رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا

نقش و رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا چیست؟

آیا می‌دانستید که از میانگین‌های متحرک می‌توان به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد؟ اندیکاتور میانگین متحرک، میانگین قیمت یک سهم را در یک دوره معین نشان می‌دهد، اما همین اندیکاتور کاربرد دیگری نیز دارد. واکنش قیمت به خط میانگین متحرک مانند واکنش آن به سطوح حمایت و مقاومت است و به‌همین دلیل اگر روش استفاده از آن را بدانید، می‌توانید بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنید. در این مقاله به بررسی رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا می‌پردازیم و نحوه استفاده از آن را بیان می‌کنیم. پس با ما همراه باشید.

انجام معامله در بازارهای مالی، نیازمند فعالیت در یک بروکر معتبر است. بروکر اپوفایننس با سابقه طولانی در ارائه خدمات معامله‌گری، بهترین گزینه برای تریدرهای ایرانی محسوب می‌شود؛ زیرا تمامی معاملات در آن، دارای کمترین کمیسیون و اسپرد است. در این بروکر می‌توانید ارزهای فارکس، سهام‌های بین‌المللی، کالاها و ارزهای دیجیتال را خریدوفروش کنید.

میانگین متحرک و نقش آن در تحلیل بازار

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک (Moving Average) که به اختصار MA می‌گویند، یک ابزار تکنیکالی محبوب برای تحلیل‌گران بازار است. وظیفه این اندیکاتور، شناسایی روندهای قیمتی در بازه‌های زمانی مشخص است که می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت دینامیک را نشان دهد. براساس داده‌هایی که از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد، جهت حرکت آینده قیمت مشخص می‌شود؛ اما به‌طورکلی میانگین متحرک یک شاخص پیرو و دنبال‌کننده روند است، زیرا اطلاعات خود را از قیمت‌های گذشته بازار می‌گیرد.

اندیکاتور میانگین متحرک، میانگین قیمت بسته‌شدن دوره‌های معین را محاسبه می‌کند. برای مثال مووینگ اوریج 1 ساعته، میانگین قیمت بسته‌شدن 9 دوره (به‌صورت پیش‌فرض) یک ساعته را جمع و بر عدد 9 تقسیم می‌کند. با اتصال این اعداد میانگین، خط میانگین متحرک تشکیل می‌شود که گاهی در زیر کندل‌ها و گاهی در بالای آن‌ها قرار دارد. از این اندیکاتور در بازارهای مالی برای شناسایی روند قیمت استفاده می‌شود. زمانی که کندل‌های قیمت در بالای خط مووینگ اوریج قرار دارند، روند صعودی است و زمانی که کندل‌های قیمت زیر این خط قرار می‌گیرند، روند نزولی می‌شود.

نقش میانگین متحرک به عنوان مقاومت پویا در چارت
میانگین متحرک در نقش مقاومت پویا، نشان می‌دهد که با عبور قیمت از خط میانگین متحرک به سمت پایین، روند نزولی می‌شود.

حمایت و مقاومت پویا چیست؟

سطوح یا خطوط حمایت و مقاومت به مناطقی در نمودار می‌گویند که قیمت نسبت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. اگر به گذشته چارت نگاه کنید، نقاطی را می‌بینید که قیمت را معکوس کرده‌اند. اگر قیمت در بالای این نواحی باشد، در آن‌جا یک سطح حمایتی و اگر قیمت زیر آن باشد، با یک سطح مقاومتی روبه‌رو هستید. سطوح حمایت و مقاومت، محل حضور فروشندگان و خریدارانی است که آماده هستند تا با رسیدن قیمت به آن نقاط، وارد معامله شوند.

در یک سطح حمایت، خریداران یک سهم را ارزنده تلقی می‌کنند و آن را می‌خرند. اگر تعداد این خریداران زیاد باشد، قیمت سهم افزایش پیدا می‌کند. برعکس، در یک سطح مقاومتی، فروشندگان با این دیدگاه که ارز یا سهم مورد نظر در قیمت‌های این نواحی ارزش نگهداری ندارد، وارد معاملات فروش می‌شوند. اگر تعداد فروشندگان در ناحیه مقاومتی بالا باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند. به‌طورکلی شناسایی نقاط حمایت و مقاومت به ما در تشخیص بهترین نقاط ورود و خروج از بازار کمک می‌کند و ریسک معاملاتی ما را کاهش می‌دهد.

حمایت و مقاومت در نمودار به دو دسته استاتیک و دینامیک (پویا) تقسیم می‌شوند که در ادامه معرفی می‌کنیم.

  • حمایت و مقاومت استاتیک، خطوط افقی هستند که قیمت با برخورد به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. این سطوح، مقدار ثابتی دارند و در گذشته قیمت آن‌ها را لمس کرده است.
  • سطوح حمایت و مقاومت پویا، خطوط مورب و کجی هستند که ممکن است در هر کجای نمودار دیده شوند و جایگاه‌شان ثابت نیست. از طرفی این خطوط سابقه تاریخی طولانی در نمودار ندارند و خیلی محدود درگذشته توسط قیمت لمس شده‌اند. این سطوح با نوسانات بازار تغییر می‌کنند و فرّار هستند. بر این اساس رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا می‌تواند در یافتن بهترین نقاط ورود و خروج در این شرایط کمک کند.
حمایت پویا زمانی که قیمت از خط میانگین متحرک به سمت بالا عبور می‌کند، با صورت روند صعودی نشان داده می‌شود.
حمایت پویا زمانی که قیمت از خط میانگین متحرک به سمت بالا عبور می‌کند، با صورت روند صعودی نشان داده می‌شود.

رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا

برخی از تحلیل‌گران به خط میانگین متحرک، خط حمایت و مقاومت پویا نیز می‌گویند. دلیل این امر آن است که خطوط میانگین متحرک مانند سطوح حمایت و مقاومت، قیمت را وادار به واکنش می‌کنند. همان‌طور که قیمت توسط یک سطح حمایتی، حمایت می‌شود و یک سطح مقاومتی جلوی افزایش آن را می‌گیرد، خط میانگین متحرک نیز اگر در زیر قیمت باشد، از آن حمایت می‌کند و اگر در بالای آن قرار بگیرد، مانند مقاومت مانع از افزایش قیمت می‌شود.

رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا بسیار نزدیک است، زیرا هردو برای شناسایی روند و بهترین نقاط ورود و خروج استفاده می‌شوند. این کاربرد مشابه باعث شده تا بسیاری از تحلیل‌گران از خط میانگین متحرک به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت استفاده کنند. هرچند خط میانگین روند نباید به تنهایی ملاک ورود به معامله قرار بگیرد، اما این خط تا حدود زیادی نقاط مناسب برای ورود به معاملات را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های معاملاتی میانگین‌های متحرک

همان‌طور که در قسمت بالای مقاله رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا اشاره شد، میانگین متحرک نشان‌دهنده روند قیمت است و استراتژی‌های معاملاتی براساس این اندیکاتور به روند حرکتی قیمت توجه می‌کنند. دو استراتژی معاملاتی برای استفاده از میانگین‌های متحرک وجود دارد که در ادامه معرفی می‌کنیم.

  • کراس یا تقاطع قیمت: زمانی که قیمت خط میانگین متحرک را قطع می‌کند، به این عمل کراس یا تقاطع گفته می‌شود. تقاطع یا کراس معمولا نشان‌دهنده تغییر روند در قیمت است و با قطع‌کردن خط میانگین متحرک، به ما سیگنال معاملاتی می‌دهد. اگر قیمت، خط مووینگ اوریج را رو به بالا قطع کند و به بالای این خط برود، به احتمال زیاد روند صعودی می‌شود. همچنین، اگر قیمت خط میانگین متحرک را به پایین قطع کند و به زیر این خط برود، احتمالا روند نزولی می‌شود.
  • استفاده از دو اندیکاتور MA: برخی از معامله‌گران با استفاده از دو اندیکاتور مووینگ اوریج بازار را تحلیل می‌کنند. دو اندیکاتور با دوره‌های مختلف (برای مثال یکی 20 و دیگری 50) زمانی که در یک نمودار قرار می‌گیرند، نقاط دقیقی برای ورود به معاملات نشان می‌دهند؛ دلیل این امر، دوره‌های کوتاه و بلندی است که میزان نوسانات قیمت را بهتر نشان می‌دهد و برخی نوسانات دیگر را فیلتر می‌کند. استراتژی استفاده از دو اندیکاتور مووینگ اوریج، باعث درک بهتر روند قیمت می‌شود. از طرفی با تقاطع یا کراس در این دو اندیکاتور میانگین متحرک، سیگنال‌های معاملاتی بهتری صادر می‌شود. به تقاطع دو اندیکاتور میانگین متحرک، «کراس طلایی» نیز می‌گویند.
در محل اندیکاتور میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا، سیگنال‌های معاملاتی بهتری صادر می‌شود.
محل تقاطع قیمت و خط میانگین متحرک، نشان‌دهنده تغییر روند در معاملات است.

نحوه استفاده از میانگین‌های متحرک، به‌عنوان منطقه حمایت و مقاومت

از میانگین‌های متحرک می‌توان به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. برای این کار، ابتدا از قسمت اندیکاتورها، عبارت “Moving Average” را جستجو و روی نمودار فعال کنید. از قسمت تنظیمات می‌توانید طول دوره میانگین را تغییر دهید. هرچه عدد طول دوره بیشتر باشد، میانگین با نوسان کمتر و در فاصله بیشتری از قیمت حرکت می‌کند.

در استفاده از میانگین‌ متحرک به‌عنوان منطقه حمایت و مقاومت پویا به کراس‌های قیمت دقت کنید. زمانی که قیمت از خط میانگین متحرک به سمت بالا عبور کند، احتمالا روند صعودی می‌شود. همچنین با عبور قیمت از خط میانگین متحرک به سمت پایین، روند نزولی می‌شود. اما ممکن است این حرکات قیمت صرفا یک عبور ناکام از سطح مقاومتی یا حمایتی پویا محسوب شود و دوباره قیمت به روند قبلی خود بازگردد.

همچنین عبور قیمت از خط میانگین متحرک، باعث تغییر در روند می‌شود و خاصیت این خط را از حمایت به مقاومت یا از مقاومت به حمایت تغییر می‌دهد. برای معامله با کراس‌های میانگین متحرک، باید منتظر کندل‌های تایید تغییر روند باشید.

  • کراس نزولی: اگر قیمت، خط میانگین متحرک را به سمت پایین بشکند و به آن پولبک بزند، با مشاهده کندل تایید، وارد معاملات فروش شوید و حدضرر خود را بالای خط میانگین متحرک قرار دهید.
  • کراس صعودی: اگر قیمت خط میانگین متحرک را به سمت بالا بشکند و پس از پولبک به آن، شاهد کندل تایید باشید، می‌توانید وارد معاملات فروش شوید و حدضرر خود را کمی پایین‌تر از خط میانگین متحرک قرار دهید.
الگویی کامل از رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا در حالت‌های مختلف
الگویی کامل از رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا در حالت‌های مختلف

مثالی از رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا

در تصویر بالا می‌توانید رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا را به خوبی درک کنید. خط میانگین متحرک در این تصویر، مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند و زمانی که کراس در قیمت رخ می‌دهد، خاصیت مقاومتی خود را از دست می‌دهد و تبدیل به حمایت می‌شود. کراس قیمت از خط میانگین متحرک در صورتی که سایر شرایط وجود داشته‌باشد، نشان‌دهنده تغییر روند است.

معامله‌گران فارکس اغلب از میانگین متحرک به‌عنوان نقطه ورود به بازار استفاده می‌کنند. اگرچه این اندیکاتور یکی از ساده‌ترین ابزارهای معاملاتی است، اما کمک زیادی به معامله‌گران می‌کند. رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا، در واقع شباهت این دو در نحوه برخورد با قیمت است. همان‌طوری که قیمت با برخورد به سطح مقاومتی بازمی‌گردد، خط میانگین متحرک نیز خاصیت مقاومتی را در روندهای نزولی ایفا می‌کند. از طرفی با برخورد قیمت به یک سطح حمایتی و بازگشت آن، خط میانگین متحرک نیز چنین وظیفه‌ای را در روندهای صعودی ایفا می‌کند.

بهترین بروکر برای معامله در ارزهای دیجیتال و ارزهای فارکس، کارگزاری اپوفایننس است. این مجموعه جامع‌ترین پلتفرم معاملاتی با امکانات ویژه را به کاربران ایرانی ارائه می‌دهد تا در یک محیط امن و سریع، بتوانند سهام‌های بین‌المللی و کالاها را در کنار ارزهای فارکس و دیجیتال خریدوفروش کنند. با ثبت‌نام در این بروکر از خدمات کپی ترید و سوشال ترید بدون پرداخت کمیسیون بهره‌مند می‌شوید.

منبع +++

متداول‌ترین دوره‌های میانگین متحرک برای معامله‌گران کدامند؟

معامله‌گران از میانگین‌های متحرک 10، 20، 50، 100 و 200 دوره‌ای، برای شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند.

معایب استفاده از خط میانگین متحرک به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا چیست؟

میانگین متحرک براساس داده‌های گذشته بازار، اطلاعات خود را نمایش می‌دهد و باعث می‌شود تا قیمت همیشه به این خط احترام نگذارد. همچنین این اندیکاتور، به میزان خطوط حمایت و مقاومت اصلی در نمودار اعتبار ندارد و بهتر است برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی، با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود. از طرفی این اندیکاتور در زمان نوسانات شدید بازار، نمی‌تواند به خوبی سطوح حمایت و مقاومت را نشان دهد و ممکن است سیگنال‌های نادرستی صادر کند.

کدام نوع از میانگین متحرک برای استفاده به‌عنوان حمایت و مقاومت پویا مناسب است؟

در استفاده از میانگین متحرک به‌عنوان حمایت و مقاومت پویا، نوع آن هیچ تفاوتی ندارد، بلکه روش استفاده و طول دوره میانگین مهم است. البته میانگین متحرک نمایی داده‌های اخیر را با وزن بیشتری ارائه می‌دهد که در شناخت آینده روند قیمت تاثیر بیشتری دارد و می‌تواند به‌عنوان حمایت و مقاومت پویا بهتر عمل کند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
دیدگاه و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات محبوب