اندیکاتور فراکتال

اندیکاتور فراکتال چیست؟ چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم؟

در میان اندیکاتورهای زیادی که معامله‌گران بازار سرمایه برای بررسی چارت قیمتی استفاده می‌کنند، اندیکاتور فراکتال (Fractal Indicator) یکی از ساده‌ترین آن‌ها است. سادگی این اندیکاتور این باور را در معامله‌گران تازه‌کار ایجاد می‌کند که شاید این ابزار برای معامله‌کردن مناسب نیست و نمی‌توان از آن، سیگنال‌های خوبی برای خریدوفروش دریافت کرد؛ اما این دیدگاه به‌هیچ‌ عنوان درست نیست و بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای با قراردادن این اندیکاتور در استراتژی خود توانسته‌اند سود خوبی در بازارهای مالی کسب کنند. افراد تازه‌وارد در حوزه معامله‌گری، فقط کافی است روش صحیح استفاده از ابزار فراکتال را یاد بگیرند تا برآیند مثبتی داشته باشند. در ادامه خواهیم گفت این اندیکاتور چیست و چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم، پس با ما همراه باشید.

در دنیای معامله‌گری، سرعت و دقت حرف اول را می‌زنند. اگر از یک کارگزاری مطمئن برای معاملات خود استفاده کنید، بدون شک موفقیت شما در بازارهای مالی تضمین شده است. مجموعه اپوفایننس با پلفترم‌های معاملاتی حرفه‌ای تمامی امکانات را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید با سرعت و دقت بالا معاملات خود را انجام دهید. این مجموعه ارائه‌دهنده بهترین امکانات و خدمات معاملاتی برای سهام‌ها، کالاها، فارکس و ارزهای دیجیتال است تا بتوانید به‌راحتی تمامی این موارد را خریدوفروش کنید.

اندیکاتور فراکتال چیست؟

این اندیکاتور براساس یک الگوی قیمت ساده عمل می‌کند که اغلب در بازارهای مالی دیده می‌شود. فراکتال یک اندیکاتور معاملاتی است که برای شناسایی نقاط برگشتی روند در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این شاخص توسط یک تاجر مشهور به نام بیل ویلیامز توسعه‌یافته است و به‌عنوان اندیکاتور فراکتال ویلیامز نیز شناخته می‌شود.

به گفته ویلیامز در کتاب «آشوب تجارت»، این اندیکاتور ریشه در نظریه «آشوب ریاضی» دارد. در ریاضیات، فراکتال‌ها اساساً الگوی تکرارشونده‌ای هستند که تکرار آن باعث یک نظم می‌شود. فرض اندیکاتور فراکتال این است که می‌توانید الگوهای تکرارشونده حرکت قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف معاملاتی (یک ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و غیره) شناسایی کنید و با تکرار این الگوها، آینده قیمت را پیش‌بینی کنید.

استفاده از ابزار فراکتال اساساً برای شناسایی یک الگو در عملکرد قیمت اوراق بهادار است. پس از شناسایی الگو، معامله‌گران بسته به صعودی یا نزولی‌بودن این اندیکاتور، می‌توانند خرید یا فروش کنند و به‌دنبال سود از تغییر بازار باشند. الگوی فراکتال صعودی نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند بالاتر برود. همچنین یک فراکتال نزولی نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند پایین‌تر بیاید. فراکتال‌های صعودی در چارت با فلش رو به بالا، بر روی کندل‌ها و فراکتال‌های نزولی با فلش رو به پایین، در زیر کندل‌ها مشخص می‌شوند

فرض اندیکاتور فراکتال این است که می‌توانید الگوهای تکرارشونده حرکت قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف معاملاتی شناسایی کنید و با تکرار این الگوها، آینده قیمت را پیش‌بینی کنید.
فرض اندیکاتور فراکتال این است که می‌توانید الگوهای تکرارشونده حرکت قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف معاملاتی شناسایی کنید و با تکرار این الگوها، آینده قیمت را پیش‌بینی کنید.

الگوی اندیکاتور فراکتال در چارت

ابزار فراکتال در تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت قیمت استفاده می‌شود. الگوی فراکتال از پنج کندل تشکیل‌شده است که شکل “V” یا “U” را نشان می‌دهد (الگوی فراکتال نزولی، “V” یا “U” وارونه، به نظر می‌رسد) که توسط حرکت قیمت یک اوراق بهادار ساخته می‌شود.

اندیکاتور فراکتال سطوح ورود و خروج را برای یک معامله‌گر به وضوح نشان می‌دهد، اما نقطه ورود مشخص‌شده و مقدار ضرر احتمالی برای یک معامله ممکن است به میزان قابل توجهی کمتر از حد ایده‌آل باشد. این ویژگی باعث می‌شود تا معامله‌گران باتجربه، در استفاده از این اندیکاتور محتاط باشند. این معامله‌گران با ترکیب این شاخص و سایر اندیکاتورها، استراتژی معاملاتی خود را تقویت می‌کنند.

الگوی فراکتال، هم در نمودار میله‌ای و هم در نمودار شمعی (کندل) قابل تشخیص است و از عمل قیمتی ساخته می‌شود که در بازه زمانی پنج کندل رخ می‌دهد. بدیهی است که معامله‌گر با توجه به استراتژی معاملاتی خود از چارچوب زمانی و نموداری خاصی استفاده کند. الگوی فراکتال برای معامله‌گری که از نمودار ساعتی استفاده می‌کند، می‌تواند در پنج ساعت شکل بگیرد، درحالی‌که معامله‌گری که روزانه معامله می‌کند، الگوهای فراکتالی را می‌بیند که در طول پنج روز شکل می‌گیرند.

این الگو از پنج کندل متوالی تشکیل می‌شود که کندل میانی (سوم) نشان‌دهنده بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در پنج کندل است، همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید:

اندیکاتور فراکتال از پنج کندل متوالی تشکیل می‌شود که کندل میانی (سوم) نشان‌دهنده بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در پنج کندل است.
اندیکاتور فراکتال از پنج کندل متوالی تشکیل می‌شود که کندل میانی (سوم) نشان‌دهنده بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در پنج کندل است.

بیشتر بخوانید: الگوهای هارمونیک چیست؟

فرمول اندیکاتور فراکتال صعودی و نزولی

فراکتال صعودی: کندل سوم (N) باید بالاترین قیمت را نسبت به 2 کندل قبل از خود و 2 کندل بعد از خود ثبت کند.

High(N)>High(N−2) and

High(N)>High(N−1) and

High(N)>High(N+1) and

High(N)>High(N+2)

فراکتال نزولی: کندل سوم (N) باید پایین‌ترین قیمت را نسبت به 2 کندل قبل از خود و 2 کندل بعد از خود ثبت کند.

Low(N)<Low(N−2) and

Low(N)<Low(N−1) and

Low(N)<Low(N+1) and

Low(N)<Low(N+2)

راه‌اندازی اندیکاتور فراکتال در چارت

برای آن که این اندیکاتور را در چارت خود فعال کنید، به قسمت ‌اندیکاتورها بروید و کلمه “Fractals” را جستجو کنید. در قسمت نتایج اندیکاتور “Williams Fractals” را انتخاب کنید تا روی چارت شما قرار بگیرد. به‌صورت خودکار این اندیکاتور با فرمول بالا بین 5 کندل، سومین کندل که بالاترین یا پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده را دارد، به‌عنوان کندل اصلی انتخاب می‌کند. 2 کندل قبل (N-2 و N-1) و 2 کندل بعد (N+1 و N+2) به عنوان پایه‌های کندل سوم عمل می‌کنند تا الگوی فراکتال کامل شود.

برای آن که اندیکاتور فراکتال را در چارت خود فعال کنید، به قسمت ‌اندیکاتورها بروید و کلمه “Fractals” را جستجو کنید.
برای آن که اندیکاتور فراکتال را در چارت خود فعال کنید، به قسمت ‌اندیکاتورها بروید و کلمه “Fractals” را جستجو کنید.

تشکیل اندیکاتور فراکتال با بیشتر از 5 کندل نیز امکان‌پذیر است. در قسمت تنظیمات این اندیکاتور می‌توانید تعداد کندل‌های قبل و بعد از کندل وسط را افزایش یا کاهش دهید. افزایش یا کاهش این کندل‌ها به استراتژی شما در استفاده از این اندیکاتور بستگی دارد. برای این کار روی چرخ‌دنده تنظیمات در اندیکاتور کلیک کنید. در سربرگ “Inputs” عدد لازم را در کادر “Periods” وارد کنید. هر عددی که وارد این کادر شود، همان مقدار تعداد کندل‌های قبل و تعداد کندل‌های بعد از کندل میانی فراکتال افزوده یا کم می‌شود. برای مثال، اگر عدد 3 را وارد کنید 3 کندل در سمت راست و 3 کندل در سمت چپ کندل میانی برای محاسبات فراکتال لحاظ می‌شود.

در قسمت تنظیمات اندیکاتور فراکتال می‌توانید تعداد کندل‌های قبل و بعد از کندل وسط را افزایش یا کاهش دهید.
در قسمت تنظیمات اندیکاتور فراکتال می‌توانید تعداد کندل‌های قبل و بعد از کندل وسط را افزایش یا کاهش دهید.

اندیکاتور فراکتال به ما چه می‌گوید؟

فراکتال احتمال تغییر روند را قوی می‌کند، به‌این‌دلیل که فراکتال‌ها اساساً یک الگو “U”را در قیمت نشان می‌دهند. در یک فراکتال نزولی قیمت به سمت بالا و سپس به سمت پایین حرکت می‌کند و یک “U” برعکس یا عدد 8 را تشکیل می‌دهد. فراکتال صعودی زمانی است که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، سپس به سمت بالا حرکت می‌کند و “U” یا عدد 7 را تشکیل می‌دهد.

از آنجایی که بسیاری از سیگنال‌های این اندیکاتور قابل اعتماد نیست، معمولاً با استفاده از شکل دیگری از تحلیل تکنیکال فیلتر می‌شود. معامله‌گران بزرگ از ترکیب فراکتال با اندیکاتورهای دیگر، کاستی‌های آن را جبران می‌کنند. یکی از این اندیکاتورهای مکمل برای فراکتال، اندیکاتور «الیگیتور» (alligator) است. این اندیکاتور نیز مانند اندیکاتور فراکتال توسط «بیل ویلیامز» توسعه‌یافته است که برای تشخیص روند کاربرد دارد. با ترکیب فراکتال و الیگیتور یک معامله‌گر می‌تواند در جهت سیگنال‌های فراکتال صعودی یا نزولی روند قیمت معامله کند.

فراکتال‌ها همچنین می‌توانند با شاخص‌های دیگر مانند نقاط پیوت (Pivot) یا سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) ترکیب شوند. به‌عنوان مثال، فرض کنید قیمت یک سهام، روند صعودی دارد. بااین‌حال قیمت در حال اصلاح است و به سطح اصلاح فیبوناچی 50 درصد می‌رسد. ازآن‌جایی که روند صعودی است و قیمت نزدیک به سطح اصلاحی فیبوناچی، درصورت تشکیل فراکتال صعودی، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله خرید شود.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی، برگشت روند را شناسایی کنیم؟

تفاوت بین اندیکاتور فراکتال و الگوهای نموداری روی چارت

الگوهای چارت یا نموداری مثل پرچم‌ها، سر و شانه‌ها و سایر آن‌ها از تعداد زیادی کندل به دست می‌آید. برخی از نرم‌افزارها الگوهای نمودار را روی چارت نشان می‌دهند، در حالی که برخی معامله‌گران این الگوها را با دست یا به‌صورت ذهنی پیدا می‌کنند. با این الگوها می‌توان روند قیمت را در آینده پیش‌بینی کرد، که همان انتظار ما از اندیکاتور فراکتال است. اما فراکتال با آن‌که مربوط به چارت و شکل کندل‌هاست، اما فقط اطلاعات 5 کندل را به ما می‌دهد. این الگوی 5 کندلی به مرور در چارت تکرار می‌شود و تحلیل آن وظیفه ما محسوب می‌شود.

تفاوت فراکتال با الگوهای نمودار در درصد اطمینان ما برای معامله است. معمولا الگوهای نموداری اطمینان بیشتری برای معامله دارند، اما فراکتال بدون ترکیب با دیگر اندیکاتورها قابل اعتماد نیست. البته می‌توان فراکتال را با الگوهای نموداری چارت ترکیب کرد و از آن در استراتژی معاملاتی بهره برد، به شرط آن‌که به هر دو این مباحث تسلط کافی داشته باشیم.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور فراکتال

مشکل اصلی فراکتال‌ها تعداد بسیار زیاد سیگنال است. آن‌ها بسیار پرتکرار در چارت هستند و معامله‌گر را گیج می‌کنند. اگر بخواهید روی همه این سیگنال‌ها معامله کنید، ضرر می‌کنید. برای همین بهتر است اطلاعات را با شاخص یا شکل دیگری از تجزیه‌وتحلیل فیلتر کنید.

از طرفی فلش‌های نشانگر فراکتال معمولاً در کندل وسط ظاهر می‌شوند، نه جایی که فراکتال کامل می‌شود. بنابراین، این فلش‌ها می‌توانند از نظر بصری ما را فریب دهند. ازآن‌جایی که پس از بسته‌شدن 5 کندل، الگوی فراکتال ظاهر می‌شود، این سیگنال بسیار دیر است و ارزش ورود ندارد.

تکنیک‌ معامله با اندیکاتور فراکتال

برای این تکنیک از ترکیب اندیکاتور الیگیتور با اندیکاتور فراکتال استفاده می‌کنیم. برای آشنایی مختصر با اندیکاتور الیگیتور باید بدانید که این شاخص دارای 3 خط میانگین متحرک خاص است که هر کدام روی یک دوره زمانی مشخص حرکت می‌کنند. به این اندیکاتور، «تمساح» نیز می‌گویند و 3 خط آن را خطوط فک، دندان و لب تمساح می‌نامند. خط فک، آبی و طول آن 13 کندل است. خط دندان، قرمز و طول آن 8 کندل است. خط لب نیز سبز رنگ و طول آن 5 کندل است. این اندیکاتور به‌صورت میانگین متحرک سیگنال خریدوفروش را با شکست خط فک توسط خط دندان، منتشر می‌کند.

  • مرحله اول: فراکتال و اندیکاتور الیگیتور را در چارت فعال کنید. در اولین قدم اندیکاتور الیگیتور و فراکتال را در نمودار قرار دهید. هنگامی که این کار را انجام دهید، نمودار شما به شکل زیر خواهد بود.
  • مرحله دوم: محل تشکیل فلش‌های فراکتال در زیر یا بالای خط قرمز اندیکاتور الیگیتور را مشخص کنید.

راکتال‌ها پایین‌ترین یا بالاترین کندل را نشان می‌دهند. نشان‌گر فراکتال عادی از حداقل 5 کندل تشکیل شده است. این 5 کندل را در چارت به دقت زیر نظر داشته باشید. صعودی و نزولی‌بودن فراکتال را مشخص کنید. ممکن است یک نشانگر با یک شمع در سمت راست ظاهر شود، اما توجه داشته باشید که این یک فراکتال تأییدنشده است که امکان دارد قیمت از سطح آن عبور کند. بنابراین برای اینکه یک فراکتال ظاهر شود و برای همیشه در نمودار باقی بماند، معامله‌گر باید منتظر 2 کندل در سمت راست فراکتال باشد.

به دایره زرد توجه کنید. این فراکتال روی این کندل در بالای خط قرمز یا (دندان تمساح) است. این اولین معیار برای استراتژی اندیکاتور فراکتال است. در معامله خرید، فراکتال باید روی یک کندل بالاتر از خط قرمز (دندان تمساح) ظاهر شود.

آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که فراکتال یک High جدید نسبت به فراکتال قبلی ایجاد می‌کند. بنابراین یک نشان‌گر بالا روی کندل‌ها ظاهر می‌شود.

  • مرحله سوم: کندل‌های قیمت باید برای حداقل 5 شمع متوالی بالای دندان تمساح باقی بمانند تا بتوان گفت برای معامله خرید مناسب هستند. زمانی که یک فراکتال مانند آنچه در تصویر مشخص است، عمل نکند و بالای دندان تمساح نماند، یک شکست واقعی محسوب نمی‌شود. همان‌طور که می‌بینید، قیمت ساکت ماند و این پنج کندل به بالا یا پایین حرکت نکردند. این دقیقاً همان چیزی است که هنگام معامله با این استراتژی باید مشاهده کنید. اگر قبل از بازکردن موقعیت خرید، یک اندیکاتور فراکتال فروش در زیر خط دندان تمساح ظاهر شود، آن موقعیت خرید باطل می‌گردد.
  • مرحله چهارم: اقدام قیمتی نیاز به شکستن بیش از یک کندل فراکتال دارد. هنگامی که می‌بینید پنج کندل متوالی حرکت شدیدی به سمت پایین انجام نمی‌دهند و بین کندل فراکتال بالا و دندان تمساح باقی می‌مانند، می‌توانیم به معامله خرید وارد شویم.

همان‌طور که می‌بینید، محل فراکتال اصلی را مشخص کردیم. اتفاقی که پس از آن افتاد این بود که پنج یا چند کندل ظاهر شدند که تا دندان‌های تمساح پایین نیامدند، خطوط تمساح از هم عبور نکردند و قیمت در نهایت در بالا ماند و معامله آغاز شد.

می‌توانید تغییراتی را در این استراتژی تا جایی که به برداشت سود و توقف ضرر مربوط می‌شود، امتحان کنید. وقتی دو تا از خطوط تمساح از روی یکدیگر عبور می‌کنند، از معامله خارج شوید. با این اتفاق به احتمال زیاد، تمساح دوباره به خواب می‌رود و قیمت برمی‌گردد یا رنج (تثبیت) می‌شود. استاپ خود را زیر نواحی حمایت/مقاومت قبلی قرار دهید. موارد بالا معیار ورود به معامله خرید بودند. برای معاملات فروش نیز دقیقاً همین قوانین وجود دارد، اما آن‌هارا باید برعکس کنید.

بیشتر بخوانید: راهنمای معاملات روزانه برای معامله‌گران مبتدی

به‌خاطر حرکت احتمالی قیمت در فراکتال احتیاط کنید

الگوی فراکتال با بسته‌شدن کندل پنجم الگو تأیید می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، باید تا پایان کندل پنجم منتظر بمانید تا ببینید آیا یک الگوی فراکتال معتبر شکل گرفته است یا خیر. بااین‌حال، شکست یک اندیکاتور فراکتال به طور کامل ممکن است خود نشانه حرکت احتمالی قیمت در آینده باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید که چهار عدد از پنج کندل که یک الگوی فراکتال نزولی را نشان می‌دهند، تشکیل شده‌اند، اما پس از آن، قیمت توسط کندل پنجم، به جای نشان‌دادن یک محدوده پایین‌تر از کندل چهارم، افزایش قیمت را به بالاترین حد جدید نشان می‌دهد؛ حتی بسیار بالاتر از ارتفاع سومین شمعدان در الگوی شکل‌دهی. چنین اقدام قیمتی نه تنها شکل‌گیری یک الگوی فراکتالی نزولی را از بین می‌برد، بلکه نشانه‌ای از ادامه روند صعودی موجود و ادامه پیشروی قیمت به سطوح بالاتر خواهد بود.

اندیکاتورهای قابل ترکیب با فراکتال

  • اسیلاتور شتاب‌دهنده/ کاهش‌دهنده (Accelerator/Decelerator Oscillator)
  • الیگیتور (Alligator)
  • اسیلاتور اویسام (Awesome Oscillator)
  • اسیلاتور گیتور (Gator Oscillator)
  • تسهیل بازار (Market Facilitatio)

اندیکاتور فراکتال یک ابزار ساده برای تحلیل نمودار در بازار مالی است که استفاده از آن برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای توصیه می‌شود. این ابزار به‌راحتی نقاط بالاوپایین قیمت را مشخص می‌کند که ترکیب آن با سایر اندیکاتورها، می‌تواند تا حد زیادی معاملات شما را بهبود بخشد. آنچه در استفاده از این اندیکاتور مهم است، شناخت کامل به همراه یادگیری تحلیل این ابزار روی چارت است. از محدودیت‌های این ابزار باید به تعداد زیادی فلش اشاره کرد که شما را در شناخت روند، گیج می‌کند؛ اما با ترکیب درست این اندیکاتور با سایر اندیکاتورهای شناسایی روند، می‌توانید نقاط مهم قیمتی را شناسایی و روی آن‌ها معامله کنید. ترکیب اندیکاتور الیگیتور با فراکتال یک ترکیب عالی برای مشخص‌کردن بهترین نقاط خریدوفروش است، زیرا ابزار الیگیتور 3 میانگین متحرک قیمت را در اختیار فراکتال قرار می‌دهد و تثبیت قیمت در بالا یا زیر آن سیگنال‌های خریدوفروش هستند. امیدوارم با مطالبی که در بالا گفته شد با این ابزار و نحوه کارش به‌خوبی آشنا شده باشید.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

مجموعه اپوفایننس یکی از بهترین بروکرهای ارائه‌دهنده خدمات به ایرانیان است. این بروکر با ارائه امکانات بی‌نظیری چون پلتفرم‌های معاملاتی یکپارچه و کامل از انواع سهام‌ها، کالاها، معاملات فارکس و ارز دیجیتال، به شما تجربه معامله‌گری در یک فضای حرفه‌ای را می‌دهد. برای استفاده از خدمات این مجموعه، کافی‌است به سایت اپوفایننس مراجعه کنید تا علاوه بر معامله‌گری از خدمات کپی‌ترید، تحلیل‌های تکنیکال و آموزش‌های بسیار بهره‌مند شوید.

منبع +++

برخی از اشتباهات رایج معامله‌گران هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی فراکتال چیست؟

برخی از اشتباهات رایج معامله‌گران هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی فراکتال، شامل استفاده از اندیکاتورها به‌صورت مجزا، عدم شناسایی روند قیمت به‌درستی و معامله بیش‌ازحد است. البته بیشتر این اشتباهات به‌خاطر نداشتن اطلاعات کافی از نحوه استفاده از اندیکاتورها به وجود می‌آید. در برخی موارد هم تست‌نکردن یک استراتژی می‌تواند اشتباه بزرگی برای یک معامله‌گر باشد.

آیا می‌توان از استراتژی معاملاتی فراکتال با سایر استراتژی‌ها و شاخص‌های معاملاتی استفاده کرد؟

بله! استراتژی معاملاتی فراکتال بسیار ساده است و می‌توان در ترکیب با سایر استراتژی‌ها و شاخص‌های معاملاتی مانند میانگین‌های متحرک، سطوح حمایت و مقاومت و اصلاحات فیبوناچی استفاده کرد.

چگونه معامله‌گران می‌توانند با استفاده از استراتژی معاملاتی فراکتال، سود خود را به حداکثر برسانند؟

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از استراتژی معاملاتی فراکتال و ترکیبی از اندیکاتورها، شناسایی صحیح روندها و نقاط حمایت و مقاومت، تایید سیگنال‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و دنبال‌کردن یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف‌شده، سود را به حداکثر برسانند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
دیدگاه و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات محبوب