تشخیص روند با مووینگ اوریج: آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج

«میانگین متحرک» یا «مووینگ اوریج»، یکی از پرکاربردترین شاخص‌های فنی در دنیای تحلیل و معاملات است. این ابزار مهم به معامله‌گران فارکس برای شناسایی روندها و الگوهای قیمت سهام کمک می‌کند. میانگین متحرک اساساً خطی است که میانگین قیمت یک سهام را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. سپس این خط بر روی نمودار رسم می‌شود و معامله‌گران از آن برای تشخیص روند صعودی یا نزولی قیمت استفاده می‌کنند. برای تشخیص روند با مووینگ اوریج در نمودار، نحوه ترسیم و استفاده از آن، در ادامه با ما همراه باشید.

برای انجام معاملات با ابزار مووینگ اوریج، به شما بروکر اپوفایننس را پیشنهاد می‌دهیم. این مجموعه با بهره‌مندی از یک پلتفرم معاملاتی جامع، امن و سریع، بهترین خدمات معامله‌گری را به کاربران ایرانی ارائه می‌دهد. با افتتاح حساب در این کارگزاری، می‌توانید تمامی ابزارهای معاملاتی از جمله ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام‌های بین‌المللی و کالاها را با کمترین اسپرد و کمیسیون خریدوفروش کنید.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) که به اختصار “MA” می‌گویند، یک شاخص فنی است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از آن برای تعیین داده‌های قیمت استفاده می‌کنند. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و بازگشت‌های احتمالی قیمت کاربرد دارد. میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است، زیرا براساس قیمت‌های گذشته است و برای هموارسازی نوسانات قیمت از اطلاعات گذشته بازار استفاده می‌کند. این ابزار با فیلترکردن نوسانات قیمت در نمودار، روند همواری را نمایش می‌دهد و به معامله‌گران در درک بهتر حرکت قیمت کمک می‌کند.

مووینگ اوریج با گرفتن مجموع تعداد معینی از قیمت‌ها و تقسیم آن بر تعداد قیمت‌ها محاسبه می‌شود. دو نوع اصلی مووینگ اوریج، «میانگین متحرک ساده» (SMA) و «میانگین متحرک نمایی» (EMA) هستند. محاسبه میانگین متحرک ساده، بسیار آسان است. این مووینگ اوریج از جمع قیمت کل دوره‌ها و تقسیم بر تعداد دوره‌ها به دست می‌آید. به‌عنوان مثال، برای ساخت یک ”SMA” 10 روزه، قیمت‌های اخیر 10 روز را کنار هم قرار دهید، سپس کل آن را بر 10 تقسیم کنید. در مووینگ اوریج نمایی، همین روش محاسباتی با کمی وزن‌دادن به آخرین کندل‌های قیمت انجام می‌شود. برای مثال در EMA 10 روزه، مجموع قیمت‌های 10 روز اخیر بر کل 10 روز تقسیم می‌شود، با این تفاوت که روزهای پایانی این دوره 10 روزه، به نسبت وزن بیشتری در محاسبات پیدا می‌کند. این وزن بیشتر به معنی اعمال یک‌سری ضریب به آخرین کندل‌های دوره قیمتی است.

میانگین متحرک (MA)، داده‌های قیمت را با ایجاد یک میانگین قیمت دائما به‌روز می‌کند. استراتژی‌های میانگین متحرک محبوب هستند و می‌توانند برای هر بازه زمانی متناسب با سرمایه‌گذاران بلندمدت و معامله‌گران کوتاه‌مدت مناسب باشند. هر تریدری می‌تواند مطابق با استراتژی معاملاتی خود، میانگین یک دوره زمانی خاص، مانند 10 روز، 20 دقیقه، 1 هفته، یا هر دوره زمانی دیگری را انتخاب کند.

نحوه ترسیم میانگین متحرک

برای تشخیص روند با مووینگ اوریج متحرک، ابتدا باید این اندیکاتور را در نمودار قیمت فعال کنید. برای این کار از قسمت اندیکاتورها (Indicators)، در بخش جستجو عبارت “Moving Average Simple” یا به اختصار “SMA” را می‌نویسیم و در بخش نتایج آن را انتخاب می‌کنیم. همچنین، شما می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را با عبارت “EMA” جستجو و در نمودار فعال کنید.

حالا یک خط روی چارت و کندل‌ها نمایش داده می‌شود که همان میانگین متحرک است. این خط در نقاطی از نمودار، در بالای کندل‌ها و در بعضی نقاط دیگر، زیر کندل‌ها قرار گرفته است. معمولا در روندهای صعودی، این خط زیر کندل‌ها قرار می‌گیرد و در روندهای نزولی در بالای آن‌ها است.

اگر اشاره‌گر موس را روی اسم این اندیکاتور، در گوشه سمت چپ و زیر نماد معاملاتی نگه‌دارید، به تنظیمات آن دسترسی پیدا می‌کنید. از چپ به راست، این تنظیمات شامل دکمه نمایش اندیکاتور (شکل چشم)، دکمه تنظیمات اصلی (شکل چرخ‌دنده)، دکمه سورس کد (شکل کروشه) و دکمه حذف اندیکاتور (شکل ضربدر) است. برای دسترسی به تنظیمات اصلی اندیکاتور مووینگ اوریج، روی شکل چرخ‌دنده بزنید.

در سربرگ ورودی (Inputs)، می‌توانید اطلاعات محاسباتی اندیکاتور میانگین متحرک را مطابق با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید. هر کدام از پارامترهای این بخش، براساس نیاز شما قابل تغییر است.

• طول دوره (Length): در این بخش، می‌توانید طول دوره محاسباتی اندیکاتور را تعیین کنید که به‌صورت پیش‌فرض روی عدد 9 قرار دارد.
• داده (Source): این بخش نوع داده محاسباتی را براساس پارامترهای مختلف، از جمله بازشدن یا بسته‌شدن کندل‌ها، سقف یا کف کندل‌ها و سایر داده‌ها، تعیین می‌کند که مطابق با نیاز خود می‌توانید تغییر دهید.
• جایگاه (Offset): تغییر در این پارامتر، جایگاه فعلی اندیکاتور را به جلو یا عقب، نسبت به کندل‌ها حرکت می‌دهد.

بخش بعدی هموارسازی (Smoothing) است که یک خط با شیب آهسته در کنار خط اصلی مووینگ اوریج محسوب می‌شود. این خط در سربرگ استایل (Style) قابل فعال‌سازی است و در سربرگ ورودی می‌توانیم پارامترهای آن را تغییر دهیم.

در سربرگ استایل می‌توانیم رنگ و نوع خطوط اندیکاتور میانگین متحرک را تغییر دهیم. همچنین فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی هرکدام از این خطوط، در این سربرگ انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: استفاده از پاکت های میانگین متحرک

تشخیص روند بر اساس میانگین متحرک

همان‌طور که در بالا اشاره شد، تشخیص روند با میانگین متحرک به‌سادگی امکان‌پذیر است. میانگین متحرک معمولاً برای تعیین خط روند صعودی یا نزولی سهام و شناسایی محدوده‌های مهم حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. برخی از معامله‌گران از میانگین متحرک به‌عنوان سیگنال ورود و خروج استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از این اندیکاتور به‌عنوان راهی برای تأیید سایر اندیکاتورهای فنی استفاده می‌کنند.

زمانی که قیمت ارز یا سهام بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی است. زمانی که میانگین متحرک بالاتر از قیمت یک سهم یا ارز باشد، روند نزولی در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، فرض کنید سهامی بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود معامله می‌شود و مووینگ اوریج به سمت بالا شیب دارد. در این صورت، نشان می‌دهد که ارز یا سهام در یک روند صعودی حرکت می‌کند و معامله‌گران به‌دنبال فرصت‌هایی برای خرید هستند. از طرف دیگر، اگر یک سهام پایین‌تر از میانگین متحرک 50 روزه خود معامله شود و مووینگ اوریج به سمت پایین متمایل باشد، نشان‌دهنده روند نزولی سهام است و معامله‌گران باید به‌دنبال فرصت‌هایی برای فروش باشند.

یکی دیگر از راه‌های تشخیص روند با مووینگ اوریج، ترکیب این اندیکاتور با سایر شاخص‌های تحلیلی قیمت است. برای مثال می‌توانیم شاخص قدرت نسبی (RSI) را در کنار میانگین متحرک برای تأیید سیگنال‌ها استفاده کنیم. شاخص قدرت نسبی در نمودار، به ما نقاط اشباع خریدوفروش را نشان می‌دهد. در این شاخص، از ناحیه 70 به بالا منطقه اشباع خرید و از ناحیه 30 به پایین محدوده اشباع فروش است که وقتی قیمت به این مناطق نزدیک می‌شود، احتمال بازگشت آن وجود دارد. برای تشخیص روند با مووینگ اوریج و شاخص قدرت نسبی، کافی است به نقاط اشباع و واگرایی در این دو اندیکاتور دقت کنیم. اگر واگرایی را مشاهده کنیم، به احتمال زیاد روند برمی‌گردد و اگر واگرایی را مشاهده نکنیم، به احتمال زیاد روند ادامه‌دار خواهد بود.

اشتباهات در تشخیص روند با مووینگ اوریج متحرک

در حالی‌که ثابت شده است تشخیص روند با مووینگ اوریج بسیار راحت است، اما این ابزار ممکن است در بعضی موارد شما را گمراه کند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید آگاه باشند که برخی از محدودیت‌های میانگین‌های متحرک می‌تواند تاثیرات زیان‌باری در معاملات آن‌ها داشته باشد. در ادامه این محدودیت‌ها را معرفی می‌کنیم.

• میانگین متحرک یک شاخص عقب‌‎ماندگی است: مووینگ اوریج داده‌های خود را از قیمت‌های گذشته بازار به دست می‌آورد. به این معنی که میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیش‌بینی‌کننده نیست، بلکه یک شاخص عقب‌مانده از وضعیت فعلی بازار به حساب می‌آید. برای مثال، اگر قیمت یک ارز یا سهم روند صعودی داشته باشد، اما میانگین متحرک همچنان کاهش قیمت را نشان دهد، ممکن است معامله‌گر را به اشتباه بیندازد که روند همچنان نزولی است. بنابراین، بهترین راه این است که میانگین متحرک را به همراه سایر اندیکاتورها برای تایید جهت روند استفاده کنید.
• میانگین متحرک در بازارهای پرنوسان کار نمی‌کند: میانگین متحرک در بازارهایی که روند آرام و ثابتی دارند، بهتر کار می‌کند. در بازارهای پرنوسان و بی‌ثبات، میانگین متحرک ممکن است باعث ایجاد سیگنال‌های اشتباه شود و معامله‌گران را وارد ضرر کند. به‌عنوان مثال، در زمان سقوط بازار، مووینگ اوریج ممکن است یک سیگنال صعودی ارائه دهند، زیرا این شاخص براساس قیمت‌های گذشته بازار، داده‌های خود را منتشر می‌کند. در چنین وضعیتی، اگر معامله‌گر فقط به سیگنال این اندیکاتور دقت کند، ممکن است وارد معاملات خرید شود و سرمایه خود را از دست بدهد.
• مووینگ اوریج برای معاملات کوتاه‌مدت کارایی ندارد: میانگین متحرک برای معاملات بلندمدت مناسب است. در دوره‌های کوتاه‌مدت، قیمت نامنظم و پرنوسان است که باعث می‌شود تا میانگین متحرک نتواند سیگنال‌های دقیقی ارائه دهد. به‌عنوان مثال، میانگین متحرک 10 دوره بسیاری از نوسانات قیمت را ممکن است فیلتر کند که همین امر باعث حدضرر خوردن معامله‌گران در بازارهای پرنوسان می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است سایر ابزارهای فنی مانند الگوهای شمعی بهتر عمل کنند.
• مووینگ اوریج ممکن است برای انواع خاصی از سهام کارآمد نباشد: مووینگ اوریج برای انواع خاصی از سهام، مانند سهامی که حجم معاملات پایینی دارد، مناسب نیست. این نوع سهام نوسان زیادی دارد و تغییرات شدید قیمت، داده‌های مناسبی برای میانگین متحرک محسوب نمی‌شود. تغییرات شدید در قیمت و فیلتر نوسان آن توسط شاخص مووینگ اوریج، باعث سردرگمی معامله‌گران می‌شود.

تشخیص روند با مووینگ اوریج، یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور است. میانگین متحرک با محاسبه میانگین قیمت یک سهام در یک دوره زمانی مشخص، روند حرکتی آن را شناسایی می‌کند. این ابزار به معامله‌گران در تشخیص روند صعودی یا نزولی و نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات کمک می‌کند. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند که میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده و نمایی

میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر سهم می‌دهد تا داده‌های بهتری ایجاد شود. همچنین از میانگین متحرک برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. خط مووینگ اوریج در یک روند صعودی، مانند سطح حمایتی عمل می‌کند و قیمت را به بالا حرکت می‌دهد؛ در حالی‌که همین خط در یک روند نزولی، قیمت سهم را به پایین حرکت می‌دهد و مانند یک سطح مقاومتی عمل می‌کند.

پلتفرم معاملاتی بروکر اپوفایننس، قوی‌ترین و جامع‌ترین پلتفرم‌های معامله‌گری برای تریدرهای ایرانی است. این مجموعه خدمات معاملاتی خود را با کمترین اسپرد و کمیسیون ارائه می‌دهد و می‌توانید در این بروکر معاملات فارکس، ارزهای دیجیتال، خریدوفروش سهام‌های بین‌المللی و کالاها را انجام دهید. همچنین امکان کپی ترید و سوشیال ترید بدون کمیسیون در کارگزاری اپوفایننس ارائه می‌شود.

منبع +++