وتحلیل‌ها منتشر شوند.

اپوفایننس با ارائه طرح جامع پاداش، سرمایه‌گذاران را به همکاری و مشارکت در پلتفرم تشویق می‌کند. این فرصت به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به عنوان همکاران اپوفایننس به سود مشترک برسند و از این همکاری نهایت بهره را ببرند.

نمونه‌ای از کراس‌اوورهای اندیکاتور MACD

همانطور که در نمودار زیر نمایش داده شده است، زمانی که خط اندیکاتور مکدی MACD به زیر خط سیگنال فرود می‌آید، یک سیگنال نزولی ایجاد می‌شود که نشان‌دهنده احتمال فروش است. به عبارت دیگر، این کراس‌اوور نشان‌دهنده موقعیتی است که ممکن است زمان مناسبی برای انجام معامله فروش باشد. برعکس، زمانی که خط MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌شود که نشان‌دهنده احتمال حرکت قیمت به سمت بالا است. بسیاری از تریدرها قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک کراس تاییدشده بالای خط سیگنال می‌مانند تا احتمال جعلی‌شدن و ورود زودتر به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس‌اوورها هنگامی‌ قابل اعتمادتر هستند که با جهت روند غالب هم‌خوانی داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر اندیکاتور مکدی پس از یک اصلاح کوتاه نزولی در یک روند صعودی بلندمدت از خط سیگنال عبور کند، به‌عنوان تایید صعودی و ادامه احتمالی روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

اگر اندیکاتور مکدی MACD به‌دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله‌گران آن را یک تایید نزولی در نظر می‌گیرند.

واگرایی در اندیکاتور مکدی MACD

وقتی که خطوط MACD به بالا یا پایین‌ می‌رسند که از بالا و پایین‌های مربوطه روی قیمت فراتر روند. این پدیده به نام «واگرایی» شناخته می‌شود. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD دو پایین رو به افزایش را که با دو پایین‌ رو به کاهش روی قیمت مطابقت دارد، نشان می‌دهد. این یک سیگنال صعودی معتبر است، زمانی که روند بلندمدت هنوز مثبت باشد.

برخی از تریدرها حتی در صورتی که روند بلندمدت منفی باشد، به‌دنبال واگرایی‌های صعودی می‌گردند، زیرا ممکن است نشانگر تغییر روند باشند، اگرچه این تکنیک به‌طور کلی کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی که خطوط اندیکاتور مکدی MACD مجموعه‌ای از دو بالای نزولی را ایجاد می‌کنند که با دو بالای افزایشی قیمت هماهنگ است، واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه احتمالی این روند در نظر گرفته می‌شود.

بعضی از تریدرها در طول روندهای بلندمدت صعودی به‌دنبال واگرایی‌های نزولی هستند، زیرا ممکن است نشانگر ضعف روند باشند. با این‌حال، واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی به‌طور کلی قابل اعتمادتر است.

بیشتر بخوانید: واگرایی یا دیواژانس چیست؟

مثالی از افزایش یا سقوط سریع با استفاده از اندیکاتور مکدی

هنگامی که اندیکاتور مکدی MACD به‌سرعت بالا یا پایین می‌رود و میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد (کراس اوور منفی یا مثبت)، این یک سیگنال است که سهام ممکن است بیش‌ازحد خریداری شده یا بیش‌ازحد فروخته‌ شده باشند و به‌زودی به سطوح معمول باز خواهند گشت. معامله‌گران اغلب این تحلیل را با اندیکاتورهای دیگر نظیر RSI یا شاخص‌های فنی دیگر ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید یا فروش بیش‌ازحد را تأیید نمایند.

استفاده از هیستوگرام MACD برای تحلیل افزایش یا سقوط سریع امکان‌پذیر است. کراس اوورهای مثبت یا منفی، واگرایی و افزایش یا سقوط سریع را می‌توان در هیستوگرام شناسایی کرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران، قبل از تصمیم‌گیری در مورد استفاده از هر یک از این سیگنال‌ها، نیاز به تجربه کافی دارند، زیرا تفاوت‌های زمانی بین سیگنال‌های MACD و هیستوگرام آن وجود دارد. به‌طور کلی، این تحلیل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا درک بهتری از شرایط بازار پیدا کنند و تصمیمات موفق‌تری در خصوص خرید یا فروش دارایی‌ها بگیرند.

نقش اندیکاتور مک دی MACD در تحلیل تکنیکال

در چرخه پویای بازارهای مالی، زبان تحلیلی اندیکاتورها به‌عنوان کلیدی‌ترین مولفه محسوب می‌شود. این زبان، با ترکیب شاخص‌ها و اشاره‌گرها، به ما امکان می‌دهد تا زمان، جهت و سرعت حرکت قیمت‌ها را تشخیص دهیم. از این رو، درک عمیق از مفهوم اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کند تا در مسیر پیچیده بازارهای مالی به‌درستی هدایت شوند. اندیکاتور مکدی MACD یک ابزار برجسته و قدرتمند در جعبه ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

اندیکاتور مکدی MACD با تجزیه‌وتحلیل تفاوت‌ها و تقاطع‌های خطوط خاص خود، نقاط حساسی از رفتار بازار را شاخص و برجسته می‌کند. برای مثال، تقاطع خطوط MACD با خط سیگنال، می‌تواند یک سیگنال خرید یا فروش فراهم کند. اگر خط MACD از زیر خط سیگنال به بالا برود (موقعیت کراس اوور مثبت)، این موقعیت می‌تواند یک سیگنال خرید را نشان دهد، در‌حالی که اگر خط MACD از بالا به پایین برود (موقعیت کراس اوور منفی)، این امر می‌تواند یک سیگنال فروش باشد.

فرض کنید در یک نمودار قیمت، خط MACD از زیر خط سیگنال به بالا رفته و هیستوگرام هم به شدت افزایش یافته است. این موقعیت ممکن است نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد. در این‌حالت، یک معامله خرید ممکن است مناسب باشد.‌ حال با توجه به تجربیات گذشته و تأییدی از سایر ابزارهای تحلیلی، می‌توانیم این سیگنال را تأیید کرده و به تصمیم‌گیری در معامله بپردازیم. اینجاست که ترکیب MACD با سایر اندیکاتورها به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را بهبود بخشند.

به‌طور کلی، این تحلیل‌ها و مطالعات موردی، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی تریدرها دارند و نشان می‌دهند که چگونه می‌توان از اندیکاتور مکدی MACD به شکل مؤثری در بازارهای مالی استفاده کرد.

معامله گران از اندیکاتور مکدی MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا قدرت روند قیمت سهام استفاده می‌کنند. اندیکاتور مکدی، می‌تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است، اما اگر به‌درستی به این نمودار مسلط شوید، می‌تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان‌دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این امر می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید چه زمانی به یک موقعیت ورود کنید، به آن اضافه یا از آن خارج شوید.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

اپوفایننس با ارائه پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی، فرصتی فوق‌العاده به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد تا معاملات بهترین تریدرهای اپو را به‌سرعت و به‌سادگی در حساب معاملاتی خود کپی کنند. این امکان به سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهد که از تجربه تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند و از تصمیمات آن‌ها استفاده کنند. اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر رگوله، با درخواست مجوز و نظارت از FSA (Financial Services Authority)، همیشه به حفاظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران متعهد است. این نکته مهم، اعتماد شما را به‌عنوان سرمایه‌گذار بالا می‌برد و اطمینان می‌دهد که محیط ترید این برند در یک فرآیند رسمی و تحت نظارت قرار دارد. به این ترتیب می‌توانید تجربه معاملاتی عالی، مطمئن و پرسودی داشته باشید.

منبع ++