استراتژی سه میانگین متحرک چیست؟ و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

یک معامله‌گر فارکس می‌تواند با استفاده از چند میانگین متحرک (MA) یا شاخص‌های مرتبط، یک استراتژی معاملاتی ساده برای استفاده از فرصت‌های معاملاتی ایجاد کند. میانگین متحرک در درجه اول به‌عنوان شاخص روند و همچنین برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. دو مورد از متداول‌ترین MA مورد‌استفاده در فارکس، عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA) که میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین است و میانگین متحرک نمایی (EMA) که وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد.

میانگین‌های متحرک، تصاویر گرافیکی محاسباتی هستند که با استفاده از قیمت‌های گذشته انجام شده و روی نمودار ترسیم شده‌اند. میانگین‌های متحرک برای پیش‌بینی حرکات بالقوه قیمت‌ها در آینده استفاده می‌شوند. این روش تجزیه‌و‌تحلیل روندهای بازار، یعنی استفاده از قیمت‌های گذشته برای پیش‌بینی قیمت آتی، به‌عنوان تحلیل تکنیکال نیز شناخته می‌شود. اما استراتژی سه میانگین متحرک چیست و چگونه به معامله‌گران کمک می‌کند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی سه میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یک شاخص رایج در تحلیل تکنیکال است. این شاخص به‌صورت استاندارد در تمام پلتفرم‌های معاملاتی MT4 عرضه می‌شود. بهترین بروکر فارکس، این پلتفرم را به‌کاربران خود عرضه می‌کند. میانگین متحرک به معامله‌گران کمک می‌کند تا با هموارسازی جهش‌های قیمت، روندها را شناسایی کنند. میانگین‌های متحرک به‌صورت خطوط صاف نمایش داده می‌شوند. بنابراین، نویز بازار را از بین می‌برند و به شما امکان می‌دهند قیمت را بر اساس روندهای اصلی مشاهده کنید. اما استراتژی سه میانگین متحرک چیست؟

میانگین‌های متحرک از قیمت‌های گذشته برای کمک به معامله‌گران برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌کنند. در استراتژی 3 مووینگ اوریج از متقاطع‌ها برای تعیین زمان و مکان وارد کردن معاملات استفاده می‌‌شود؛ یعنی وقتی میانگین متحرک با طول بیشتر از میانگین متحرک با طول کوتاه‌تر عبور می‌کند. این استراتژی یک روش تحلیل فنی است که از سه میانگین متحرک نمایی (EMA) دوره‌های مختلف برای شناسایی جهت و قدرت روند بازار استفاده می‌کند. این سه EMA معمولاً روی دوره‌های 9، 21 و 55 تنظیم می‌شوند. اما شما می‌توانید آن‌ها را بر اساس ترجیح خود تنظیم کنید.

ایده پشت این استراتژی این است که وقتی EMA‌های کوتاه‌مدت از بالاتر یا پایین‌تر EMA‌های بلند‌مدت عبور می‌کنند، نشان‌دهنده تغییر در روند است.

اهمیت استفاده از استراتژی سه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

ممکن است کنجکاو باشید بدانید اهمیت استفاده از استراتژی سه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که استراتژی 3 مووینگ اوریج، نسبت به تغییرات قیمت سریع‌تر از MA یا EMA سنتی واکنش نشان می‌دهد. این به این دلیل است که مقداری از تاخیر در محاسبه حذف شده است. این استراتژی را می‌توان به همان روش‌هایی که انواع دیگر میانگین‌های متحرک استفاده می‌شوند، مورد استفاده قرار داد.

به‌طور‌عمده، جهت زاویه سه میانگین، نشان‌دهنده جهت کوتاه مدت (متوسط) قیمت است. وقتی خط شیب‌دار است، به‌این‌معنی است که قیمت در‌حال ‌افزایش است. هنگامی‌که آن را به سمت پایین زاویه می‌دهد، قیمت در حال حرکت به سمت پایین است. با‌این‌حال مقدار کمی تاخیر در اندیکاتور وجود دارد. بنابراین هنگامی که قیمت به سرعت تغییر می‌کند، ممکن است اندیکاتور بلافاصله زاویه خود را تغییر ندهد. همچنین، هر چه دوره نگاه مجدد بزرگ‌تر باشد، سه میانگین متحرک در تغییر زاویه خود در هنگام تغییر جهت قیمت کندتر خواهد بود.

استراتژی 3 مووینگ اوریج، همچنین ممکن است نشانه‌هایی از حمایت یا مقاومت برای قیمت ارائه دهد. به‌عنوان‌مثال، زمانی که قیمت به‌طور‌ کلی در‌حال افزایش است، در‌صورت عقب‌نشینی ممکن است به قیمت سه میانگین متحرک کاهش یابد.

سپس ممکن است به‌نظر‌برسد که قیمت از آن خارج شده و همچنان در‌حال افزایش است. درصورت استفاده از این استراتژی برای این منظور، باید نمودار حمایت و مقاومتی را ارائه کرده باشد. اگر اندیکاتور در گذشته حمایت یا مقاومتی را ارائه نکرده است، احتمالاً در آینده نیز چنین نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: سیگنال گیری از میانگین متحرک

مزایا و معایب استفاده از استراتژی 3 مووینگ اوریج

استفاده از استراتژی سه میانگین متحرک نیز مانند سایر استراتژی‌های معاملاتی فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد. مهم‌ترین مزایا و معایب استفاده از استراتژی 3 مووینگ اوریج، به شرح زیر هستند:

• افزایش حساسیت به حرکت‌های قیمت: یکی از مزایای کلیدی این استراتژی، حساسیت افزایش یافته آن نسبت به تغییرات قیمت است. برخلاف میانگین‌های متحرک سنتی، TEMA به نقاط داده اخیر اهمیت بیشتری می‌دهد و به آن اجازه می‌دهد به سرعت به تغییرات شرایط بازار پاسخ دهد. این افزایش پاسخگویی می‌تواند به‌ویژه در شناسایی روندهای کوتاه‌مدت و گرفتن معکوس قیمت مفید باشد. به‌عنوان‌مثال، بیایید سهامی را در نظر بگیریم که در حال افزایش ناگهانی قیمت است. TEMA به‌سرعت به این حرکت صعودی واکنش نشان خواهد داد و به معامله‌گران سیگنال‌های به‌موقع برای خرید و سرمایه‌گذاری روی روند صعودی ارائه می‌کند.
• تاخیر کاهش‌یافته: تاخیر در پاسخ شاخص به تغییرات قیمت، یک محدودیت رایج میانگین‌های متحرک است. با ‌این‌حال، TEMA با استفاده از یک تکنیک هموارسازی سه‌گانه به این موضوع می‌پردازد. با اعمال سه میانگین متحرک نمایی جداگانه، TEMA به‌طور قابل‌توجهی تاخیر را در مقایسه با همتایان نمایی تک یا دوتایی خود کاهش می‌دهد. این کاهش تاخیر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات به‌موقع‌تری بگیرند و از فرصت‌های از‌دست‌رفته یا پاسخ‌های تاخیری به تغییرات بازار اجتناب کنند.
• شناسایی موثر روند: توانایی TEMA برای فیلتر کردن نویز بازار و شناسایی روندهای اساسی مزیت ارزشمند دیگری است. با حذف نوسانات کوتاه‌مدت، TEMA تصویر واضح‌تری از جهت روند کلی ارائه می‌دهد. این می‌تواند به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران بلند‌مدت یا استراتژیست‌های دنبال‌کننده روند مفید باشد. برای‌مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار می‌خواهد روند اولیه یک سهام را در یک دوره شش ماهه شناسایی کند. با استفاده از TEMA، آن‌ها می‌توانند نوسانات روزانه قیمت را هموار کنند و روی روند کلی تمرکز کنند و مبنای دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری فراهم کنند.
• 4. تطبیق‌پذیری: TEMA را می‌توان برای ابزارهای مالی و بازه‌های زمانی مختلف به‌کار برد. این ویژگی آن را به ابزاری همه‌کاره برای معامله‌گران و تحلیلگران تبدیل می‌کند. چه در تجزیه‌و‌تحلیل سهام، ارزها، کالاها یا حتی ارزهای دیجیتال، TEMA می‌تواند متناسب با شرایط مختلف بازار و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری طراحی شود. به‌علاوه، انعطاف‌پذیری TEMA به معامله‌گران اجازه می‌دهد این شاخص را با سبک معاملاتی خاص و ترجیحات خود تطبیق دهند.
• سیگنال‌های کاذب: در حالی که TEMA حساسیت بهبود یافته و کاهش تاخیر را ارائه می‌دهد، از تولید سیگنال‌های نادرست مصون نیست. مانند هر شاخص فنی، TEMA بی‌خطا نیست و می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش گمراه‌کننده‌ای ایجاد کند؛ به‌ویژه در بازارهای بی‌ثبات یا در دوره‌های نقدینگی پایین. معامله‌گران باید احتیاط کنند و TEMA را با سایر شاخص‌های فنی یا تجزیه‌و‌تحلیل بنیادی تکمیل کنند تا سیگنال‌ها را تأیید نمایند. به‌عنوان‌مثال، ترکیب TEMA با یک نوسان‌گر حجم یا یک نشانگر حرکت، می‌تواند تأیید بیشتری را ارائه کند و قابلیت اطمینان تصمیم‌های معاملاتی را افزایش دهد.
• چالش‌های بهینه‌سازی: بهینه‌سازی پارامترهای TEMA می‌تواند یک کار چالش‌برانگیز باشد. تعیین طول دوره بهینه برای هر یک از سه میانگین متحرک نمایی، نیازمند بررسی و آزمایش دقیق است. معامله‌گران می‌توانند از تکنیک‌های بهینه‌سازی مختلف برای یافتن مناسب‌ترین تنظیمات TEMA برای استراتژی‌های معاملاتی خاص خود استفاده کنند. توجه به این نکته مهم است که بهینه‌سازی باید با احتیاط انجام شود، زیرا بهینه‌سازی بیش‌ازحد می‌تواند منجر به تناسب منحنی و عملکرد ضعیف در شرایط بازار واقعی شود.

نحوه استفاده از استراتژی سه میانگین متحرک

با ‌استفاده ‌از دوره‌های نگاه متفاوت برای هر EMA، متقاطع میانگین متحرک سه‌گانه می‌تواند به معامله‌گران بگوید که قیمت در رابطه با میانگین تاریخی خود چگونه رفتار می‌کند.

 9 – پریود EMA: این دوره کوتاه‌ترین و پاسخگوترین EMA از سه EMA است. قیمت را از نزدیک دنبال می‌کند و به‌سرعت به تغییرات واکنش نشان می‌دهد. می‌توان از آن به‌عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت پویا و همچنین سیگنال ورود یا خروج استفاده کرد. هنگامی که قیمت بالاتر از 9 EMA باشد، نشان می‌دهد که خریداران کنترل دارند و فشار صعودی روی قیمت وجود دارد. زمانی که قیمت زیر 9 EMA باشد، فروشندگان مسئول هستند و فشار نزولی روی قیمت وجود دارد.

21 – پریود EMA: این دوره به‌عنوان مقدار میانی، به‌طور موثر نویز قیمت را فیلتر می‌کند و در‌عین‌حال به حرکات قابل توجه پاسخ می‌دهد. این به‌عنوان یک سیگنال تایید و یک سطح توقف ضرر عمل می‌کند. اگر قیمت از 21 EMA فراتر رود، به‌طور‌کلی نشان‌دهنده یک روند صعودی با پتانسیل رشد بیشتر است. برعکس، اگر قیمت به زیر این سطح کاهش یابد، اغلب نشان‌دهنده یک روند نزولی با فضای بیشتری برای کاهش است.

55 – پریود EMA: این طولانی‌ترین و پایدارترین EMA در بین سه EMA است که منعکس‌کننده روند و جهت بلندمدت بازار است. این EMA می‌تواند به‌عنوان استانداردی برای سایر شاخص‌های فارکس و به‌عنوان سطح هدف یا خروج عمل کند. هنگامی که قیمت دارایی از 55 EMA فراتر می‌رود، حاکی از یک روند صعودی قوی است که نشان‌دهنده تقاضای بالای دارایی است. برعکس، اگر قیمت به زیر 55 متحرک نمایی (EMA) سقوط کند، نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی و تقاضای پایین دارایی است.

نحوه استفاده از استراتژی سه میانگین متحرک به‌شرح زیر است:

• اگر EMA 9 دوره از EMA دوره 21 بالاتر رود و سپس EMA دوره 21 از EMA دوره 55 عبور کند، یک متقاطع صعودی است که نشان‌دهنده یک روند صعودی است.
• از‌ سوی‌ دیگر، اگر EMA 9 دوره از EMA 21 دوره پایین بیاید و سپس EMA دوره 21 از زیر EMA دوره 55 عبور کند، یک متقاطع نزولی است که نشان‌دهنده یک روند نزولی است.
• شکاف بین EMA‌ها قدرت روند را تعیین می‌کند. شکاف گسترده‌تر حاکی‌از روند قوی‌تر است. شیب EMAها، منعکس‌کننده حرکت روند است. شیب تندتر نشان‌دهنده روند سریع‌تر است.

بیشتر بخوانید: استراتژی مووینگ اوریج و استوکاستیک

مثال‌های عملی از نحوه استفاده از استراتژی 3 مووینگ اوریج

برای درک بهتر استراتژی سه میانگین متحرک، در بخش پایانی این مقاله مثال‌های عملی از نحوه استفاده از استراتژی 3 مووینگ اوریج را تشریح می‌کنیم.

مثالی از نحوه عملکرد استراتژی متقاطع سه میانگین متحرک با جفت EUR/USD در نمودار ساعتی نشان داده شده است. با‌ فرض ‌اینکه قیمت در‌حال‌حاضر بالای 55 میانگین متحرک نمایی (EMA) قرار دارد، نشان‌دهنده یک روند صعودی بلند‌مدت است. همان‌طور که EMA 9 از EMA 21 عبور می‌کند و سپس EMA 21 از EMA 55 عبور می‌کند، این نشان‌دهنده یک متقاطع صعودی و یک نقطه ورود بالقوه است.

سپس قیمت به بالای سطح مقاومت می‌شکند و یک الگوی شمعدانی صعودی را تشکیل می‌دهد که سیگنال را تأیید می‌کند. قیمت همچنان در حال افزایش است و بالای 9 EMA باقی می‌ماند که نشان می‌دهد خریداران همچنان کنترل دارند و حرکت صعودی وجود دارد. قیمت در بازه زمانی بالاتر بعدی (نمودار 4 ساعته) به 55 EMA می‌رسد که به‌عنوان سطح هدف و نقطه خروج بالقوه عمل می‌کند.

خدمات اپوفایننس

برای‌‌ این‌که بتوانید از معامله در فارکس با استراتژی‌های مختلفی چون استراتژی سه میانگین متحرک سود ببرید، لازم است از خدمات یک بروکر استفاده کنید. خدمات اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر معتبر ایرانی می‌تواند در این‌ زمینه برای شما مفید واقع شود. اپوفایننس رگوله (ASIC استرالیا) را دریافت کرده و بروکر اپو جزو بروکرهای آنشور قرار گرفته است.

استراتژی سه میانگین متحرک یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که معامله‌گران فارکس می‌توانند از آن استفاده کنند. این استراتژی چندین مزیت را ارائه می‌دهد که آن را به ابزاری ارزشمند برای معامله تبدیل می‌کند. حساسیت آن به تغییرات قیمت، کاهش تاخیر، شناسایی موثر روند و تطبیق‌پذیری آن را برای معامله‌گران و تحلیلگران در بازارهای مختلف جذاب کرده است. با‌ این‌حال آگاهی از محدودیت‌های آن، مانند پتانسیل برای تولید سیگنال‌های نادرست و چالش‌های مرتبط با بهینه‌سازی پارامتر، بسیار مهم است. با درک این مزایا و معایب، معامله‌گران می‌توانند از قدرت 3 مووینگ اوریج استفاده کنند. در‌عین‌حال می‌توانند خطرات را کاهش دهند و دقت تصمیمات تجاری خود را به‌ حداکثر برسانند.

منبع +++