اندیکاتور محدوده روزانه میانگین (ADR) به‌عنوان یک ابزار برای اندازه‌گیری میانگین نوسانات قیمتی در دارایی‌های مالی عمل می‌کند. این ابزار به تریدرها بینش‌های حیاتی در مورد نوسانات قیمتی پتانسیلی که در یک روز معاملاتی ممکن است اتفاق بیفتد را ارائه می‌دهد. دلیل اصلی استفاده از محدوده روزانه میانگین، ارزیابی این است که آیا قیمت یک دارایی در یک دوره خاص بالاتر یا پایین‌تر از میانگین قیمت قرار دارد. باتوجه‌به این که معمولاً قیمت دارایی‌ها به ترید در اطراف میانگین قیمت باز می‌گردد، تریدران می‌توانند زمان ورود و خروج از موقعیت‌ها را تعیین کنند. در ادامه مقاله «ADR در فارکس چیست؟» به بررسی محاسبه فرمول و چگونگی استفاده از اندیکاتور (ADR) خواهیم پرداخت.
اندیکاتور ADR چیست؟
اندیکاتور ADR یک ابزار محبوب در تحلیل فنی است که برای اندازه‌گیری نوسانات در دارایی‌ها استفاده می‌شود. این ابزار، میانگین تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی را محاسبه می‌کند. معمولاً از این ابزار برای نشان‌دادن تغییرات قابل‌توجه قیمت در کوتاه مدت استفاده می‌شود. این ابزار به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد تا مناطق توقف ضرر و درآمد را تعیین کند.
ازآنجاکه قیمت دارایی‌ها معمولاً به سمت میانگین قیمت برمی‌گردد، تریدرها می‌توانند زمان ورود و خروج از موقعیت‌ها را تعیین کنند. این ابزار قابل‌اعمال روی انواع دارایی‌های مالی، از جمله سهام، ارزها و کالاها است و قابل‌تطبیق با بازه‌های زمانی مختلف مانند M15، M30 و H1 است.
فرمول محاسبه اندیکاتور ADR
اندیکاتور ADR (Average Daily Range) یک ابزار محبوب در تحلیل فنی است که برای اندازه‌گیری نوسانات در دارایی‌ها استفاده می‌شود. این ابزار میانگین تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی را محاسبه می‌کند. معامله‌گران برای محاسبه اندیکاتور ADR و پاسخ به سوال اندیکاتور ADR در فارکس چیست، می‌توانند مراحل زیر را دنبال کنند:
- محاسبه حداقل و حداکثر قیمت روزانه در دوره موردنظر؛
- محاسبه تفاوت بین حداکثر و حداقل قیمت در هر روز؛
- جمع‌کردن این تفاوت‌ها برای تعداد دوره‌ها مشخص شده در تنظیمات؛
- محاسبه میانگین از مقادیر به‌دست‌آمده؛
- کم‌کردن نصف مقدار به‌دست‌آمده از قیمت باز کنونی روز؛
فرمول محاسبه ADR به‌صورت زیر است:
[ADR = \frac{{\sum_ {i=1} ^ {n} (High_i – Low_i)}} {n}]
که:
- (ADR) نمایانگر محدوده روزانه میانگین است؛
- (High_i) قیمت بالای روز (i)-ام معاملاتی است؛
- (Low_i) قیمت پایین روز (i)-ام معاملاتی است؛
- (n) تعداد روزهای موردنظر برای محاسبه ADR است؛
با استفاده از این فرمول، محدوده روزانه میانگین برای هر جفت‌ارز محاسبه می‌شود. همچنین معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج در معاملات را تعیین کرده و اهداف سود را تنظیم کنند. البته نیازی به انجام این کار به صورت دستی ندارید، اندیکاتور ADR این کار را به صورت خودکار انجام خواهد داد.
چگونه از اندیکاتور ADR در معاملات فارکس استفاده کنیم؟
در جواب به سوال اندیکاتور ADR چیست، به قسمت چگونگی استفاد از این اندیکاتور رسیده‌ایم. استفاده‌کردن از اندیکاتور ADR در معاملات فارکس یک روش مفید برای اندازه‌گیری نوسانات قیمتی روزانه دارایی‌های مالی است. این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا از روانشناسی ریسک برای تعیین هدف‌های سود و مدیریت ریسک بهره ببرند. برای استفاده از اندیکاتور ADR در معاملات فارکس، معامله‌گران می‌توانند از روش‌های زیر بهره ببرند:
تعیین میزان نوسان روزانه
معامله‌گران ابتدا میانگین دامنه روزانه را برای جفت‌ارزهای اصلی موردنظر محاسبه می‌کنند. این میانگین نشان‌دهنده میزان نوسان قیمتی در یک روز معاملاتی است.
تعیین نقاط ورود و خروج
باتوجه‌به میانگین دامنه روزانه، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج را تعیین کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت به حداکثر میانگین روزانه رسیده باشد، ممکن است برای بازگشت به میانگین قیمتی، استراتژی بازگشت به میانگین را در نظر بگیرند.
مدیریت ریسک
سومین نکته در مسیر رسیدن به پاسخ سوال «ADR در فارکس چیست»، مدیریت ریسک است. برای مدیریت ریسک، بهتر است از اندیکاتور ADR برای تعیین سطوح استاپ‌لاس و تیک سود بهره ببرند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت به حداکثر میانگین روزانه رسیده باشد، سطح استاپ‌لاس را در نزدیکی این حد تعیین کنید. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند ریسک خود را مدیریت کرده و از نوسانات قیمتی بهره ببرند.
بیشتر بخوانید: بهترین نوع حساب برای اسکالپ
تعیین اهداف سود با استفاده از اندیکاتور (ADR) در معاملات فارکس
معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور (ADR) اهداف سود روزانه خود را تنظیم کنند. ADR نشان‌دهنده میانگین حرکت روزانه یک جفت‌ارز است. اگر ADR بیشتر از میانگین باشد، این به‌معنای افزایش ولاتیلیته روزانه نسبت به معمول است که ممکن است نشان‌دهنده گسترش قیمت فراتر از حد معمول باشد. همچنین، ADR برای تنظیم اهداف سود در موقعیت‌های فعلی نیز مفید است.
اگر می‌خواهید ADR در فارکس چیست را با مثال بشناسید، به این نکته توجه کنید. برای مثال، اگر ADR نشان‌دهنده میانگین حرکت روزانه یک جفت‌ارز به مقدار ۸۵ پیپ باشد، معامله‌گران می‌توانند اگر قیمت حرکتی به‌اندازه انتظار در این محدوده روزانه باشد، هدف سود خود را تنگ‌تر کنند.
همچنین، ADR برای معاملات معکوس درون روزی نیز مفید است. به‌عنوان‌مثال، اگر یک جفت‌ارز به حد بالای محدوده روزانه برسد، ممکن است زمان تغییر جهت باشد و معامله‌گران می‌توانند استراتژی بازگشت به میانگین را در نظر بگیرند تا بازگشتی ممکن را ثبت کنند.
ADR می‌تواند در تریدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مفید باشد. برای تریدهای کوتاه‌مدت، فریم‌های زمانی M15، M30 و H1 مناسب‌تر هستند. در فریم‌های زمانی کوتاه‌تر، تصویر کلی بازار برای روز از دست می‌رود. همچنین، در فریم‌های زمانی بلندتر، حرکت روزانه به‌خوبی قابل‌مشاهده نیست.
تجزیه‌وتحلیل برگشت‌ها با استفاده از اندیکاتور (ADR) در معاملات فارکس
در ادامه جست‌و‌جوی ما در مورد اندیکاتور ADR در فارکس چیست، باید گفت که تجزیه‌وتحلیل برگشت‌های داخل روزی یکی از راه‌های مؤثر برای معامله‌گران فارکس است. در این روش، معامله‌گران سعی می‌کنند از تغییر جهت قیمت بهره‌برداری کنند. اگر قیمت یک جفت‌ارز به بالایی یا پایین‌ترین محدوده روزانه خود برسد، ممکن است زمان برگشت فرارسیده باشد. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند استراتژی بازگشت به میانگین را در نظر بگیرند.
برای مثال، اگر قیمت پس از یک حرکت صعودی به بالاترین محدوده روزانه برسد، ممکن است زمان برگشت باشد. در این صورت، معامله‌گران می‌توانند به‌دنبال نشانه‌های بازگشتی، مثل الگوهای شمعی یا نقاط مقاومت و پشتیبانی بگردند.
استفاده از تحلیل فنی و نشانه‌های تغییر جهت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بازگشت‌های احتمالی را تشخیص داده و بهره‌برداری کنند. معامله‌گران می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف (مثل دقایق، ساعت‌ها یا روزها) به‌دنبال برگشت‌های داخل روزی باشند. همچنین، مدیریت ریسک در این نوع معاملات بسیار مهم است.
جزئیات دیگر اندیکاتور (ADR) در معاملات فارکس
معامله‌گران برای آشنایی بیشتر با سوال اندیکاتور ADR چیست، باید به جزئیات استفاده از ADR در معامله‌گری آگاه باشند. در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.
ADR اغلب یک ابزار کمکی است و نشانه‌های دقیقی برای باز کردن معاملات بالا یا پایین نمی‌دهد. با استفاده از ماشین‌حساب ADR، معامله‌گران فارکس و سهام می‌توانند تأیید کنند که آیا باید موقعیت‌های بلند یا کوتاه را در دارایی‌ها نگه دارند و گاهی هم می‌توانند مشخص کنند که کجا باید سطوح Stop Loss و Take Profit را تنظیم کنند. ADR به همراه حجم، تراز و سود، به‌طور گسترده در پلتفرم Olymp Trade استفاده می‌شود.
تشخیص روند
ADR می‌تواند به تشخیص روند کمک کند. اگر ADR افزایش یابد، روند قوی تلقی می‌شود و معاملات باید در داخل آن روند باز شوند. اگر کاهش یابد، روند ضعیف است و معاملات نباید باز شوند.
توجه به زمان
ADR ممکن است به‌طور قابل‌توجهی به تأخیر بیفتد. بنابراین معامله‌گران نباید کاملاً به آن اعتماد کنند.
اقتصادی نبودن در زمان اخبار
ADR در زمان رویدادهای اقتصادی یا اخبار نباید استفاده شود، زیرا نوسانات بازار بالا خواهد بود و این به‌احتمال زیاد منجربه ارائه سیگنال‌های نادرست می‌شود. باید بدانید ترید اخبار در فارکس، نیاز به مهارت بالایی دارد.
مزایا و معایب اندیکاتور ADR
اندیکاتور محدوده روزانه میانگین ADR به تریدرها کمک می‌کند تا هدف‌های سود و مدیریت ریسک را تعیین کنند. در ادامه، مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور ADR را بررسی می‌کنیم. در بررسی سوال ADR در فارکس چیست، به مزایا این اندیکاتور خواهیم پرداخت:
- ارزشمند برای اندازه‌گیری ولاتیلیته: ADR برای ارزیابی نوسانات قیمتی در یک روز معاملاتی به تریدرها کمک می‌کند. این اطلاعات می‌تواند در تعیین نقاط ورود و خروج مفید باشد.
- انعطاف‌پذیری در نمودارهای زمانی مختلف: ADR می‌تواند در زمان‌های مختلف، مانند M15، M30 و H1 استفاده شود که این امکان را به تریدرها می‌دهد که آن را در روش‌های ترید مختلف خود یکپارچه کنند.
- تعیین سطوح تراست و تیک‌پروفیت: ADR به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد. باتوجه‌به اینکه قیمت دارایی‌ها معمولاً به سمت میانگین قیمتی بازگشت می‌کنند، تریدرها می‌توانند مناطق تراست لاس و تیک‌پروفیت را با استفاده از ADR تعیین کنند.
تحلیل سوال ADR در فارکس چیست، به معامله‌گران کمک می‌کند تا آشنایی بیشتری با این اندیکاتور داشته باشند. در ادامه به معایب اندیکاتور ADR توجه کنید:
- تاخیر در نمایش: ADR مانند بسیاری از ابزارهای فنی دیگر تاخیر دارد و نمی‌تواند تغییرات فوری در قیمت را نشان دهد.
- احتمال سیگنال‌های نادرست: برخی تریدرها ممکن است ADR را برای تعیین سطوح تراست و تیک‌پروفیت استفاده کنند، اما این ممکن است به سیگنال‌های نادرست منجر شود.
- اعتماد زیاد به ابزار: استفاده افراطی از ADR ممکن است منجر به اعتماد زیاد به این ابزار شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های نادرست را به‌دنبال داشته باشد.
بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس
اپوفایننس و اندیکاتور ADR در فارکس
معامله‌گران با استفاده از خدمات بروکر اپوفایننس می‌توانند به‌راحتی از انواع اندیکاتورها مانند اندیکاتور ADR استفاده کنند. همچنین باید بدانید که بروکر اپوفایننس دارای رگوله ASIC است. بروکر اپوفایننس ۴ نوع حساب معاملاتی متفاوت، از جمله حساب ECN را ارائه می‌دهد. این بروکر اسپرد و کمیسیون پایین و رقابتی دارد. اپوفایننس پشتیبانی تلفنی و ایمیلی سریعی را برای کاربرانش در نظر گرفته است.
تفاوت بین نشانگر ADR و ATR چیست؟
ADR به‌معنای میانگین مقادیر روزانه (بالا – پایین) در بازه زمانی یک روز ترید است. این مقدار شامل فاصله‌های قیمتی بین بالا و پایین روز می‌شود و جابه‌جایی‌های قیمتی ناشی از بازه‌های زمانی بین روزها (گپ‌ها) را در نظر نمی‌گیرد. ATR یکی از معروف‌ترین نشانگرها برای تعیین حرکت قیمتی یک دارایی است. این نشانگر توسط J. Welles Wilder ایجاد شده است. ATR به دلار محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده حرکت قیمتی در بازه‌های زمانی مختلف است. مهم‌ترین نکته در مورد ATR این است که محاسبه آن، شامل فاصله‌های قیمتی بین بالا و پایین نوار قیمتی (نوار شمع) و همچنین گپ‌ها است.
آیا می‌شود اندیکاتور ADR را برای تمام بازارها به‌کار برد؟
این اندیکاتور می‌تواند روی انواع ابزارهای مالی، از جمله سهام، ارزها و کالاها استفاده شود.
