الگوریتم تریدر

الگوریتم تریدر چیست؟ بررسی استراتژی ترید الگوریتمی

در دنیای امروز، تریدینگ به یک چالش‌ برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. از یک طرف، امکانات فناوری به‌شدت افزایش یافته و اطلاعات با سرعتی ناچیز در دسترس افراد قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، پویایی بازارها و تغییرات سریع قیمت‌ها، متخصصان را به‌دنبال راه‌حل‌هایی نوآورانه و کارآمد می‌کشاند. به‌همین دلیل، الگوریتم‌ تریدر به‌عنوان یک راه‌حل هوشمندانه و یک ابزار قدرتمند برای کمک به فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به وجود آمد. الگوریتم تریدر یا معامله‌گر الگوریتمی با استفاده از الگوریتم‌ها و قوانین برنامه‌ریزی‌شده، به‌صورت خودکار معاملات را در بازارهای مالی انجام می‌دهد.

در این مقاله از اپوفایننس با ما همراه باشید تا به بررسی و توضیح مفهوم و عملکرد الگوریتم تریدینگ بپردازیم و روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی را که در این روش مورد استفاده قرار می‌گیرند، به تفصیل شرح دهیم.

الگوریتم تریدینگ چیست؟

معاملات الگوریتمی (که به آن معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا الگو تریدینگ هم گفته می‌شود)، از یک برنامه کامپیوتری استفاده می‌کند که از مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های تعریف‌شده (یک الگوریتم) بر اساس زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی دیگری برای انجام معامله پیروی می‌کند. در واقع، الگوریتم تریدر یک سیستم خودکار معامله‌گر در بازار سرمایه است. این نوع تریدر بر اساس قوانین و استراتژی‌های معین، تصمیمات خریدوفروش را به‌صورت خودکار اجرا می‌کند.

هدف اصلی از بکارگیری الگوریتم تریدینگ، کاهش نیاز به دخالت انسانی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای معاملات است. الگوریتم تریدر به‌صورت خودکار تحلیل می‌کند و تصمیم می‌گیرد که آیا باید خرید کند یا بفروشد و سفارشات مربوطه را بر اساس تحلیل خود اجرا می‌کند. این روش معمولاً در بازارهای مالی با حجم بالا و تغییرات سریع قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بهترین نتیجه به‌دست آید.

معاملات الگوریتمی در تئوری می‌تواند سودهایی را با سرعت و فرکانسی که برای یک تریدر انسانی غیرممکن است، ایجاد کند. جدای از فرصت‌های سود برای معامله‌گر، الگوریتم تریدینگ با ردکردن تأثیر احساسات انسانی بر فعالیت‌های تجاری، بازارها را نقدشونده‌تر و معاملات را سیستماتیک‌تر می‌کند.

الگوریتم تریدر به‌صورت خودکار تحلیل می‌کند و تصمیم می‌گیرد که آیا باید خرید کند یا بفروشد و سفارشات مربوطه را بر اساس تحلیل خود اجرا می‌کند.
الگوریتم تریدر به‌صورت خودکار تحلیل می‌کند و تصمیم می‌گیرد که آیا باید خرید کند یا بفروشد و سفارشات مربوطه را بر اساس تحلیل خود اجرا می‌کند.

الگوریتم تریدر چگونه کار می‌کند؟

الگوریتم تریدر یا معامله‌گر الگوریتمی، همانطور که گفته شد، یک نوع نرم‌افزار یا سیستم هوشمند است که با استفاده از الگوریتم‌ها و قوانین برنامه‌ریزی‌شده، به‌صورت خودکار معاملات را در بازارهای مالی انجام می‌دهد. این الگوریتم‌ها با استفاده از داده‌های بازار و اطلاعات مالی، تصمیم‌گیری درباره خریدوفروش اوراق بهادار، ارزها، کالاها و سایر دارایی‌ها را به‌صورت سریع و هوشمندانه انجام می‌دهند.

معامله‌گرهای الگوریتمی از تحلیل دقیق داده‌های بازار و الگوریتم‌های پیچیده، برای شناسایی الگوها و روند‌های قیمتی استفاده می‌کنند. آن‌ها با ترکیب اطلاعات مالی، شاخص‌ها و معیارهای تکنیکال، تصمیم‌های خریدوفروش را می‌گیرند. این الگوریتم‌ها قادر به انجام معاملات در کسری از ثانیه هستند و به‌صورت مداوم بازار مورد نظر را دنبال و مونیتور می‌کنند.

با توجه به تکنولوژی پیشرفته و روند اتوماسیون در بازارهای مالی، امروزه استفاده از الگوریتم تریدر به یکی از روش‌های برتر معامله‌گری تبدیل شده است. این تریدر با توانایی تصمیم‌گیری سریع و هوشمندانه، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا به بهره‌وری بیشتری دست پیدا کنند و ریسک‌های معاملاتی را کاهش دهند.

با یک مثال، مطلب را بیشتر شرح می‌دهیم. فرض کنید یک معامله‌گر از معیارهای تجاری ساده زیر پیروی می‌کند:

زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر برود، 50 سهم از سهام را بخرد. (میانگین متحرک، میانگین نقاط داده گذشته است که نوسانات روزانه قیمت را هموار و در نتیجه روندها را مشخص می‌کند.) زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه کمتر شود، سهام را بفروشد.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به‌طور خودکار قیمت سهام (و شاخص‌های میانگین متحرک) را کنترل می‌کند و در صورت تحقق شرایط تعریف‌شده، سفارش خریدوفروش را انجام می‌دهد. معامله‌گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت‌ها و نمودارهای زنده یا قراردادن سفارشات به‌صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی، این کار را به‌طور خودکار با شناسایی صحیح فرصت‌های معاملاتی انجام می‌دهد.

با توجه به تکنولوژی پیشرفته و روند اتوماسیون در بازارهای مالی، امروزه استفاده از الگوریتم تریدر به یکی از روش‌های برتر معامله‌گری تبدیل شده است.
با توجه به تکنولوژی پیشرفته و روند اتوماسیون در بازارهای مالی، امروزه استفاده از الگوریتم تریدر به یکی از روش‌های برتر معامله‌گری تبدیل شده است.

مزایای الگوریتم تریدینگ

الگوریتم تریدینگ دارای مزایای زیادی است که مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد زیر است:

  • سرعت بالا: الگوریتم تریدینگ به‌صورت خودکار و روی سیستم‌های کامپیوتری قدرتمند اجرا می‌شود. به‌همین دلیل قادر است داده‌ها را با سرعت بالا تحلیل و سفارشات را اجرا کند. این سرعت بالا باعث می‌شود که تریدرها بتوانند از فرصت‌های تجاری سودآور بهره‌مند شوند. استراتژی معاملاتی اسکالپینگ، معمولاً از الگوریتم‌ تریدینگ استفاده می‌کند، زیرا شامل خریدوفروش سریع اوراق بهادار با افزایش قیمت‌های کوچک است.
  • دقت بالا: الگوریتم تریدینگ بر اساس قوانین مشخص و استراتژی‌های تجاری مشخص عمل می‌کند. به‌دلیل استفاده از الگوریتم‌های ریاضیاتی و تحلیلی، دقت این الگوریتم‌ها بسیار بالاست و اشتباهات انسانی و تمایل به تحت‌تاثیر قرارگرفتن توسط عوامل عاطفی و روانی در آن‌ها رخ نمی‌دهد.
  • قابلیت برنامه‌ریزی و اجرای مکرر: الگوریتم تریدر قابلیت برنامه‌ریزی و اجرای مکرر را دارد. به عبارت دیگر، می‌تواند برنامه‌های تجاری مشخص را برای تصمیم‌گیری و اجرای سفارشات تعریف کند و به‌صورت مکرر و مداوم این عملکرد را انجام دهد. این قابلیت به تریدرها اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را نگهداری و به‌طور مکرر بهبود بخشند.
  • کاهش هزینه‌های معاملاتی: معاملات الگوریتمی عمدتاً توسط سرمایه‌گذاران نهادی و کارگزاری‌های بزرگ برای کاهش هزینه‌های مرتبط با معاملات استفاده می‌شود. بر اساس تحقیقات، معاملات الگوریتمی به‌خصوص برای سفارشات بزرگ که می‌توانند 10 درصد از حجم کل معاملات را شامل شوند، سودمند است.
  • بک تست: الگوریتم تریدر را می‌توان با استفاده از داده‌های تاریخی و بلادرنگ موجود برای بررسی این‌که آیا یک استراتژی معاملاتی قابل دوام است یا خیر، بک تست کرد.
  • مدیریت ریسک بهتر: الگوریتم تریدینگ قابلیت مدیریت ریسک بهتری دارد. به‌عنوان مثال اگر قیمت به‌طور ناگهانی تغییر کند و باعث ضرر بزرگی برای سفارشات بازار شود، می‌تواند سفارشات را براساس قوانین مشخص لغو کند یا به‌صورت خودکار ترید را متوقف نماید.
  • امکان بهره‌برداری سریع از فرصت‌های معاملاتی: الگوریتم تریدینگ قادر است به تغییرات قیمت و حجم معاملات، سریعاً واکنش نشان دهد و از فرصت‌های تجاری سودآور بهره‌برداری کند. به‌دلیل قابلیت سرعت و دقت بالا، الگوریتم تریدر می‌تواند در بازارهای با حرکت سریع و قیمت‌های نوسانی، بهترین نتیجه را به دست آورد.

به طور کلی می‌توان گفت الگوریتم تریدر باعث بهبود عملکرد می‌شود، زمان و هزینه‌های تجارت را کاهش می‌دهد و امکان بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری سودآور را افزایش می‌دهد.

قابلیت سرعت و دقت بالا، الگوریتم تریدر می‌تواند در بازارهای با حرکت سریع و قیمت‌های نوسانی، بهترین نتیجه را به دست آورد.
قابلیت سرعت و دقت بالا، الگوریتم تریدر می‌تواند در بازارهای با حرکت سریع و قیمت‌های نوسانی، بهترین نتیجه را به دست آورد.

معایب الگوریتم تریدر چیست؟

همانطور که هر روشی مزایایی دارد، دارای معایبی هم است. برخی از معایب الگوریتم تریدر، عبارت‌اند از:

  • رویدادهای قو سیاه: معاملات الگوریتمی بر داده‌های تاریخی و مدل‌های ریاضی برای پیش‌بینی حرکات آتی بازار متکی است. با این حال، اختلالات پیش‌بینی‌نشده بازار، معروف به رویدادهای قو سیاه، ممکن است رخ دهد که می‌تواند منجر به ضرر برای الگوریتم تریدر شود.
  • وابستگی به فناوری: تجارت الگوریتمی متکی بر فناوری، از جمله برنامه‌های کامپیوتری و اتصالات اینترنتی پرسرعت است. اگر مشکلات فنی یا خرابی به وجود بیاید، می‌تواند روند معاملات را مختل کند و منجر به ضرر شود.
  • تأثیر بازار: معاملات الگوریتمی بزرگ می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌های بازار داشته باشد. این امر می‌تواند برای معامله‌گرانی که قادر به تعدیل معاملات خود در پاسخ به این تغییرات نیستند، ضرر داشته باشد. همچنین الگو تریدینگ در مواقعی، مشکوک به افزایش نوسانات بازار است.
  • مقررات و الزامات: الگوریتم تریدر تابع الزامات و نظارت‌های مختلفی است که رعایت آن‌ها می‌تواند پیچیده و زمان‌بر باشد.
  • هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالا: توسعه و پیاده‌سازی سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی، می‌تواند پرهزینه باشد و معامله‌گران ممکن است نیاز به پرداخت هزینه‌های مداوم برای نرم‌افزار و فید داده داشته باشند.
  • سفارشی‌سازی محدود: سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی مبتنی بر قوانین و دستورالعمل‌های از پیش تعریف‌شده هستند که می‌توانند توانایی معامله‌گران را برای سفارشی‌سازی معاملات برای برآوردن نیازها یا ترجیحات خاص خود محدود کنند.
  • عدم قضاوت انسانی: تجارت الگوریتمی بر مدل‌های ریاضی و داده‌های تاریخی متکی است؛ به این معنی که عوامل ذهنی و کیفی را که می‌توانند بر حرکات بازار تأثیر بگذارند، در نظر نمی‌گیرند. این فقدان قضاوت انسانی می‌تواند برای معامله‌گرانی که رویکرد شهودی یا غریزی را برای معامله ترجیح می‌دهند، یک نقطه ضعف باشد.
در الگوریتم تریدر فقدان قضاوت انسانی می‌تواند برای معامله‌گرانی که رویکرد شهودی یا غریزی را برای معامله ترجیح می‌دهند، یک نقطه ضعف باشد.
در الگوریتم تریدر فقدان قضاوت انسانی می‌تواند برای معامله‌گرانی که رویکرد شهودی یا غریزی را برای معامله ترجیح می‌دهند، یک نقطه ضعف باشد.

چگونه بروکر امکان اجرای الگوریتم تریدر را فراهم می‌کند؟

بروکرها یا شرکت‌های معاملاتی از طریق نرم‌افزارها و سیستم‌های معاملاتی خود، امکان اجرای الگوریتم‌ تریدینگ را برای تریدرها فراهم می‌کنند. همچنین بروکرها API‌هایی را برای تریدرها فراهم می‌کنند که امکان ارسال سفارشات، دریافت قیمت‌ها و داده‌های بازار و دسترسی به سایر اطلاعات مربوط به معاملات را برای تریدرها فراهم می‌کند.

این API‌ها به تریدرها امکان اجرای الگوریتم‌ تریدینگ به‌صورت خودکار و برنامه‌نویسی شده را می‌دهد. تریدرها هم می‌توانند از امکانات بروکرها برای توسعه و اجرای الگوریتم‌ تریدینگ خود استفاده کنند و با استفاده از نرم‌افزارها، پلتفرم‌ها و API‌های معاملاتی، الگوریتم‌های خود را روی بازارهای مالی اجرا کنند.

اپوفایننس یک بروکر معتبر و رگوله‌شده با FSA است که به شما امکان معامله در بازارهای مالی مختلف را با بهترین شرایط می‌دهد. شما می‌توانید از پلتفرم سوشیال ترید اپوفایننس استفاده کنید و معاملات بهترین تریدرهای اپو را در حساب خود کپی کنید. این روش به شما کمک می‌کند تا از تجربه و دانش تریدرهای موفق بهره ببرید و سود پایدار کسب کنید. همچنین اگر یک تریدر موفق هستید، می‌توانید به‌عنوان معامله‌گر ثبت‌نام کنید و با دنبال‌شدن از طرف تریدرهای دیگر، سود ببرید.

اپوفایننس با ارائه ابزارهای کاربردی و حرفه‌ای، معاملات شما را تسهیل می‌کند. شما می‌توانید از پلتفرم‌های محبوب متاتریدر ۴ و ۵ در تمام دستگاه‌های خود استفاده کنید و با اسپرد‌های فوق رقابتی نزدیک به صفر پیپ معامله کنید. همچنین می‌توانید از امکاناتی مانند انواع سفارش‌ها، ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، خبرهای بازار و آموزش‌های معاملاتی بهره ببرید و بهترین تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را داشته باشید.

بروکرها یا شرکت‌های معاملاتی از طریق نرم‌افزارها و سیستم‌های معاملاتی خود، امکان اجرای الگوریتم‌ تریدینگ را برای تریدرها فراهم می‌کنند.
بروکرها یا شرکت‌های معاملاتی از طریق نرم‌افزارها و سیستم‌های معاملاتی خود، امکان اجرای الگوریتم‌ تریدینگ را برای تریدرها فراهم می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی الگوریتم تریدر

هر استراتژی برای الگوریتم تریدر نیاز به یک فرصت شناسایی‌شده دارد که از نظر بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. استراتژی‌های تجاری رایج مورد استفاده در معاملات الگو، عبارت‌اند از:

استراتژی‌های پیروی از روند

استراتژی‌های پیروی از روند از رایج‌ترین و مؤثرترین راهکارهای الگوریتم تریدینگ در بازار سرمایه هستند. این استراتژی‌ها، نظیر استفاده از میانگین متحرک، بریک‌اوت کانال‌ها، تجزیه‌وتحلیل حرکات سطح قیمت و بهره‌گیری از شاخص‌های تکنیکال، بر اساس روندهای بازار عمل می‌کنند. ویژگی منحصربه‌فرد این استراتژی‌ها در سادگی و عدم نیاز به پیش‌بینی یا تحلیل پیچیده قیمت است. الگوریتم‌ها بر اساس وقوع روندهای مشخص و مورد تأیید آغاز به معامله می‌کنند که این امر پیاده‌سازی آن‌ها را از طریق الگوریتم، بدون مشکلات تحلیل پیش‌بینی، ساده می‌کند. به‌عنوان مثال، بهره‌مندی از میانگین متحرک 50 و 200 روزه یکی از استراتژی‌های محبوب برای پیگیری روند است که الگوریتم‌ها می‌توانند به‌سادگی از آن استفاده کنند.

فرصت‌های آربیتراژ

تفاوت قیمت خرید سهام پذیرش دوگانه (dual-listed) با قیمت پایین‌تر در یک بازار و فروش هم‌زمان آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر را به‌عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ تعریف می‌کنند. همان عملیات را می‌توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی تکرار کرد، زیرا تفاوت‌های قیمت هر از گاهی وجود دارد. پیاده‌سازی الگوریتمی برای شناسایی چنین تفاوت‌های قیمتی و قراردادن کارآمد سفارش‌ها عالی است و فرصت‌های سودآوری را فراهم می‌کند.

تفاوت قیمت خرید سهام پذیرش دوگانه با قیمت پایین‌تر در یک بازار و فروش هم‌زمان آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر را به‌عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ تعریف می‌کنند.
تفاوت قیمت خرید سهام پذیرش دوگانه با قیمت پایین‌تر در یک بازار و فروش هم‌زمان آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر را به‌عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ تعریف می‌کنند.

تجدید تعادل صندوق شاخص

صندوق‌های شاخص، دوره‌هایی را برای تعادل مجدد تعریف می‌کنند تا دارایی‌های خود را با شاخص‌های معیار مربوطه برابر کنند. این امر فرصت‌های سودآوری را برای الگوریتم تریدر ایجاد می‌کند تا درست قبل از تعادل مجدد صندوق شاخص، روی معاملات مورد انتظاری که سودی بین 20 تا 80 امتیاز پایه ارائه می‌کنند، بسته به تعداد سهام صندوق شاخص، سرمایه‌گذاری‌کنند. چنین معاملاتی از طریق سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی، به‌موقع و با بهترین قیمت‌ها اجرا می‌شوند.

استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی

مدل‌های ریاضی اثبات‌شده، مانند استراتژی معاملاتی دلتا-خنثی، امکان ترید روی ترکیبی از گزینه‌ها و امنیت زیرساخت را فراهم می‌کنند. دلتا به تغییرات در قیمت مشتقات مالی بسته به تغییرات قیمت دارایی اصلی، اشاره دارد. دلتا خنثی به‌معنای بهره‌مندی از موقعیت‌های چندگانه است تا دلتاهای مثبت و منفی را به تعادل برساند. در یک پورتفولیو با دلتا خنثی، حرکات بازار تأثیر چندانی بر ارزش کل پرتفو ندارد، زیرا دلتاهای مثبت و منفی با یکدیگر تعادل دارند.

یک پورتفولیو دلتا، در واکنش به حرکات بازار، به گونه‌ای تنظیم می‌شود که تغییر خالص موقعیت آن به صفر برسد. این امر به معنای تعیین یک محدوده زمانی خاص است که در آن پورتفولیو به تغییرات بازار حساسیت نشان می‌دهد.

مدیریت دستی استراتژی‌های دلتا خنثی ،به‌دلیل پیچیدگی و نیاز به محاسبات مداوم، چالش‌برانگیز است؛ به‌ویژه زمانی که حرکت مداوم یک دارایی را در نظر می‌گیریم. با بهره‌گیری از الگوریتم‌ تریدر، مدیران مالی به‌راحتی می‌توانند دلتای موقعیت خود را از طریق سیستم‌های خودکار مدیریت کنند. این الگوریتم‌ها به‌طور خودکار دلتا را محاسبه و اطلاعات پورتفولیو و موقعیت فعلی را به‌روزرسانی می‌کنند که این امکان را به آن‌ها می‌دهد که به‌سرعت و دقت تصمیم‌گیری‌ کنند.

با بهره‌گیری از الگوریتم‌ تریدر، مدیران مالی به‌راحتی می‌توانند دلتای موقعیت خود را از طریق سیستم‌های خودکار مدیریت کنند.
با بهره‌گیری از الگوریتم‌ تریدر، مدیران مالی به‌راحتی می‌توانند دلتای موقعیت خود را از طریق سیستم‌های خودکار مدیریت کنند.

محدوده معاملاتی (بازگشت میانگین)

استراتژی بازگشت میانگین بر این مفهوم استوار است که قیمت‌های بالا و پایین یک دارایی یک پدیده موقتی است و به‌صورت دوره‌ای به میانگین ارزش خود (ارزش متوسط) بازمی‌گردد. شناسایی و تعریف یک محدوده قیمت و پیاده‌سازی الگوریتم بر اساس آن به الگوریتم تریدر اجازه می‌دهد تا زمانی که قیمت یک دارایی از محدوده تعریف‌شده خود خارج می‌شود، معاملات به‌طور خودکار انجام شود.

قیمت میانگین وزنی حجمی‌ (VWAP)

استراتژی قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)، یک روش معاملاتی است که در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استراتژی، بر اساس مفهوم میانگین قیمت حجمی معاملات (Volume Weighted Average Price) عمل می‌کند. در این روش، یک سفارش بزرگ به تعداد کوچک‌تری تقسیم می‌شود و به‌طور دینامیک و با توجه به پروفایل حجم تاریخی مختلف، اجزای کوچک‌تر به بازار عرضه می‌شوند.

استراتژی قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)، به‌خوبی با الگوریتم‌ تریدینگ سازگار است. در واقع، بسیاری از معامله‌گران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از الگوریتم‌ها برای اجرای استراتژی‌های VWAP بهره می‌برند. الگوریتم‌ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی VWAP را به‌صورت خودکار و بهینه اجرا کنند. این الگوریتم‌ها با استفاده از داده‌های بازار و پروفایل حجم تاریخی، می‌توانند تصمیم‌گیری‌های موثرتری را در مورد زمان اجرای قطعات سفارش و حجم معاملات هر قطعه انجام دهند.

قیمت میانگین موزون زمانی (TWAP)

استراتژی قیمت میانگین موزون زمانی یا TWAP (Time-Weighted Average Price)، یک روش معاملاتی است که هدف اصلی آن، اجرای یک سفارش بزرگ در طول یک بازه زمانی خاص با میانگین وزنی قیمت‌ها است.

معامله‌گر مدت زمانی را که می‌خواهد سفارش خود را اجرا کند، تعیین می‌کند. این مدت زمان ممکن است ثابت باشد یا به‌صورت دینامیک با توجه به شرایط بازار تغییر کند. سفارش بزرگ به تعداد کوچک‌تری سفارش تقسیم می‌شود و به ازای هر قسمت، معامله‌گر در یک بازه زمانی مشخص سفارش را اجرا می‌کند.

با اجرای قسمت‌های کوچک سفارش در طول زمان، میانگین وزنی قیمت‌ها توسط TWAP محاسبه می‌شود. این امر به معنای این است که قیمت‌های هر قسمت سفارش، با توجه به مدت زمان اجرای آن وزن‌دار می‌شوند. در پایان مدت زمان تعیین‌شده، سفارش به‌طور کامل اجرا می‌شود و میانگین وزنی قیمت‌ها به‌عنوان قیمت نهایی معامله در نظر گرفته می‌شود. هدف این است که سفارش نزدیک به میانگین قیمت بین زمان شروع و پایان اجرا شود و در نتیجه، تاثیر بازار به حداقل رسانده شود.

استراتژی TWAP برای معامله‌گرانی که می‌خواهند سفارش خود را در طول زمان با توجه به میانگین قیمت اجرا کنند و از تغییرات ناگهانی در بازار جلوگیری کنند، مناسب است. این استراتژی معمولاً در شرایط بازار آرام و بدون تغییرات ناگهانی ترجیح داده می‌شود. TWAP معمولاً با الگوریتم‌های تریدینگ و سیستم‌های معاملاتی خودکار استفاده می‌شود تا اجرای سفارشات بهینه‌تری را فراهم کند.

استراتژی TWAP برای معامله‌گرانی که می‌خواهند سفارش خود را در طول زمان با توجه به میانگین قیمت اجرا کنند و از تغییرات ناگهانی در بازار جلوگیری کنند، مناسب است.
استراتژی TWAP برای معامله‌گرانی که می‌خواهند سفارش خود را در طول زمان با توجه به میانگین قیمت اجرا کنند و از تغییرات ناگهانی در بازار جلوگیری کنند، مناسب است.

درصد حجم (POV)

استراتژی درصد حجم یا POV) Percentage of Volume)، یک روش معاملاتی در بازار سرمایه است که در آن، معامله‌گر سعی می‌کند تا یک درصد مشخص از حجم کل معاملات در بازار را در یک بازه زمانی خاص اجرا کند. این استراتژی به‌عنوان یک روش دینامیک شناخته می‌شود، زیرا مقدار درصد حجم بر اساس حجم معاملات کل بازار در زمان مشخص تعیین می‌شود.

استراتژی درصد حجم، معمولاً در شرایط بازار فعال و با حجم معاملات بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استراتژی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در طول زمان، میزان حجم خود را به دقت کنترل کنند و از تاثیرات تغییرات ناگهانی در بازار جلوگیری کنند. استفاده از الگوریتم‌ تریدر و سیستم‌های معاملاتی خودکار، می‌تواند اجرای بهینه‌تری از استراتژی درصد حجم فراهم کند.

میزان لغزش از هدف اجرا

استراتژی میزان لغزش از هدف اجرا یا “Implementation Shortfall”، یک روش معاملاتی در بازار سرمایه است که برای کاهش لغزش (Slippage)، یعنی اختلاف بین قیمت مورد انتظار برای یک معامله و قیمت واقعی اجرای آن معامله، طراحی شده است.

 این استراتژی، معمولاً توسط مدیران سرمایه‌گذاری و معامله‌گران برای بهینه‌سازی هزینه‌ها و بهبود اجرای معاملات به‌کار می‌رود. این استراتژی زمانی که قیمت سهام حرکت رو به جلو می‌کند، نرخ مشارکت هدفمند را افزایش می‌دهد و زمانی که قیمت سهام حرکت نامطلوب دارد، آن را کاهش می‌دهد. استفاده از الگوریتم‌ تریدر در استراتژی میزان لغزش از هدف اجرا، به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات خود را با کنترل بهتری از لغزش اجرا کنند و هزینه‌های معاملات را به حداقل برسانند.

معاملات با فرکانس بالا (HFT)

بخش عمده‌ای از الگو تریدینگ امروزی، معاملات با فرکانس بالا (HFT) است که تلاش می‌کند روی قراردادن تعداد زیادی سفارش با سرعت بالا در بازارهای مختلف و پارامترهای تصمیم‌گیری متعدد بر اساس دستورالعمل‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده سرمایه‌گذاری کند. الگوریتم تریدر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملات با فرکانس بالا را انجام دهند. سرعت معاملات با فرکانس بالا قبلاً در میلی‌ثانیه اندازه‌گیری می‌شد، اما امروزه این امکان وجود دارد که آن‌ها را در میکروثانیه یا نانوثانیه (میلیاردم ثانیه) اندازه‌گیری کنند.

امروزه الگوریتم تریدر با ویژگی‌ها و چالش‌های منحصربه‌فرد خود، تبدیل به یک ابزار حیاتی برای معامله‌گران حرفه‌ای و سازمان‌های مالی شده است. با سرعت رو به افزایش تکنولوژی، الگوریتم تریدر نه‌تنها معاملات را سریع و دقیق انجام می‌دهد، بلکه یک مهارت ویژه برنامه‌نویسان و متخصصان سرمایه‌گذاری است. با این‌حال، چالش‌هایی مانند پیچیدگی الگوریتم‌ها و خطاهای فنی در مسیر پیشرفت این فناوری همچنان ادامه دارد.

اپوفایننس، یک بروکر رگوله‌شده است که از سرمایه شما به بهترین شکل ممکن محافظت می‌کند و کاملاً با قوانین مالی مطابقت دارد. اپوفایننس دارای رگوله FSA است و همیشه متعهد به حفاظت از سرمایه شماست. شما می‌توانید با خیال راحت در اپوفایننس معامله کنید و از خدمات پشتیبانی متمایز آن بهره ببرید. اپوفایننس بروکری است که اعتبارش را از بازار کسب کرده است و همیشه در تلاش است تا نیازهای مشتریانش را برآورده کند. این بروکر به شما امکان انتخاب از بین حساب‌های معاملاتی مختلف با شرایط متنوع را می‌دهد.

اپوفایننس تحلیل‌های تکنیکال ویوز را در اختیار شما قرار می‌دهد که توسط تیمی از تحلیل‌گران ارشد و الگوریتم‌های خودکار تهیه شده‌اند. این تحلیل‌ها به شما کمک می‌کنند تا بازار را بهتر بفهمید و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید. ویوز با استفاده از یک فناوری تشخیص الگوی ثبت‌شده، به‌طور مداوم بازار را بررسی می‌کند و بر اساس روش‌های برتر، پیش‌بینی‌های معاملاتی عملی را به شما ارائه می‌دهد.

شما می‌توانید از خطوط روند، سناریوهای جایگزین، نمودارهای مدرن و جستجوی ساده در این ابزار استفاده کنید و معاملات سودآور در بازار را انجام دهید. با اپوفایننس می‌توانید به‌راحتی و با اطمینان در دنیای سرمایه‌گذاری فعالیت کنید و از امکانات ویژه‌ای مانند اخبار و آخرین اطلاعات بازار، نمودارهای تحلیلی پیشرفته، روش‌های مدیریت ریسک و انواع روش‌های پرداخت بهره ببرید. اپوفایننس، همراه شما در تمام مسیر موفقیتتان است.

منبع +++

الگوریتم تریدر چیست و چگونه کار می‌کند؟

  الگوریتم تریدر یک سیستم خودکار معامله‌گر در بازار سرمایه است که با استفاده از الگوریتم‌ها و استراتژی‌های معین، تصمیمات خریدوفروش را به‌صورت خودکار اجرا می‌کند. این الگوریتم‌ها معمولاً بر اساس تحلیل داده‌های تاریخی، شاخص‌ها یا استراتژی‌های خاص طراحی شده‌اند و قابلیت اجرای معاملات در زمان و سرعت بالا را دارند. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند از سیستم خودکار و بدون قرارگرفتن تحت‌تأثیر احساسات انسانی، از شرایط متغیر بازار بهره‌مند شوند.

مزایا و چالش‌های استفاده از الگوریتم تریدر چیست؟

الگوریتم تریدر با دارا بودن مزایا و چالش‌های خاص خود، یک ابزار قدرتمند در دنیای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. از جمله مزایا می‌توان به سرعت و کارایی بالا در اجرای معاملات، دقت تحلیل و تصمیمات و توانایی مدیریت ریسک به شکل دقیق اشاره کرد. از سوی دیگر، از چالش‌های مرتبط با این روش، پیچیدگی طراحی الگوریتم‌ها، خطاهای فنی ممکن و نادیده‌گرفتن تأثیرات ناشی از واکنش انسانی معامله‌گران به بازار است.

چگونه یک معامله‌گر می‌تواند از الگوریتم تریدر بهره‌مند شود؟

برای بهره‌مندی از الگوریتم تریدر، معامله‌گران باید مهارت‌های الگوریتمی خود را ارتقاء دهند و با زبان‌های برنامه‌نویسی و تحلیل داده آشنا باشند. همچنین توانایی پیش‌بینی تغییرات بازار بر اساس داده‌ها و اطلاعات مرتبط، انتخاب و تنظیم استراتژی‌های معاملاتی متناسب با سبک معامله و هدف، از موارد اساسی است. در نهایت، ایجاد یک سیستم مدیریت ریسک موثر و پیگیری مستمر عملکرد معاملات الگوریتمی ضروری است.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
دیدگاه و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات محبوب